aleelputero(deputs) escribió:no porque acordate, que tu pérdida máxima cuando compras opciones va a ser lo que pagas de valor extrinseco por ellas, en este caso el valor extrinseco del put es = prima total (0,85) - valor intrinseco (X) , a lo que valor intrinseco = precio base (12,70) - precio de la accionn (12,50), entonces tenemos que el Valor intrínseco del put era 0,20$, reemplazando en la primera formulita, haces Valor extrínseco = Prima total ( 0,85) - Valor intrinseco (0,20) = 0,65$ (valor extrinseco).
Entonces tu perdida máxima por acción sería de 0,65$, ahora podemos relacionar esto por unidad de inversion o sea una accion y un contrato, para sacar el porcentaje de perdida máxima pero vamos a hacerlo con un ejemplo.
1000 acciones a 12,50 = 12.500$
10 lotes puts a 0,85$ = 850$
total inversion = 12.500 + 850 = 13.350$
Bueno tu perdida por acción máxima era 0,65$, en este ejemplo entonces lo máximo que perderías serian 650$, siendo el total de tu inversión ( acciones + cobertura) = 13.350$.
haces una regla de 3 simple:
13.350$_________ 100%
650$ ___________ X = 650 x 100% / 13.350$ = - 4,86% de pérdida máxima
Hice medio rápido todo, corrijan si por ahi esta mal
Perfecto Ale, me morfé el valor intrínseco y extrinseco!!
Tenes razon, mil gracias!!
Abrazo
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