GGAL Grupo Financiero Galicia

[CHIQUI1]

Jess, gracias por pegar la formula me gustaría saber cuando se considera que esta barato o caro y como se completa la formula:
Precios de ejercicio, precio de mercado y dias faltantes, ya lo se...
Underlying Price

Exercise Price

Days Until Expiration

Interest Rate

Dividend Yield

Market Price

[Capitalista]

Buenisimo Jess

[turkini]

Ambas aclaraciones son muy interesantes, tincho murd sostiene algo correcto, estan pensando que llevan gangas en Dic o Nov y estan pagando + de 35% VI y no nos olvidemos que ese cupón anda en el orden de los 13% VH. Y por otro lado como bien sostiene Tincho Nitra los calendar tvpepianos funcionan bien por el hecho de que los lotes OTM suelen tener menos VI que los ATM, entonces si por ejemplo se arma Ej. 17Di VS 17Ag y el cupón duerme por los 17 en AG el de DI carga mas VI. Anómalias del Market diría Jet que nose por donde anda.

[Jess]

Ya que estamos... que formula utilizan para calcular la VI?

Arme un BS pero me da diferente a uds...

Gracias!

http://www.option-price.com/implied-volatility.php

[nitramus]

Tincho, yo tenia de frente 16 AG, en lugar de vender y tomar ganancias.......... lancé 16JL en calendar. Lo que cobre de prima en 16JL ya superó el precio de compra de los 16AG de hace 2 semanas........ es decir, haciendo esto, tengo el time decay a mi favor por si quiere lateralizar!!

TPPC DI esta con una VI del orden del 40% y AG con 30% y monedas. No conviene hacer ese calendar. Si pongo la razon sera que estan todos como locos con la reinversion y demandan DI como desesperados. Para mi es caro pagar esas Tasas a DI.

[Capitalista]

Ya que estamos... que formula utilizan para calcular la VI?

Arme un BS pero me da diferente a uds...

Gracias!

[Capitalista]

Gracias nitra

[nitramus]

Para un papel que se mueve dentro de un rango, es ideal el long calendar......... es como si hiciera una mariposa pero con la ventaja de tener los Break Even points mucho mas amplios y operas 2 bases en lugar de 3.

Además, te permite jugar con los desfasajes de VI........

Abrazos!!

Cual es la ventaja del long calendar?

[murddock]

TPPC DI esta con una VI del orden del 40% y AG con 30% y monedas. No conviene hacer ese calendar. Si pongo la razon sera que estan todos como locos con la reinversion y demandan DI como desesperados. Para mi es caro pagar esas Tasas a DI.

[nitramus]

Clarisimo, hice lo primero...... te mando un abrazo, y gracias nuevamente!

Ya reclamé bien temprano para q anulen la garantia, todavia estoy esperando la respuesta....

Abrazos!!

Vamos a numeros, si tenes Ej. 16DI y diste la 17AG no lleva garantía para nada.
Ahora si Ej. Llevaste 17DI y diste 16 Ag Si lleva.

[Capitalista]

Cual es la ventaja del long calendar?

[turkini]

Vamos a numeros, si tenes Ej. 16DI y diste la 17AG no lleva garantía para nada.
Ahora si Ej. Llevaste 17DI y diste 16 Ag Si lleva.

[nitramus]

Tal cual.......cuando uno arma long calendar (compra opex lejano y vende el mas cercano) y no lleva garantia........eso lo tenemos clarisimo pero en TVPP el sistema me pidio garantias.......a vos te pasó alguna vez??

Abrazos!! y muchas gracias!!

Amigazo si tenes la pata long de base mas baja y mayor vencimiento nada, esta clarísimo. Ahora si tenes la pata long de strike mayor al dado es la mitad del desc. Como lo armaste?

[turkini]

Amigazo si tenes la pata long de base mas baja y mayor vencimiento nada, esta clarísimo. Ahora si tenes la pata long de strike mayor al dado es la mitad del desc. Como lo armaste?

[nitramus]

Turkito, amigazo, como te tomaron la garantia cuando armaste long calendar en TVPP??

Me parece que mi agente se equivocó......no tiene que llevar ninguna garantia!

Perdon por el off-topic.

Abrazos!!