Lo veo igual que usted Indio
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https://www.investing.com/indices/us-spx-vix-futures
ese es el que decía el Conde, la verdad no se cual es la diferencia entre ambos
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ROP escribió: ↑ Y te pueden triturar.
Sube 10% el subyacente y los calls bajan entre un 15 y 20%.
No hay correlación directa entre el valor del subyacente y los derivados.
En el medio está la volatilidad. Y la volatilidad es EXPECTATIVA.
Según el momento, la EXPECTATIVA sube o baja. Es etérea. PERO HAY QUE TENERLA EN CUENTA.
SI NO, OPERANDO CALLS DE FRENTE TE PELAN.