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alexis escribió:...Lo que queria mostrar era que un crecimiento moderado se habia podido lograr con una inflacion baja y que a diferencia de los 90, desde el 2004 un aumento un poco mayor de la actividad se habia logrado mas que triplicando la inflacion de la epoca anterior. Y sin tener en cuenta la incidencia en el aumento de la mejora de los terminos de intercambio ni el aumento de la soja.
La baja de inflacion significo que volviera el credito hipotecario, que por decadas no existio y la venida de inversiones muy importantes, tanto financieras como industriales y otras + nuevo endeudamiento, que sustituyeron el flujo de u$ que no habia por los precios bajos de los comodities. Claro que hubo otros problemas, pero eso es otra discusion.
A veces los graficos sirven, pero sirven mas los conceptos y justificar la inflacion es injustificable.
Enrique Cido escribió: Ojo, Pablo, es una otm. La tasa seria (Prima/subyacente-prima), y anualizada da 20,6%.
Enrique Cido escribió:Ojo, Pablo, es una otm. La tasa seria (Prima/subyacente-prima), y anualizada da 20,6%.
tordo75 escribió:Roque.. le contestás a Enrique y me voy para Rosario..
Enrique Cido escribió:Roque,
en realidad son dos cosas distintas. Una es la tasa del covered call, y la otra, la variacion necesaria para quedar neutro.
La primera te da el retorno que obtendria el lanzador en caso de que el precio a maturity seal el mismo que al momento del lanzamiento. Es decir, hay una premisa implicita alli.
Insisito con mirar tambien el "punto de indiferencia", que es aquel precio del subyacente que logra palanca realizada igual a 1 en opex.
pablo9494 escribió: Carlos, el calculo es asi (Base+Prima) - Cotizacion / (cotizacion - prima) = 18+1.5-16.95 / 16.95 -1.5 = 2.55/15.45=16.50%
Esa es la tasa directa...para anualizarla y poder compararla con otras bases y primas, debes mutiplicarla por 365/Tiempo al vencimiento
Entonces 16.50%*365/176 =34.23%...esta es la tasa anual sin comisiones...con comisiones estas pagando una tasa mayor (o tenes menos ganancia)
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