DIA Dow Jones 30 (ETF)

[Covenant]

Sin contar q charts y datos en tu monitor,
te llegan con demora mínima de 200 ms.
IBKR te ofrece ruteos pero no hosting,
además sus servers están en N.Jersey,
cuando en futuros necesitas Chicago.

Para vivir de esto, se toma como negocio,
hay costos operativos, fees, data, servers,
un hosting mínimo no baja de $500 x mes.
Son $250 del hosting y $150 costo de KWh.
Si el sistema no gana eso x dia, no lo vale.
Tomando 1 activo, operando 10 contratos.

el hosting me serviria en algun momento exclusivamente en ZN, pero para optimizar la rentabilidad que ya tengo.
500 x dia no gano ni cerca, ojala algun dia escalando arrime a eso.

por eso decia que no es algo amigable con el retail este servicio.

en zn el incremento minimo o tick, que es 0,005 son 15,5 dolares bruto de comisiones por contrato.

es un mercado que me encanta, nunca me canso de recomendarlo pero nadie le presta atencion
incluso hay micros, o sea te abris una cuenta con 200 dolares y ya compras un contrato

[esanpi]

Nuestro cerebro demora 150-200 ms,
sumale a eso la latencia x distancia.

Sin contar q charts y datos en tu monitor,
te llegan con demora mínima de 200 ms.
IBKR te ofrece ruteos pero no hosting,
además sus servers están en N.Jersey,
cuando en futuros necesitas Chicago.

Para vivir de esto, se toma como negocio,
hay costos operativos, fees, data, servers,
un hosting mínimo no baja de $500 x mes.
Son $250 del hosting y $150 costo de KWh.
Si el sistema no gana eso x dia, no lo vale.
Tomando 1 activo, operando 10 contratos.

[esanpi]

nooo.., bueno, ibkr te ofrece una opcion de ruteo de ordenes algoritmicas que te mejora la ubicacion de tu orden limitada pero ni cerca te pone en primera fila,

Claro, nunca superas a los algoritmos de HFT,
que ejecutan en 40 microseg (0,00004 seg).
Con un hosting de estos mejoras latencia,
minimizas la distancia de Latam al CME.
Estamos a 100-200 ms del server CME,
el co-located server te baja a 2-3 ms.
Nuestro cerebro demora 150-200 ms,
sumale a eso la latencia x distancia.

[Covenant]

Si, los principales brokers de futuros te ofrecen el servicio de hosting
https://www.advantagefutures.com/servic ... -facility/

nooo.., bueno, ibkr te ofrece una opcion de ruteo de ordenes algoritmicas que te mejora la ubicacion de tu orden limitada pero ni cerca te pone en primera fila, ninja tambien te mejora pero no es la ventaja definitiva que menciona. no se otras plataformas como tradovate o tradestation por nombrar las mas conocidas en futuros
si queres mejorar tenes que contratar un programador o serlo, o preguntarle a la IA..jaja, y aun asi dudo estes primero con decenas de ordenes - y mas grandes- pujando por serlo.

pd, muy buenas comisiones el broker linkeado.

[esanpi]

esto esta al alcance del retail..?

Si, los principales brokers de futuros te ofrecen el servicio de hosting
https://www.advantagefutures.com/servic ... -facility/

[Covenant]

Servidores adentro del CME, siempre primeros en fila.

esto esta al alcance del retail..?

[esanpi]

cuanta verdad hay en esas ordenes que ves..?
por otra parte las ordenes cargadas, no son el total. te faltan las ordenes al mercado que barren etc.

Como??? las market orders si se rastrean,
Como obtenes la frecuencia, # x tiempo?
y no se trata de ver, el sistema la rastrea.

El trading con algos hace años que existe,
y desde 2017 si está al alcance del retail,
se usa para ejecutar ó solo como alertas.

[Covenant]

No ver cuando ese flujo viene en contra,
es arriesgar demasiado, operar a ciegas.
Ayuda a cerrar antes y evitar pérdidas.

en mi caso, no opero a ciegas, ejecuto sin dudar lo que me dicta mi sistema, y si este me da 80% de operaciones a favor, porque incorporar un elemento mas a la toma de decisiones, ? maxime teniendo en cuenta q estamos hablando de scalping en donde no tenes mucho tiempo para procesar informacion, y tomar decisiones

todo lo que pueda indicarme el order flow o cualquier otro elemento para la toma de desiciones a favor ya esta previsto en el sistema preestablecido, y si sale mal , no importa,
ya esta previsto dentro del 20% de operaciones perdedoras.,
sobreoptimizar un sistema no es aconsejable en scalping

[Covenant]

cuanta verdad hay en esas ordenes que ves..?
por otra parte las ordenes cargadas, no son el total. te faltan las ordenes al mercado que barren etc.

creo es una herramienta mas, una evolucion del tape reading tradicional y me parece bien. tiene su legion de seguidores. Pero no es el santo grial.
y creo que hay manipulacion ahi tambien.

por otro lado el trading algoritmico que comentas no esta al alcance de un trader individual. a lo sumo l mas que puede hacer es automatizar algun sistema y ya. para mas complejidad necesitas recursos, que creo la mayoria de nosotros no tenemos.

y Vuelvo a lo mismo, la rentabilidad de un sistema de trading no esta dada por el sistema en si mismo, el tema es lo que esta entre la pantalla y la silla. En la ejecucion.

[esanpi]

Disculpe mi disenso pero no creo en el flujo de ordenes.

No se trata si creemos ó no, es la realidad.
Ese flujo es lo que mueve a los mercados.
No ver cuando ese flujo viene en contra,
es arriesgar demasiado, operar a ciegas.
Ayuda a cerrar antes y evitar pérdidas.

[esanpi]

en treasuries, seguro, muy dificil estar adelante en la fila, pero tambien muy dificil que los hedge funds que trabajan con algos manipulen el mercado., se los llevan puestos. la baja volatilidad de estos futuros es ideal para cualquier trader..de hecho eran el mercado de formacion inicial para traders institucionales en una epoca.
la masa prefiere volatilidad..pero asi les va tambien..

Para practicar tick drills de OF, el ZN ó ZB son ideales,
y más con las herramientas de flujo q hay desde 2017,
cuando abrieron el 100% de profundidad del mercado.
No hay forma que pierdan por como están diseñados,
ellos te mueven 1 tick y ya tienen la salida asegurada.
Servidores adentro del CME, siempre primeros en fila.

[Covenant]

Captura de pantalla 2023-07-20 123746.png

Fijate hacia donde se termina moviendo el precio?
Hacia el imán de atracción de la liquidez en 4587.
Una vez que se comió esa liquidez, y no entra $$$,
vacio de liquidez, y los novatos quedan atrapados.

Disculpe mi disenso pero no creo en el flujo de ordenes.

De todos modos, y aunque respeto todas las metodologias, pero segun mi experiencia lo esencial en trading para la toma de desiciones es la accion del precio, apoyado estos luego con indicadores como en mi caso.

Cada cual con su librito, mientras deje $$$ y le podamos seguir ganando al mercado, todo sirve. desde lo mas basico como comprar cierres de velas verdes al alza, hasta seguir modelos cuantitativos automatizados complejos o hft.

[Covenant]

Tal vez en activos iliquidos como el YM, donde casi no hay HFT,
funcionen el AT, pero siempre son setups basados en estadistica,
no en la realidad del ahora, es decir el flujo de compras y ventas.
Bolling, Fibos, Pivots, etc actuan como profecias autocumplidas.
Se necesita que una gran mayoria crea en eso, en ese momento.

Los Treasuries ZN/ZB están llenos de algos buscando solo 1 tick,
es tan grande su liquidez que sólo pueden arriesgar hasta 1 tick.
Por su 'ventaja' en ruteo de ordenes los algos HF nunca pierden.
Ellos tiene ruteo directo desde la plataforma CME/CBOT direct.
Por 'arte de magia' ($$$), ellos siempre están adelante en la fila.

mientras funcione, y ya llevo un par de años trabajando con estos indicadores y son un relojito.

en treasuries, seguro, muy dificil estar adelante en la fila, pero tambien muy dificil que los hedge funds que trabajan con algos manipulen el mercado., se los llevan puestos. la baja volatilidad de estos futuros es ideal para cualquier trader..de hecho eran el mercado de formacion inicial para traders institucionales en una epoca.
la masa prefiere volatilidad..pero asi les va tambien..

[esanpi]

Captura de pantalla 2023-07-20 123746.png

Fijate hacia donde se termina moviendo el precio?
Hacia el imán de atracción de la liquidez en 4587.
Una vez que se comió esa liquidez, y no entra $$$,
vacio de liquidez, y los novatos quedan atrapados.

[esanpi]

como que no sirven el AT..?
hago scalping y sin bandas de bollinger y un par de indicadores mas, la verdad no podria hacer lo q hago..estaria ciego
las zonas en donde encuentro ventajas las encuentro gracias a indicadores clasicos

en futuros de treasuries que opero creo no hay hft..o al menos no los detecto...tampoco hay barridas.

Tal vez en activos iliquidos como el YM, donde casi no hay HFT,
funcionen el AT, pero siempre son setups basados en estadistica,
no en la realidad del ahora, es decir el flujo de compras y ventas.
Bolling, Fibos, Pivots, etc actuan como profecias autocumplidas.
Se necesita que una gran mayoria crea en eso, en ese momento.

Los Treasuries ZN/ZB están llenos de algos buscando solo 1 tick,
es tan grande su liquidez que sólo pueden arriesgar hasta 1 tick.
Por su 'ventaja' en ruteo de ordenes los algos HF nunca pierden.
Ellos tiene ruteo directo desde la plataforma CME/CBOT direct.
Por 'arte de magia' ($$$), ellos siempre están adelante en la fila.