estefan23 escribió: ↑ Perdón la audacia, pero tengo una duda, si en la formula de Black-Scholes tengo la volatilidad histórica del subyacente en 52% y precio en 184, para la base 210 con valor de mercado en 1,575 el valor teórico es 2,47 y la VI = 43.33,
si cambio el precio de la acción a 190, y no cambio la volatilidad histórica del subyacente, el valor teórico es 3.87 con VI de 35.67, mi duda es porque dice que hace el calculo con una VI de 43,33 del valor para la acción de 184 , que es la VI de la opción teórica?
Si me permite, tenga cuidado con seguir Black & Scholes que en mercados como el merval y ggal en particular encontrará que hay cosas que no encajan, por la simple y sencilla razón que son construcciones no pensadas para este tipo de mercado. Que funciona mejor? mojar el dedo, extender el brazo y sentir para dónde sopla el viento. Tan real como lo que sucede en el país.
