DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esponja]

Comprar ofertas per sé no es una estrategia. Si el precio no confirma, es la nada misma. Que se yo, te diría algo que una vez me dijo un gurú del foro que ya no escribe más: operá y encontrá tu manera. Ya sebés que en el trading la perfección no existe, también sabés que no es difícil, lo hacemos difícil. Mantenete en algo simple, enfocate en una manera de operar y pulí los mecanismos de la ejecución. La plata viene sola. Se puede.

[esanpi]

Ya sé. Pero si a vos te va bien y vas acumulando ganancia podés usarla para incrementar contratos y operar con la misma gestión de riesgo. No veo donde está el peligro. Si operás ponele 5 contratos, podés operar 10 manteniendo la misma metodología.

Nop, la operatoria de futuros es de alto, altisimo riesgo.
El fantasma del drawdown y las comisiones te persiguen.
Recorda que son 1500 trades/año, $5 en fees x contrato.
10 lotes implica $50k/fees y $50k en posible drawdown.

De arranque son $100k de presión, necesitas un seguro.
10 contratos son $100k de margin + 100k en fees+DD.
El seguro es q estos $200k sean solo 20% de tu capital.
Todos los trading desks funcionan con seguro de riesgo.

Si podría aumentar el intradia operando el SPY sin fees.
Pero eso requiere más stress, busco algo más relajado.
El swing es más relajado pero tiene la misma gimnasia.

No funciona algo más tranqui, como comprar 'ofertas'?
Como dice la Wood, comprar sell-offs y vender spikes?
Como citó Elushi, todo lo que sale fuera de la 2 StDev.

[esponja]

Simple, tienen mayor capital para operar apalancado.
El drawdown mínimo es de 50% del valor de contrato.
En esto es un suicidio invertir más del 20% de capital.
El otro 80% cumple una función de seguro emocional.
Esto permite soportar el 'drawdown' con tranquilidad.
El tema es que este 'seguro' no puede quedar parado.

Ya sé. Pero si a vos te va bien y vas acumulando ganancia podés usarla para incrementar contratos y operar con la misma gestión de riesgo. No veo donde está el peligro. Si operás ponele 5 contratos, podés operar 10 manteniendo la misma metodología. Pasar de 5 a 100 contratos lo veo complicado pero ir incrementando de a poco lo veo posible. Así hacemos en swing, el profit pasa al principal y este crece con el tiempo. Los sizes de los trades aumentan pero la gestión del capital y del riesgo es la misma de siempre.

[esanpi]

Mmmm.... hay algo que no me cierra. Y como hacen los que operan más contratos?

Simple, tienen mayor capital para operar apalancado.
El drawdown mínimo es de 50% del valor de contrato.
En esto es un suicidio invertir más del 20% de capital.
El otro 80% cumple una función de seguro emocional.
Esto permite soportar el 'drawdown' con tranquilidad.
El tema es que este 'seguro' no puede quedar parado.

[esponja]

Mmmm.... hay algo que no me cierra. Y como hacen los que operan más contratos?

[esanpi]

No operás mas contratos cuando la ganancia acumulada te permite incrementar size? Operás siempre la misma cantidad y la liquidez que te sobra no la querés sumar a la operatoria?

No, hay un factor psicológico que juega en contra.
Cuando aumentas demasiado la cantidad de lotes,
influyen los fantasmas de los limites de pérdidas.
Eso hace q cierres operaciones antes de tiempo,
producto del gran tamaño de la posible pérdida.
Hay que operar la cantidad q no duela al perder.
El éxito intra es olvidar 'rápido' el último trade.

[esponja]

Si el intradiario aporta su cuota diaria para vivir,
pero los futuros requieren un margen mínimo,
y el resto del capital no genera casi nada...

No entiendo. No operás mas contratos cuando la ganancia acumulada te permite incrementar size? Operás siempre la misma cantidad y la liquidez que te sobra no la querés sumar a la operatoria?

[esanpi]

Igual si sos bueno en lo que hacés quedate donde estás.

Si el intradiario aporta su cuota diaria para vivir,
pero los futuros requieren un margen mínimo,
y el resto del capital no genera casi nada...
Ahi es donde se requiere aplicar el swing,
con tu break setup ó buy sell off (Wood).

[elushi]

El de elushi coincide con el criterio de Cathie Wood, de comprar las ofertas.
El de esponja es el swing tradicional, de buscar los inicios de la tendencia.

jajaja un poco asi. pasa que depende. yo no hago swing trading como hace esponja. invierto mas a mediano plazo.

con "depende" me refiero a que tambien miro mucho el volumen, el gamma exposure y algunos indicadores breadth. los volume spikes sobre todo si ocurren en un periodo muy corto (por ejemplo cuando liquidan todo en la primer hora) me funcionan a mi como una excelente señal si el setup acompaña. otra, la divergencia de lower low / doble piso + volumen decreciente es de las divergencias que mas me gustan, sobre todo en indices

lo que me referia es que siempre me costó y me cuesta encontrar un buen R/R cerca de maximos, tendria que estar mas afinado para verlo.

hace rato veo al mkt solo como una funcion de la liquidez presente

[esponja]

Igual si sos bueno en lo que hacés quedate donde estás. Si querés salir de ahí porque alcanzaste tu techo vas a tener que resetear el bocho porque esto es otra cosa. Como tendría que hacer yo si quisiera operar lo tuyo. Acá no cuenta el moc, ni los inventarios, ni la liquidez pasiva, ni la fecuencia o todas esas cosas a las que estás acostumbrado. Esto es otra cosa. Ni mejor, ni peor. Distinta.
Empezá con big caps. APPL, FB, MSFT, AMZN, etc. Menos volátiles, más pesadas.

[esponja]

Los gap up son lo peor que hay pero hay q aprender a lidiar con ellos. Mil veces pasa que venís siguendo un pelpa y estás preparado para pagar al día siguiente arriba del último high y te abre con un gap up guaso que te deja recaliente jajaja. Es parte de juego. No por eso vas a salir a pagar cualquier cosa convalidando un stop 2 o 3 veces mayor al permitido por tu planilla. Ejecutar el plan es todo acá. Te salís del plan y te vas al pasto.

[esponja]

Pero si el 4Jun AMEH te abría con gap up, te perdías el rally?

No sé, depende del gap. A veces abre muy arriba y no te dio chance, a veces lo hace apenas arriba, a veces retestea y revierte enseguida. Siempre pago si tengo el riesgo dentro del umbral permitido. Si me lo tengo que perder, me lo pierdo. Pasa al watchist hasta que me de entrada. DDD me la perdí y ahora estoy x gatillar.

Abajo del low del 3jun era stopeado en AMEH

[esanpi]

Si se da un gap up que me aleje mucho del punto donde pondría el stop, lo dejo pasar.

Pero si el 4Jun AMEH te abría con gap up, te perdías el rally?
Sobre stops, en AMEH tu stop al entrar, era el Low del 3Jun?

[esponja]

Si se da un gap up que me aleje mucho del punto donde pondría el stop, lo dejo pasar. Me pasa todo el tiempo. Es parte del juego..

[esanpi]

Fijate esta compra se gatilló a la 1pm, low risk entry, high potential reward. Después fijate el chart.

OK, compraste el breakout y sin duda salió espectacular,
ahora el repetirías el mismo criterio, buy break con DDD,
pero q pasa en caso que repita un gap up como el 22Jul?
En ese caso la dejarías pasar ó pagarías de todos modos?