DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esanpi]

Por que decis que no? se me ocurre que en python lo puedo cargar como un valor fijo hasta que corte la semana habil o el mes... me parece mas complicado llegar a calcular los valores que poder dejarlos fijos en el DataFrame.

No sé en python, pero en tradescript ó en thinkscript como fijas cada VA según el día que corresponda?
Habría que hacer referencia por fechas y es un codigo interminable, no sé si en python hay otra forma.

[motomoto]

Esas variables VAH/VAL no quedan fijas en un backtesting...

Por que decis que no? se me ocurre que en python lo puedo cargar como un valor fijo hasta que corte la semana habil o el mes... me parece mas complicado llegar a calcular los valores que poder dejarlos fijos en el DataFrame.

[esanpi]

Che no sabia eso que le decis y te lo tiran de una (donde es)...

Tradestation ofrece un software que genera codigos borrador..
Si no podés consultar en Globant, AWS ó mismo en Google...
Esas variables VAH/VAL no quedan fijas en un backtesting...

[motomoto]

Estamos en 2021, hay herramientas que ayudan a 'generar' algoritmos.
Con sólo escribir en texto 'la idea', el software tira un codigo borrador.
De esa manera podés optimizar tiempo en el análisis de los resultados.
Testear un 'código' con variable dinámicas (VAH/VAL/POC) se complica.

Che no sabia eso que le decis y te lo tiran de una (donde es)... yo lo hice manual por el hecho que puedo ajustar por ej... entrar o salir al cierre, o al open del dia siguiente, etc... si bien VAH/VAL/POC son dinámicos, mi idea es manejarme con los del dia anterior o semana anterior... veo que suelen funcionar bastante bien.

[esanpi]

pero como no soy programador y soy auto didacta es muy lento.

Estamos en 2021, hay herramientas que ayudan a 'generar' algoritmos.
Con sólo escribir en texto 'la idea', el software tira un codigo borrador.
De esa manera podés optimizar tiempo en el análisis de los resultados.
Testear un 'código' con variable dinámicas (VAH/VAL/POC) se complica.

[Roy]

Lo que viene. Lateral alcista hasta las 17hs. Obsena manipulacion.

[Roy]

Lo que acaban de hacer....

Mismo rango temporal. Tribuna vs "honesto". Circo Beat

[motomoto]

Asi es. Estoy en eso.
Es todo prueba y error. Tan importante cortar perdidas como cerrar un trade exitoso.
Todo un desafio.

Si hice algo por Python, me escribi un backtesting con muchas esatdisticas si les interesa le puedo copiar parte de lo que escribi, pero el problema lo encontre en las señales de entrada y salida... por ejemplo me daba que la mejor señal era un mix entre cruce de medias de 3 y 6 si mal no recuerdo... la agregue DMI, MACD, RSI, medias de RSI, Z.... pero en el mejor de los casos sacaba un 70% de exito y cae muy fuerte al agregar comisiones.

Ahora quiero armar uno con VP VAH,VAL, POC y una regresión logística en termino de probabilidades, pero como no soy programador y soy auto didacta es muy lento.

[Exequiel]

TD te permite usando la API pero hay q entrar al TDAPI Developer Program.
Igual, el proceso para desarrollar un algoritmo exitoso es muy muy largo.
Hay q escribir al menos una docena de proyectos de posibles codigos.
Luego hacerles los backtesting con las máximas variables posibles.
No pasa por cuál gana más, si no cuál controla mejor los riesgos.
Hay que monitorear el máximo drawdown en cada entrada.
Cuál de todos te ofrece la menor excursión perdedora.
Y además, probarlo en vivo no menos de un año.

Asi es. Estoy en eso.
Es todo prueba y error. Tan importante cortar perdidas como cerrar un trade exitoso.
Todo un desafio.

[esanpi]

Creo que TD te deja hacer ordenes automaticas, la verdad que no investigue.

TD te permite usando la API pero hay q entrar al TDAPI Developer Program.
Igual, el proceso para desarrollar un algoritmo exitoso es muy muy largo.
Hay q escribir al menos una docena de proyectos de posibles codigos.
Luego hacerles los backtesting con las máximas variables posibles.
No pasa por cuál gana más, si no cuál controla mejor los riesgos.
Hay que monitorear el máximo drawdown en cada entrada.
Cuál de todos te ofrece la menor excursión perdedora.
Y además, probarlo en vivo no menos de un año.

[Pablo]

Creo que TD te deja hacer ordenes automaticas, la verdad que no investigue.

Al comentario de Esanpi, agrego IB que te permite usar API ( si no me equivoco con un costo adicional) pero a fin te deja... al usar API, entiendo que podes relacionarlo con cualquier lenguaje, o por lo menos python estoy seguro, por lo que vas a tener que aprender el lenguaje.

Gracias esanpi y moto. Voy a investigar...

[motomoto]

Para empezar usaría Tradestation que te permite implementar estrategias automáticas.
Es decir no solo desarrollar el algoritmo, si no conectarlo para ejecución automátizada.
TD sólo te sirve para escribir el algoritmo y recibir sólo alertas de entradas y salidas.
Las herramientas consisten en aprender a full el lenguaje de la plataforma elegida.

Creo que TD te deja hacer ordenes automaticas, la verdad que no investigue.

Al comentario de Esanpi, agrego IB que te permite usar API ( si no me equivoco con un costo adicional) pero a fin te deja... al usar API, entiendo que podes relacionarlo con cualquier lenguaje, o por lo menos python estoy seguro, por lo que vas a tener que aprender el lenguaje.

[esanpi]

Buena foreros!.
Les consulto: si quisiera hacer un algoritmo para operar automáticamente en NYSE, que herramientas y qué broker tendría que usar?.
Aclaro que soy desconocedor total de tema algoritmos. Actualmente opero con TDA.
Gracias!

Para empezar usaría Tradestation que te permite implementar estrategias automáticas.
Es decir no solo desarrollar el algoritmo, si no conectarlo para ejecución automátizada.
TD sólo te sirve para escribir el algoritmo y recibir sólo alertas de entradas y salidas.
Las herramientas consisten en aprender a full el lenguaje de la plataforma elegida.

[Roy]

El volumen con que sostienen los indices es para ca...los a patadas. Baja con volumen, sube con centavos, acomodan en pre. Q burbujon, xD

[esanpi]

Esas secuencias las seguis con el panel inferior CVD? Generas una secuencia adicional a la standard y definis vos manualmente el punto de inicio sin reseteo diario, verdad? Cuando llega a 0 eliminas esa e inicias una nueva?

No uso charts, son sólo fórmulas basadas en precio y volúmen.
Son datos del volúmen tomados del proveedor de data (CQG).
Con eso se mide el intradiario, el acumulado y la frecuencia.
Los algoritmos operan por frecuencia (cantidad y velocidad).
Cuando el balance llega a cero, inicia una nueva secuencia.