DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esponja]

Abrí juego. 25% de exposición en TQQQ @38.65 al cierre. 4.50% es el Risk (si vuelve abajo del breakout del día del dato de empleo, lo cual para mí anula rebound thesis). Arriesgo 1.1% del principal. La entrada no fue como me hubiera gustado pero no estuve en el open. Eso en caso de baja fuerte mañana en el open. El trade se cierra abajo del low de hoy (-2.70%)
Mi view: dxy guia a la tasa, topeó antes y hoy baja con tasa rebotando. Veo bull flow en opciones, venta de puts en tlt y hyg. Compra fuerte itm spy. Tecnicamente para mí estamos haciendo piso y para mí el tema calls del vix es clave. Breakouts > breakdowns por 6ta jornada consecutiva en spx. Todavía estamos contra zona de venta pero puede venir una corrida porque hoy ví un bear trap intraday que para mi mañana no vende nadie.. Es temprano, no tengo seguridades, si sale mal, se cierra y se baraja de nuevo. Acá pago para ver. Si salimos up puedo armar posición tranquilo. Long TQQQ por la palanca con spot a 4.84% del low de la corrección y saliendo hoy del primer pullback tras rebote después de ese low.
Ahora si, estaría muy bueno q la seasonality me dé una mano ja

[esponja]

Para intradiario está más fácil,
buy desde el open hasta 11am.
la ola era indudablemente buy.
Me llevo la diaria y cierro el dia.

Excelente, me alegro. Gracias

[esanpi]

Ves algo q valga la pena mencionar esanpi?

Sigue la compra en low de hoy.
Rechazo de la value del viernes.
El line-up del desk sigue bullish,
aunque baje seguir de compras.
Inventarios 1 punto arriba, +7%.

Para intradiario está más fácil,
buy desde el open hasta 11am.
la ola era indudablemente buy.
Me llevo la diaria y cierro el dia.

[esponja]

Ves algo q valga la pena mencionar esanpi?
Buen rebote, otra vez contra zona de venta fuerte. Se está armando el sopi para mí. 1.1M de calls del vix operados el viernes es zona de piso. Se da pocas veces al año eso, la última fue en el piso de marzo. Es una pared esta zona, pero el mercado no quiere ir para abajo, se agotan los sellers parece.

[motomoto]

tomen los avwaps como POCs dinámicos para cada rango que lo contiene.
Se vé claramente como el precio frena donde hay venta, y es fuerte..
Tiene que entrar dinero institucional, que por ahora no ha entrado según el NAAIM (reporta semanal, cada miércoles).
Si no aparecen barras de fuerte volumen de acumulación la semana que viene..

Entiendo que vwap no se calcula del mismo modo que el POC, podes hacer volume profile por intervalos, a mi me resulta mejor eso… para rebotes o pullbacks suele ser bastante preciso… te marca lugares donde va a descansar o donde quedo el punto donde van a salir a mantener el movimiento

[alzamer]

Si, está claro.
Pero me llama la atención lo prolijo que se mueve todo antes de un palazo fuerte, no digo que vaya a suceder ya, pero parece dibujado adrede.

Eso creo.

Me parece que están con graves problemas para seguir dibujando.

Es insólita la diferencia entre el Russel : https://es.tradingeconomics.com/rty:ind ( son 2000 empresas)

Que está -15% desde julio , y flat desde la previa a la plandemia a fin de de 2019.

el Dow : https://es.tradingeconomics.com/rty:ind

-6% , +13%

Y el inefable Nasdaq , con sus maravillosos multiplicadores en medio de las tasas más altas desde antes de 2008: https://es.tradingeconomics.com/ndx:ind

-5%, +52%

[Exequiel]

Nadie hace eso? Acá puede ser.. todos los grandes traders de la historia han perdido de entrada. Es normal. Hasta que aprendés por donde pasa esto. Si alguien te lo enseña de entrada, en 1 o 2 años sos trader. No fue mi caso.. tuve que aprender solo y de ogt dí con traders que me señalaron el camino

Si, es como una ley, perder dinero para aprender. Sale caro pero la experiencia no tiene precio.
El price action no me cierra, no veo dirección aún.
Lo de Vix hoy no me gusto, será por cobertura por algo bélico el finde quizás pero si se pone arriba de 21 esto fue rebote para huir.
Vix nov y dic en backw.

[Exequiel]

Los spreads de las tasas cortas y largas, pierden buena parte su valor si se las consideran en términos nominales, cuando la inflación es elevada o está elevándose.

Eventualmente se podría hacer una mirada con tips , pero tampoco sirve del todo.

Parece mejor ir revisando la demanda de crédito , y en particular para inversion.

Creo que la tendencia es claramente bajista.

Prestar atención al continuo aumento de la deuda pública , mes a a mes , unos 200 billones por mes, apuntando a 10% del Pbi en el año, una moneda.

Si, está claro.
Pero me llama la atención lo prolijo que se mueve todo antes de un palazo fuerte, no digo que vaya a suceder ya, pero parece dibujado adrede.

[esponja]

tomen los avwaps como POCs dinámicos para cada rango que lo contiene.
Se vé claramente como el precio frena donde hay venta, y es fuerte..
Tiene que entrar dinero institucional, que por ahora no ha entrado según el NAAIM (reporta semanal, cada miércoles).
Si no aparecen barras de fuerte volumen de acumulación la semana que viene..

[esponja]

que ven acá? son avwaps de fechas relevantes en esta corrección. Ese es mi view alcista, si falla, es sellof -20%. El catalizador para ambos lados es la tasa, que para mí quedó quieta y lateralizará en 4.50%. Si la tasa se calienta, game over.. arriba de los máximos recientes en la de 10 años, pañales para todo el mundo.

[esanpi]

Que tipo de coberturas, sabés?

No indagué demasiado, son muy 'reservados',
como todo trader de NY, muy herméticos,
además de ser ególatras y fanfarrones.
Lo único q comparte: SPY Buy ó Sell,
y hay +100 desks en una sola calle.

[esponja]

Operan solo SP500 por objetivos trimestrales,
sin stops, solo con gestion 'size' y coberturas,
el trimestre pasado se la pasaron shorteando,
desde el viernes 29 Sep cambiaron a compra.

Que tipo de coberturas, sabés?

[esanpi]

Seasonality + año preelectoral con buen track record + riesgo controlado hacia abajo.

Operan solo SP500 por objetivos trimestrales,
sin stops, solo con gestion 'size' y coberturas,
el trimestre pasado se la pasaron shorteando,
desde el viernes 29 Sep cambiaron a compra.

[esponja]

En el desk NY siguen comprando SPY,
no entiendo cuál sería la estrategia,
son bastantes herméticos con eso,
supongo q promediar posiciones.
El target q tienen es trimestral.

Seasonality + año preelectoral con buen track record + riesgo controlado hacia abajo. Deben tener ese view y van promediando, tal cual. Hoy es bastante malo el día, pero el volumen es muy bajo, con muy poco los bulls pueden darlo vuelta.. veremos.
No está fácil, de todos modos sigue siendo constructivo el pullback.

[esanpi]

Venden puts itm spy. Buena señal. Growth feo, mala señal. Mercado cada vez mas acotado.

En el desk NY siguen comprando SPY,
no entiendo cuál sería la estrategia,
son bastantes herméticos con eso,
supongo q promediar posiciones.
El target q tienen es trimestral.