Máximo escribió:No, en realidad eso no tiene nada que ver. Ningún modelo de valuación tiene en cuenta motivaciones subjetivas. Pagar la 26 a 2.70 es menos eficiente que pagar la 29 a 0.70, independientemente de cuál sea tu intención a priori. Trazáte los diferentes escenarios posibles con las ecuaciones de ganancia o pérdida respectivas y te vas a dar cuenta cuál es, a priori, preferible (riesgo/beneficio). Algo que sd debe señalar es que estas relaciones de precios son válidos para la VI actual y para el tramo actual del rango de tiempo del ejercicio. A VI más altas o más bajas los spreads se modifican, así como también cambian a medida que disminuye el tiempo hasta el ejercicio.
en tu afan de enseñar, me malinterpretaste. yo digo que uno debe tener en cuenta si quiere hacer buy and hold de un lote, porque ve que tiene posibilidades de subir dada la coyuntura -perfectamente posible en este papel- o si quiere scalpear centavitos lanzando y recomprando y parar la olla porque cualquier subidon es empome, como en COME.
