eab escribió:Ale cómo te va ?
Estuve viendo tu posteo respecto al backtesting de GGal en los últimos 6 meses.
Te tengo que decir que me tomé el tiempo para evaluarlo con el software que utilizo - NinjaTrader 7.10 - y los resultados están lejos de ser los que vos alcanzaste (qué programa utilizás?).
Más allá de ésto creo suponer por donde viene el error: Qué precio de entrada estás usando en la estrategia?
Comprás o Shorteas durante el día en que se corta la media? Si es así como sabés si en ese mismo día el precio de cierre terminará sin cruzar la media? Para obtener esa fiabilidad es que las estrategias diarias se emplean haciendo las entradas al día siguiente al cruce. Por ello es imposible haber shorteado a 4,54, por ejemplo. Vos estás tomando el mejor precio tras el cruce... pero cómo sabés si efectivamente ese día el precio iba a terminar por debajo o por arriba de la media confirmando o no la señal ?
Por otra parte, una corrección. En tu equity de flujos, las ganancias y pérdidas, o bien tus retornos, como los quieras llamar, no los estás reinvirtiendo. Los retornos deben ser multiplicados. Entonces se te genera un cumulative profit más realista. Pasás de un equity "bruto" a un equity neto (con diferencias enormes).
De hecho estoy totalmente en contra de emplear un backtesting para inferir el comportamiento futuro de un papel (qué es lo que nos interesa). El backtesting es una prueba en frio con datos pasados. Pero qué fiabilidad tenés q ese comportamiento se repita en el futuro. Y si se repite, cómo lo ponderás?.
Para ésto deberías hacer lo que Kaufman llama "Walk Forward" y seguidamente comparar la prueba externa del WF con la prueba interna que la obtenés optimizando el período. Googlealo que te va a aportar un montón !!
Bueno, de hecho el backtesting neto y sin incluir comisiones con una SMA de 9 períodos ya me da un cumulative negativo, por ende pérdidas !!!
Te adjunto el archivo excel que exporte de mi software así lo ves.
Cordial saludo y realmente te banco porque le metés muchas ganas a la actividad y sos como dijiste un tipo siempre dispuesto a aprender !!
Estimado amigo ahi veo en el programita de terminusa y es como yo te dije, si tenes algun link para bajar el meta pasamelo y ahi lo compra ( siempre y cuando entienda el programa, ya te dije que el ingles no es mi fuerte) mira me tome el trabajo de ir reinvirtiendo, lo ganado ( para bien o para mal ) y con el calculo de las comisiones me arrojo una ganancia neta del 72,95%. Empece a simular, con 1000 acciones a 4,54$ de vta en corto que deducida la comision, me daria = 4500$ de capital inicial, y termine cerrando la ultima posición el 27/04 = con 7852$, lo hice a mano y una por una con la tablita de resultados, sinceramente me " asusta" demasiada ganancia para mi gusto lo reconozco en 6 meses, demás esta decir que es un voto de confianza, para empezar a desarrollar este sistema. AHora intento responderte de a poco, resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero hasta ahora las que vi excepto ts y apbr, ( que dan perdida), las otras que vi no la dan, y algunas andan mejor que esta, hablo de gcia simple digamos sin reinvertir, ellas son ledesma, teco2, bma, molinos , pampa y banco frances, en tvpp funciona mejor la SMA DE 14 DIAS, pero tome de referencia un año, y funciona. con tvpp, creo que es dificil la cosa, por mas que de gcia.
EL tema es respondiendo tu pregunta si funciona en la mayoria, creo que serviria, claro estta no como trade absolutista, pero si hacemos un promedio ahi creo que se puede dilucidar cuanto se ganaria, un abrazo y si tenes tiempo fijate por favor a ver si calcule bien el porcentaje de gcia, y proba con el programita de terminusa, con velas, un gran abrazo y estamos en contacto.
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