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pitufo72 escribió:ojála pueda irme a vivir al Uruguay....sueño con eso.......si se me dan un par de negocios no lo dudo 1 segundo.
buanas noches!!
PABLO
criacuervos escribió:No Gangi.. no es ojo de bien cubero.. El am11 tiene un tir del 9,50 % hoy ... En el 2011 que es la fecha de pago cierra a la par y punto... Tenes 9.50 y punto ... El Para tiene una tir de 12,50 % con lo cual es obvio que la diferencia se produce unicamente por el factor confanza...
Al pagar el am11 ese factor confianza inexorablemente tiene que ser modificado a favor con lo cual esa Tir del 12,50 % tiene que bajar ..
No son numeros al azar ... te lo fundamento con escenario de default porque perdes menos..
Y con Tambien con escenario de cumplimiento porque ganas mas ... No se como podria darse el caso que al am11 lo paguen y el para baje en ese momento ..
No se como podria pasar eso, que es la unica forma que el am11 sea mejor...
No me chivo, pero no me gusta que se diga que son numeros al azar cuando estan todos los elementos de analisis....
Gangi escribió:
De todos modos les recuerdo que la volatilidad porcentual de los últimos 40 días da un 9% para el AM11 y un 32% en el PARA.
criacuervos escribió:Gangi... estaras confundido de bono... el Para no tuvo esa volatilidad... Al contario, fue de los que menos volatilizo... Los precios anduvieron entre 130 y 120 en los ultimos 40 dias que vos decis... menos de un 9 % incluso
MT escribió:Nos estamos olvidando que existe otra medida cautelar ordenada en otro expediente (el de Caamaño y Solá), aunque la cámara otorgue la apelación con efecto suspensivo, solo suspende la cautelar trabada en ese expediente...el otro está vigente...
atrevido escribió:Esta semana se va a producir una situacion coompleja ,
.
Darío
pero el dnu es nulo...
pero la plata esta transferida.. :104:
Aleajacta escribió:Hola, Darío.
Como dice Mr_Baca, pueden ser muchas las explicaciones de los precios relativos. Pero, para explicar por qué no coincide ahora el mercado con tus cálculos, basta con recordar que considerás evoluciones logarítmicas de paridades respecto a su fecha de vencimiento. Esto es suponer, implícitamente, que la curva natural de los bonos es una recta horizontal, a la que los bonos tenderán.
Por lo tanto, cuanto menos parecida sea la curva a esa recta, más disparatados te parecerán los precios y más barato NF18. Y cuando la curva sea por fin esa recta, NF18 no será peor que otros bonos. Con ese método y excluyendo otros, nunca convendrá vender NF18 hasta que, con el paso del tiempo, NF18 deje de estar a la mitad de la curva. (En realidad, si la curva tuviera mucha inclinación, te darían preferibles otros bonos).
El otro supuesto de tu método -la reinversión obligada de los pagos en el MISMO bono- acentúa que NF18 sea el mejor. Si no suponés reinversión, o si suponés una tasa de reinversión común a todos, los semestrales no te parecerán tanto peores que los mensuales.
Saludos
DarGomJUNIN escribió:La simple prueba que no tiene absolutamente nada que ver el método logarítmico es que PARP está recontra adelantado.
Darío
davinci escribió:Estimados Foristas:
Necesito ayuda de alguien que entienda de como se liquidan los bonos PRE8 3º serie-. Mas especificamente, la cantidad de 93.761 bonos liquidados al dia de la fecha de acuerdo a condiciones de emision-. Desde ya un saludo y gracias-.