Capacitacion y Bibliografia Bursatil

[gonzalo76]

Esteban, desde ya gracias x los aportes.
Una consulta, como le cargas los valores de calls y puts de ggal para dibujar los conos.
No encontre la forma .
Gracias

[EstebanInversiones]

Me olvidé de poner el link del programa de dolobu ejje
acá esta , lo descargan gratis:

http://www.samoasky.com/optionoracle-image/

[EstebanInversiones]

Solo es cuestión de tiempo, no hay ningún gurú,
En eeuu es recontra común el tema de las sonrisas de volatilidad y los conos de volatilidad,
los que quieran empezar a meterse hay un programa gratis que esta buenísimo,
y ya te grafica los conos de volatilidad ( los conos indican las dintintas bases con sus volatilidades implícitas,
comparadas con la histórica del papel se arma como un cono, yo lo hago en excel pero este programa te lo arma sólo,
es una masa, básicamente las bases que estan por encima de la línea media del cono estan "Caras" en volatilidad
y las que están abajo se dice que están "baratas" en volatilidad.
La idea de todo es que uno puede vender (lanzar ) las que están por encima de la línea media y comprar las que estan por abajo, luego a lo largo del ejercicio tienden a invertirse, entonces recompras la que lanzaste y vendes los calls que habías comprado cerrando ambas posiciones y sacas doble ganancia. hay que manejar muy bien el timing para esto pero da mucho resultado, se puede empezar a hacerlo de a poco y teniendo siempre presente el valor tiempo metido en la prima.
Ya que la prima se arma con varios componentes a parte de la volatilidad implícita, tenes metido el valor tiempo ahí también.
Por ejemplo acá les subo el cono de ayer, ahora cuando cargue lo de hoy los subo si quieren para comparar que pasó con la sonrisa.

[aleelputero(deputs)]

noono acà el que sabe de opciones es Esteban, mi manera de operar opciones cuando lo hacia es de una manera màs " caserita" digamos. Por algo El opera en eeuu y yo no
Buenos aportes che..

[pablo.firmat]

Ale y Esteban: son dos gurùs!! jajaja

Muchas gracias por hacer mas transparente este enmarañado de variables que son los mercados bursàtiles

[aleelputero(deputs)]

Bueno a pedido de las masas y MIO vamos a un análisis del cupón del pbi en pesos TVPP.
1) Después de la suba aproximada del + 30% que tuvo desde mediados de Junio hasta ahora, estimo yo que por el EMAE presentado que sorprendió a todos. El activo se encuentra en una pequeña fase lateral.
2) Dicha fase lateral a tomado como piso los 9,50$ aproximadamente ( 23,6% de Fibonacci).
3) Los indicadores Matemáticos que yo suelo utilizar con este activo que acompañan a la tendencia, como ser medias móviles de todos los colores ( distintos períodos de tiempo) nos muestran que la señal de compra que datan inclusive desde antes de junio, se encuentran en PERFECTO ESTADO DE SALUD. Por mencionar un sistema de cruce de medias exponenciales de 10 y 20 días, que es uno d elos sistemas ed trading que utilizo con este activo, mantiene aún una señal de compra activa desde el 8/05/13 en los 7$ ( + 39% de ganancia en casi 4 meses) ( no se la ve en el gráfico pero existe).
4) Ahora bien en cuanto all análisis geométrico el activo podría continuar con la lateralización hasta principios de setiembre ( ojalá se termine antes). Apoyándose en la última línea de tendencia del abanico de GANN. ( número 1).
5) Me agrada mucho el volúmen que movió ayer.
6) La pregunta del millón por que no sube con semejantes datos de crecimiento?. Respuesta: NO TENGO LA MAS PP IDEA.
7) Lo único que podría jodernos ahora es algún fallo muy desfavorable de los FB. Aunque el futuro pago de este activo no se ve afectado, pienso qeu caería un poco más que nada por el famoso "efecto manada".
Hace rato que vengo sosteniendo que para estar tranquilos con el efecto mencionado en el punto 7, se podría cubrir nuestro portafolio con puts de la 9,80 octubre o diciembre inclusive, el costo hoy es aproximadamente del 4 o 5% ( Estaba más barato hace algunos días es cuestión de pujar por ellos).
9) Para los impacientes podrían lanzar cubierto la base 9,80 octubre que pagan aproximadamente 0,85$ esto es una ganancia, siempre y cuando el activo se mantenga arriba de los 9,80 de aquí a octubre del + 8,97%.
Bueno disculpen los errores si los hay saludos buenas inversiones.

http://s12.postimg.org/we3jfirm5/TVPP_21_08_13.png

[EstebanInversiones]

Me olvidé de poner que es de Ggal lo que publiqué antes.

[EstebanInversiones]

Creo que hay una forma de ganarles a estos que les gusta dibujar los precios, no se si la conocen sino se las muestro se llama sonrisa de volatilidad, se opera de 2 formas,
esta es la sonrisa de volatilidad de los calls de ayer (opciones), cuando esta invertida como esta pasando, quiere decir ( en teoría ) que tanto la acción como las bases van a subir.
y la otra forma de verla es que la base con volatilidad implícita más baja tiene que ser el At the money, si la acción cerró ayer a 5,92 la base Atm es la $6 y como se ve en el gráfico la base 6 no es la que tiene volat implícita más baja, entonces lo que va a tender a hacer que eso es lo que no estoy seguro, hay q comprobarlo pueden pasar 2 cosas, que la vol.implícita de la base 6 baje hasta transformarse en la menor de todas, eso implicaría que la volatilidad implícita baja, entonces el precio de la base sube. esto coincidiría con lo primero que les dije de que la sonrisa esta invertida, y que deberían subir los precios.
y la otra opción es que el precio de la acción va a tender a la que tiene la volatilidad implícita más baja, osea la base 4,98, que la acción tendería a los $4,98.

dejo esto registrado y según como se vayan moviendo los precios vemos cuál de las 2 formas de operar esto es la correcta.

y hay otra cosa que encontré que por más que manipulen ciertas cosas eso no lo pueden dibujar que es el open interest, después lo subo.

Cualquier duda me mandan a inversormercado@gmail.com

[aleelputero(deputs)]

basecita perdón...

[aleelputero(deputs)]

miren muchachos "hay muchas maneras de despellejar a un gato". Nosotros podemos contar la nuestra , pero no hay nada mejor que el cuero de uno mismo para aprender, el tema es que no se fundan antes de aprender lo básico. De poder se puede ganar. Hay que ir despacio, preguntando y proando, mi humilde consejo es lleven regitro de todo aciertos y errores. y armense una basesita propia de datos. Es lo mejor.

[pablo.firmat]

No me gustó cuando iba a la bolsa en años anteriores una época que funcionaba a full la Asociación Argentina de de Analistas Técnicos fui conociendo mucha gente en un momento me presentan a uno y me dicen este es uno de los que maneja la plaza de (XX), ( No voy a decir la acción porque por ahí este quebrando alguna regla del foro , no se, por las dudas no lo pongo acá si alguno quiere saber me manda un mail ) me quedé helado jejeje me pregunte ¿ como maneja ? uno siempre lo supone , pero que te lo afirmen es otra cosa, hasta que lo vi en acción , estando en la bolsa hay una ventaja que es que cada agente tiene un número asignado, eso por internet o inclusive con el aplicativo del bolsar no lo ves. Y me quedé helado cuando vi el mismo número de agente del lado de la compra y del lado de la venta (Bid/Ask) ese día estabamos en la semana de vencimiento del ejercicio y la levanto 4%, después dió justo una charla el viejo, ( tiene como 70 y algo de años ), hablamos, nos cagamos de risa, pero de ahí en más hay acciones locales que no toco más.

vi este comentario, y como soy nuevo en esto, me sorprende haberlo aprendido justamente la semana pasada con mi dinero invertido...resulta que estoy en un papel relacionado con fierros....estaba todo dado para la explosion del papel: balance excelente, AT muy bueno, blue para arriba, inauguraciones varias y hasta fotos con Kristina!!!!! A ver: el mas cagòn se mandò entero al papel...el mas guapo llevò lotes a mas no poder...

un dìa en que subìa +2,5 y los foristas celebraban, una orden puesta a las 17:00 tiro el papel y lo dejò e 0! de ahi en mas lo patearon hasta que una de las calls mas vendidas no pudo ser ejercida....esta conclusiòn la comentaba la gente del propio foro, por eso la entendì...sino francamente es difìcil de creer que se manipule SEMEJANTE papel.

Por lo tanto, en ciertos papeles, el MERVAL no es la ruleta pero sì es como el Turf. Uno puede hacer la tarea, sacar estadìsticas del caballo y el jockey, pero los que ponen el resultado son los dueños de los caballos, 15' antes de la carrera, en el cafè del hipòdromo...

Para los que conocen, hay algun papel con buen volumen y que no sea tan manipulado en este Merval???

[aleelputero(deputs)]

="EstebanInversiones"]La página es de Vestidos de novia o estoy reloco ? jajja
esta bueno igual que suban los precios, yo los cargaba manualmente del informe del Iamc.
Gracias

Jaja, sí, es la página de mi mujer, la subí ahí porque es el único servidor que tengo a mano 24hs online, si querés un vestido avisame .

[martinrame]

Hola marioar, http://www.ceciliastrada.com.ar/optionsviewer/data.txt lo subo todos los días a las 19hs., contiene el histórico desde Abril.

Espero que te sirva.

Que grande martin!, el formato me viene barbaro para levantarlo

Mario, de paso fijate que hay un .rar con un programa que te grafica las volatilidades histórica, implícita y precios de opciones. El programa lee diréctamente los datos desde el archivo data.txt, que tenés que reemplazar todos los días.

[martinrame]

La página es de Vestidos de novia o estoy reloco ? jajja
esta bueno igual que suban los precios, yo los cargaba manualmente del informe del Iamc.
Gracias

Jaja, sí, es la página de mi mujer, la subí ahí porque es el único servidor que tengo a mano 24hs online, si querés un vestido avisame .

[EstebanInversiones]

La página es de Vestidos de novia o estoy reloco ? jajja
esta bueno igual que suban los precios, yo los cargaba manualmente del informe del Iamc.
Gracias

Hola marioar, http://www.ceciliastrada.com.ar/optionsviewer/data.txt lo subo todos los días a las 19hs., contiene el histórico desde Abril.

Espero que te sirva.