DIA Dow Jones 30 (ETF)

[gonza_inv]

Mi proveedor de datos es dxFeed.

[gonza_inv]

No uso charts, son sólo fórmulas basadas en precio y volúmen.
Son datos del volúmen tomados del proveedor de data (CQG).

Bien.

El Volume Delta de hoy desde las 06:00 hs hasta las 18:15 hs (hora Arg) te dió -10% o un % aprox? Cerró neutro pero luego entró mucho volumen en el after (en el SPY al menos).

La vela grande de las 18:10 a simple vista pareciera volumen Buy pero Bookmap me marca una tremenda bola roja (casi todo volumen iniciado por los vendedores).

No estoy operando SPY y lo miro poco durante la jornada pero me interesa entender como leer estos datos ya que son de utilidad para seguir la tendencia de fondo diaria.

[esanpi]

Posiblemente al final encuentre que el poder de predicción o anticipación sea bajo jeje.

Programar es 'prueba y error', como salga, no tires los codigos que desarrollaste.
Aunque parezca increíble, más de una vez vas a volver sobre los codigos viejos.
El coder mantra de 'tirar el viejo y escribir uno nuevo', en trading no funciona.

[motomoto]

Claro en python podria definir una formula que se actualice no se los viernes, o al final del dia y deje valores establecidos... entonces dps se me ocurre con ML, tirarle la mayor cantidad de datos y que aprenda y descarte los que no sirve y no me prediga precio si no que porcentaje alcista o bajista... se me ocurre que puede ser bueno para operar opciones.

Posiblemente al final encuentre que el poder de predicción o anticipación sea bajo jeje.

[motomoto]

No sé en python, pero en tradescript ó en thinkscript como fijas cada VA según el día que corresponda?
Habría que hacer referencia por fechas y es un codigo interminable, no sé si en python hay otra forma.

Claro en python podria definir una formula que se actualice no se los viernes, o al final del dia y deje valores establecidos... entonces dps se me ocurre con ML, tirarle la mayor cantidad de datos y que aprenda y descarte los que no sirve y no me prediga precio si no que porcentaje alcista o bajista... se me ocurre que puede ser bueno para operar opciones.

[esanpi]

Por que decis que no? se me ocurre que en python lo puedo cargar como un valor fijo hasta que corte la semana habil o el mes... me parece mas complicado llegar a calcular los valores que poder dejarlos fijos en el DataFrame.

No sé en python, pero en tradescript ó en thinkscript como fijas cada VA según el día que corresponda?
Habría que hacer referencia por fechas y es un codigo interminable, no sé si en python hay otra forma.

[motomoto]

Esas variables VAH/VAL no quedan fijas en un backtesting...

Por que decis que no? se me ocurre que en python lo puedo cargar como un valor fijo hasta que corte la semana habil o el mes... me parece mas complicado llegar a calcular los valores que poder dejarlos fijos en el DataFrame.

[esanpi]

Che no sabia eso que le decis y te lo tiran de una (donde es)...

Tradestation ofrece un software que genera codigos borrador..
Si no podés consultar en Globant, AWS ó mismo en Google...
Esas variables VAH/VAL no quedan fijas en un backtesting...

[motomoto]

Estamos en 2021, hay herramientas que ayudan a 'generar' algoritmos.
Con sólo escribir en texto 'la idea', el software tira un codigo borrador.
De esa manera podés optimizar tiempo en el análisis de los resultados.
Testear un 'código' con variable dinámicas (VAH/VAL/POC) se complica.

Che no sabia eso que le decis y te lo tiran de una (donde es)... yo lo hice manual por el hecho que puedo ajustar por ej... entrar o salir al cierre, o al open del dia siguiente, etc... si bien VAH/VAL/POC son dinámicos, mi idea es manejarme con los del dia anterior o semana anterior... veo que suelen funcionar bastante bien.

[esanpi]

pero como no soy programador y soy auto didacta es muy lento.

Estamos en 2021, hay herramientas que ayudan a 'generar' algoritmos.
Con sólo escribir en texto 'la idea', el software tira un codigo borrador.
De esa manera podés optimizar tiempo en el análisis de los resultados.
Testear un 'código' con variable dinámicas (VAH/VAL/POC) se complica.

[Roy]

Lo que viene. Lateral alcista hasta las 17hs. Obsena manipulacion.

[Roy]

Lo que acaban de hacer....

Mismo rango temporal. Tribuna vs "honesto". Circo Beat

[motomoto]

Asi es. Estoy en eso.
Es todo prueba y error. Tan importante cortar perdidas como cerrar un trade exitoso.
Todo un desafio.

Si hice algo por Python, me escribi un backtesting con muchas esatdisticas si les interesa le puedo copiar parte de lo que escribi, pero el problema lo encontre en las señales de entrada y salida... por ejemplo me daba que la mejor señal era un mix entre cruce de medias de 3 y 6 si mal no recuerdo... la agregue DMI, MACD, RSI, medias de RSI, Z.... pero en el mejor de los casos sacaba un 70% de exito y cae muy fuerte al agregar comisiones.

Ahora quiero armar uno con VP VAH,VAL, POC y una regresión logística en termino de probabilidades, pero como no soy programador y soy auto didacta es muy lento.

[Exequiel]

TD te permite usando la API pero hay q entrar al TDAPI Developer Program.
Igual, el proceso para desarrollar un algoritmo exitoso es muy muy largo.
Hay q escribir al menos una docena de proyectos de posibles codigos.
Luego hacerles los backtesting con las máximas variables posibles.
No pasa por cuál gana más, si no cuál controla mejor los riesgos.
Hay que monitorear el máximo drawdown en cada entrada.
Cuál de todos te ofrece la menor excursión perdedora.
Y además, probarlo en vivo no menos de un año.

Asi es. Estoy en eso.
Es todo prueba y error. Tan importante cortar perdidas como cerrar un trade exitoso.
Todo un desafio.

[esanpi]

Creo que TD te deja hacer ordenes automaticas, la verdad que no investigue.

TD te permite usando la API pero hay q entrar al TDAPI Developer Program.
Igual, el proceso para desarrollar un algoritmo exitoso es muy muy largo.
Hay q escribir al menos una docena de proyectos de posibles codigos.
Luego hacerles los backtesting con las máximas variables posibles.
No pasa por cuál gana más, si no cuál controla mejor los riesgos.
Hay que monitorear el máximo drawdown en cada entrada.
Cuál de todos te ofrece la menor excursión perdedora.
Y además, probarlo en vivo no menos de un año.