El Conde escribió: ↑
Una que me acuerdo fue cuando Kicci era ministro de economía y viajaba a new york para arreglar con los holdouts, me imaginé que era todo humo y se iba a destruir, paso tal cual, no me acuerdo el valor exacto, pero ponele que el papel estaba 35 y me llene de puts de la 25, el papel se hizo pelota hasta 28 en pocas ruedas, pero el put de la 25 casi no se movía ni tenía liquidez, mientras los más ATM subian todos los días, no me daba salida digna y me emperre... termine 0.001, por eso le decía a titito que le convenía rolear a base más cercana.
No hay nada peor que el mkt haga el movimiento esperado y por estar en una base equivocada terminar perdiendo todo.
Buen dia, mis cinco centavos Don Conde. Ya sé que usted domina estos conceptos pero no todo el foro.
En este sentido es cuando es util estudiar y entender el tema de las Griegas (no las Xipolitakis, chiste malo y viejo)
Es la DELTA de las opciones lo que puede anticipar el problema que Ud señala, ya que cuantfica cuánto se moverá el precio de la opcion con un incremento del subyacente.
Ultimamente me siento como un diller que vende falopa a los faloperos como era yo, que compraba calls baratos pensando que si el papel subia les podia hacer buena ganancia...