elmecenas escribió:Sobre este tema ya hemos charlado Rivas... Las veces en que el spread estuvo por debajo de la linea de cero, lo que sucedió fue lo siguiente. Aclaro que los precios utilizados para calcular las variaciones son dirty, la intucion es esta, al que le divierta hacer los cálculos y desea compartirlos más que bienvenidos!
Es destacable que pese a ser una emisión de menor volumen y mayor duration haya sucedido esto... Desde el último mínimo, el DICP cayó 4% mientras que el PARP 1,3%
En consecuencia, disminuí a la mitad DICP para pasar a PARP y meterme en algún bonito a tasa AR$ Badlar.
Hay algo que no entiendo según lo que interpreto del gráfico... si vuelve a 150bps el spread entre el DICP y el PARP dese el 4% que rinden actualmente, para que el DICP caiga de precio o que el PARP aumente, debería quedar, por ejemplo, el DICP rindiendo 5% y el PARP 3.5%, digamos curva invertida?