DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esponja]

Está bueno. No sé si es lo mio la velocidad de la operatoria, pero está bueno. El proceso es simple. El concepto, hípersimple. Tenés estadísticas de tus operaciones? Dias/horarios más profiitables? Setup mas profitable (cierre de gap o el que sea, quiebre del OR, o el que sea?)
No sé si me puedo bancar esa operatoria todo el santo dia. Me enferma mirar la pantalla más de media rueda. Y de costo por data feed, software y todo lo que necesitás estás en cuantos usd/mes? Gracias

[elushi]

Si se puede saber si las limit son mayoristas ó retails,
con un detector de 'spoofing' que lee ordenes falsas,
esas ordenes son retiradas antes q llegue el precio.
Son trampas de liquidez para inducir a los retails.

me parece que aca en la sabol argentina lo hacen todo el tiempo los MM de cedears. entiendo que porque si no hacen eso directamente hay papeles que serian casi inoperables, sin puntas siquiera. como que le dan un poco mas de breadth con ese tipo de operatoria. y segun he leido por la misma razon tambien se compran y venden entre si pero eso es otra historia

[esanpi]

Si se puede saber si las limit son mayoristas ó retails,
con un detector de 'spoofing' que lee ordenes falsas,
esas ordenes son retiradas antes q llegue el precio.
Son trampas de liquidez para inducir a los retails.

Eso es inducción para llevarte hasta un precio,
y ahí te encontras con el tema de la absorción,
ahi entran los detectores de ordenes 'icebergs'.
En el book ves la punta, pero jamás pasarás..

[esanpi]

O sea, entiendo q la frecuencia es la señal para el trigger en la dirección que la frecuencia opera y el book de ordenes pasivas no podés saber si es mayorista o minorista. La frecuencia de las market orden (y por ende, la dirección), es la señal y el book (como se pone y como es barrido) te sirve para saber donde estas parado. Es como un mapa y te sirve para calcular recorridos tambien

Si se puede saber si las limit son mayoristas ó retails,
con un detector de 'spoofing' que lee ordenes falsas,
esas ordenes son retiradas antes q llegue el precio.
Son trampas de liquidez para inducir a los retails.

No te olvides que esto es un juego de inducción.
El Big Money necesita el combustible minorista,
para eso debe inducir a que el retail apueste.
Como el poker, si no detectas al tonto, ergo.

[esanpi]

Consulta, esanpi. En tiempo real eso se mueve y vos detectás si la ola es institucional x la frecuencia...Es así?

Basicamente si, pero no se puede operar todo el tiempo,
busco las olas que me dan un viaje de 1-2p a bajo riesgo.
La frecuencia contrastada con el bid/ask te da un rango,
un estimado hasta donde puede extenderse ese impulso.

Si el bid/ask ejecuta un promedio de 50 lotes cada uno,
y la frecuencia salta a 200 lotes/seg, eso te da 1 punto.
Obviamente un humano no puede leer eso en realtime,
ahí es donde entran los algos detectores de frecuencia.

Es un viaje de bajo riesgo que te permite ganar 2 ticks.
Ya sé? 2 ticks nada más? son $20 free x lote. Suficiente.
Logra eso en forma constante y luego es tema de size.
A mayor distancia, mayor riesgo, depende del capital.

[esponja]

O sea, entiendo q la frecuencia es la señal para el trigger en la dirección que la frecuencia opera y el book de ordenes pasivas no podés saber si es mayorista o minorista. La frecuencia de las market orden (y por ende, la dirección), es la señal y el book (como se pone y como es barrido) te sirve para saber donde estas parado. Es como un mapa y te sirve para calcular recorridos tambien

[esponja]

Consulta, esanpi. En tiempo real eso se mueve y vos detectás si la ola es institucional x la frecuancia. Supongamos que aparece en el book una pared de 2k limit orders to sell. No sabés si son órdenes mayoristas o minoristas. Es liquidez pasiva. Si el bid empieza a agredir ese offer, por la frecuencia de las órdenes podés saber si son retail o mayoristas levantando ese offer? En ese caso buscarias subirte a un long si derriban esa pared, entiendo. Pero supongamos que vos por la frecuencia de esas órdenes de compra contra ese offer te das cuenta de que no son mayoristas los que compran, ahí te preparás para un short, correcto? Esperás la absorsión de todo ese bid minorista y gatillás el short al ver que la frecuencia se incrementa fuerte cuando le empiezan a dar al bid después de que se la dió contra la pared? Es así?

[esanpi]

si tiras un volumen profile con ticks algunas pistas similares te da, pero es mas interpretación que correcto análisis

Claro, los volume profiles te muestran sólo volumen,
gran volumen en máximos pero quien: Buys o Sells?
Ocurre lo mismo q las velas o barras de los charts,
no muestran lo ocurre dentro del profile ó barras.
Es pura intuición sin la certeza de quien domina,
operar sin flujo de ordenes es operar a ciegas.

[motomoto]

Market Close con cierre de algunos shorts.
El saldo del día es -2%, queda en +10%.
Cosecha del día 3 shorts de 7 puntos.
Cada punto del SP son $50 x lote.
Captura de pantalla 2023-09-15 170613.png

linda muestra de como operas, se nota que las herramientas son mas precisas para la toma de decisiones, si tiras un volumen profile con ticks algunas pistas similares te da, pero es mas interpretación que correcto análisis como en tu caso.

FASINANTE lo que haces !!!

[esanpi]

Recién leo esanpí. Excelente. Parece tan fácil pero in real time lo es también? Tenés todo automatizado o metés algo de manera discrecional?

Nunca es 'fácil', porque esas barras se mueven rápido,
es ahí donde entra la automatización de alertas,
para detectar los cambios de frecuencia,
cuando inician las olas del big money.
después, la ejecución es manual.
En realidad, son solo números,
sumas y restas en x tiempo.
Sin charts, ni análisis,
sin macro, ni news.
100% ejecución.

[esponja]

Recién leo esanpí. Excelente. Parece tan fácil pero in real time lo es también? Tenés todo automatizado o metés algo de manera discrecional?

[Exequiel]

Espero que sea fake

[Exequiel]

Justamente el shortage del dólar es lo que produce la venta de bonos y esos mínimos.
El dólar va a seguir subiendo y eso genera distress para mi. Por ahora controlado…
Cambiando de tema, ojo el conflicto bélico, Biden tiene muy mala imagen y no le queda mucho para revertirla. Ojalá no escale a algo nuclear por el bien de todos, pero para mi el viejo algo se trae.

https://bnn.network/politics/elon-musk- ... thorities/

[esanpi]

Bueno, esto fue una muestra de trading intradiario.
Operando sin análisis, ni gráficos, sin macro news.
Solo flujo de ordenes, sumas y restas de ordenes.
Al mercado lo mueven las ordenes ejecutadas.
Matemática pura, aburrido pero es lo real.
Pequeños beneficios los 250 días del año.

[esanpi]

MOC 67 mln sell-side. Menos bearish que el inicial

Market Close con cierre de algunos shorts.
El saldo del día es -2%, queda en +10%.
Cosecha del día 3 shorts de 7 puntos.
Cada punto del SP son $50 x lote.

Captura de pantalla 2023-09-15 170613.png (14.01 KiB) Visto 385 veces