zimzum escribió:Una consulta,
saben de alguna página donde se pueda rastrear (o tenes una buena introducción teórica) a la pérdida "temporal" del valor extrínseco de las primas de las calls ?
En el libro de Ale dice que podemos estimar que faltando dos meses para el vencimiento dicho valor se aproxima al 7% (del strike?) y faltando un mes se aproxima aproximadamente al 4%. Luego cae rápidamente hasta hacerse 0.
Eso quiere decir que si hoy compro unas calls de aca a 2 meses y dentro de un mes me doy cuenta que me mande cualquiera, puedo vender mis calls y perder solamente entre un 40 y 50% de mis primas pagadas. Esto ocurre en la práctica? O generalmente cuando compro una call ATM y la acción entra en pérdida (la call queda OTM), el valor extrínseco desciende también muy rápidamente?
Se entiende la pregunta?
Otra duda: cual es el mejor broker para operar "solamente con opciones". Es decir, si yo vendo y compro opciones casi con exclusividad y el resto de mi cartera compro algún bono a finish, los agentes se muestran reticentes a comprar y vender calls? O puedo ejecutar estar ordenes directamente desde el sitio web del broker? O cuando mando un mail para pedir comprar "unos 5000 pesos" de una call, que dejan unos magros 75 pesos de comisiones, los agentes ni bola te dan.
Muchas gracias!
mira los chicos de leiod, y de portafolio financiero te podrian ayudar con sus programitas, yo puse unos parametros traduciendolos a porcentajes, para saber cuando es conveniente comprar o lanzar, y que sirva de guia al que compra o lanza, pero fijate que en tvpp, por ejemplo practicamente no tenes valor extrinseco en puts ITM. y encima a muchisimos meses de vto la base 13 octubre por ejemplo, hoy pude hacerme de algunos puts para cubrir mi portafolio, de la base 11 octubre a 0,45 promedio. fijate cuantos meses faltan para octubre., y lo barato que te resulta. un abrazo..
