GGAL Grupo Financiero Galicia

[chelo]

Perdón la audacia, pero tengo una duda, si en la formula de Black-Scholes tengo la volatilidad histórica del subyacente en 52% y precio en 184, para la base 210 con valor de mercado en 1,575 el valor teórico es 2,47 y la VI = 43.33,
si cambio el precio de la acción a 190, y no cambio la volatilidad histórica del subyacente, el valor teórico es 3.87 con VI de 35.67, mi duda es porque dice que hace el calculo con una VI de 43,33 del valor para la acción de 184 , que es la VI de la opción teórica?

El problema no es la herramienta, sino como la usamos, es jodido pelar cables con un martillo.

[Chumbi]

Perdón la audacia, pero tengo una duda, si en la formula de Black-Scholes tengo la volatilidad histórica del subyacente en 52% y precio en 184, para la base 210 con valor de mercado en 1,575 el valor teórico es 2,47 y la VI = 43.33,
si cambio el precio de la acción a 190, y no cambio la volatilidad histórica del subyacente, el valor teórico es 3.87 con VI de 35.67, mi duda es porque dice que hace el calculo con una VI de 43,33 del valor para la acción de 184 , que es la VI de la opción teórica?

Si me permite, tenga cuidado con seguir Black & Scholes que en mercados como el merval y ggal en particular encontrará que hay cosas que no encajan, por la simple y sencilla razón que son construcciones no pensadas para este tipo de mercado. Que funciona mejor? mojar el dedo, extender el brazo y sentir para dónde sopla el viento. Tan real como lo que sucede en el país.

[El..Ronin]

en el informe diario del IAMC en la parte opciones ahi tenes todo calculado a precios de cierre.

[WARREN CROTENG]

Buen día...

ese juguito cada vez que lo veo me hace acordar al capitulo de Billions del jugo podrido
Malondon

[El..Ronin]

Dejando fijo :
Plazo(dias) hasta el vencimiento
Precio de la accion

La VI la determina el precio de la opcion, es lo que estan dispuesto a pagarte, mas te pagan mas VI

[Elmalditoprofesor]

Me parece perfecto que consultes todo lo que tengas que consultar para aprender...... todos pasamos por eso en algun momento.. No tengas verguenza, ni metas la cola entre las patas...... pregunta... pregunta y pregunta.
Estudiando, experimentando y preguntando es como mas se aprende.
El cali es uno de los que mas sabe, si no es el que mas.....

Esto es aprender y aprender, experimentar y experimentar

[Chumbi]

[Chumbi]

Buen día...

[tordosoy]

YO LA VEO EN 230 A LA LOCAL, CON UN CCL DE 200 Y 11,5 EL ADR EN ALGUNAS POCAS RUEDAS

[falute]

No por favor solo trato de entender, soy muy ignorante y me tome el atrevimiento de consultar, porque tengo esa duda , mi animo es de aprender, no quiero confrontar con nadie, gracias por su buena voluntad.

Tambien le podes preguntar a Maurim, que es otro de los que mas sabe y mas analiza todo en profundidad....

[falute]

No por favor solo trato de entender, soy muy ignorante y me tome el atrevimiento de consultar, porque tengo esa duda , mi animo es de aprender, no quiero confrontar con nadie, gracias por su buena voluntad.

Me parece perfecto que consultes todo lo que tengas que consultar para aprender...... todos pasamos por eso en algun momento.. No tengas verguenza, ni metas la cola entre las patas...... pregunta... pregunta y pregunta.
Estudiando, experimentando y preguntando es como mas se aprende.
El cali es uno de los que mas sabe, si no es el que mas.....

[estefan23]

Parece que le estas tomando examen al cali !!!!

No por favor solo trato de entender, soy muy ignorante y me tome el atrevimiento de consultar, porque tengo esa duda , mi animo es de aprender, no quiero confrontar con nadie, gracias por su buena voluntad.

[falute]

Perdón la audacia, pero tengo una duda, si en la formula de Black-Scholes tengo la volatilidad histórica del subyacente en 52% y precio en 184, para la base 210 con valor de mercado en 1,575 el valor teórico es 2,47 y la VI = 43.33,
si cambio el precio de la acción a 190, y no cambio la volatilidad histórica del subyacente, el valor teórico es 3.87 con VI de 35.67, mi duda es porque dice que hace el calculo con una VI de 43,33 del valor para la acción de 184 , que es la VI de la opción teórica?

Parece que le estas tomando examen al cali !!!!

[Donner]

Como dato de color, les dejo que hoy BABA esta perdiendo soporte y tiene hasta 130

[estefan23]

En este momento esa base tiene 43 de vi.

Con la misma volatilidad, con el papel 190 debería valer $ 2.70

Perdón la audacia, pero tengo una duda, si en la formula de Black-Scholes tengo la volatilidad histórica del subyacente en 52% y precio en 184, para la base 210 con valor de mercado en 1,575 el valor teórico es 2,47 y la VI = 43.33,
si cambio el precio de la acción a 190, y no cambio la volatilidad histórica del subyacente, el valor teórico es 3.87 con VI de 35.67, mi duda es porque dice que hace el calculo con una VI de 43,33 del valor para la acción de 184 , que es la VI de la opción teórica?