el tenariense escribió:recien encuentro el nombre de la estrategia que tengo en marcha , call ratio backspread , que consiste en vender una base baja (ejemplo TSC72JU) y comprar el doble mas arriba (ejemplo TSC75JU y TSC78JU) , hasta ahora es la que mas me gusta , mucho mejor que call y utilizar puts para cubrirte ,cuna , stradle , guts (esto es lo que hacia hasta ahora) , etc , ya que suele pasar que cuando el papel baja , a veces ( como ahora que hay altas VI) el put no te cubre lo que baja el call , en cambio si utilizas en la estrategia bases con buena liquidez y utilizas ratio en determinada proporcion , cuando bajan los call bajan los comprados pero tambien los lanzados si o si , para analizar y si quiere alguno debatir en finde largo .
PD : ESPECTACULAR el volumen en PUTS , la misma estrategia para puts va bien , puts ratio backspread , vender un put ITM y comprar el doble OTM , el unico problema es que los puts ITM cuando se valorizan te los ejercen por la poca liquidez , tendria que ser como en Brasil que los puts SOLO se ejercen al vencimiento , los call no , en cualquier momento
Yo hice esa estrategia pero tenes que tener cuidado hacerla a un mes o mas del vencimiento para tener tiempo para darla vuelta ya que si te queda a una semana del vencimento el papel en la base comprada tenes perdida segura ya que te ejercen la base vendida y no podes ejercer la base comprada porque practicamente no vale nada.
Es para hacerla lejano al vencimiento.