GGAL Grupo Financiero Galicia

[Angelott]

El timedecay es teórico, modifica la prima teórica. Acá la c560 está en 6.5 y prima teórica con timedecay incluido es 13, o sea tiene que subir un 100% para que alcance su valor. Porque alguien te regalaría los lotes de esa forma tan grosera si no tiene data?

te consulto, ¿ese precio teórico de la prima lo obtenés con la diferencial de Black-Scholes o con qué método?

[lehmanbrothers]

El timedecay es teórico, modifica la prima teórica. Acá la c560 está en 6.5 y prima teórica con timedecay incluido es 13, o sea tiene que subir un 100% para que alcance su valor. Porque alguien te regalaría los lotes de esa forma tan grosera si no tiene data?

[Angelott]

No le estas errando en nada, es la ley, desde temprano se veía esto que pasó, con el papel 480 y con una tendencia correctiva que aún ni siquiera comenzó, a las bases otm les empieza a pegar de lleno el time decay, que va a acelerar rueda a rueda, faltan 23 días / 17 ruedas.

Clarísimo el gráfico, entonces se podría que es time decay sumado a la expectativa de corrección lateral / bajista, provocando que los movimientos del precio al alza con un recorrido de unos u$d 0,40/u$d 0,50 ya no surtan el efecto sobre la prima de los lotes O.T.M. que surtía por ejemplo a comienzos de la semana anterior, ya no son operaciones rentables.

Yo el concepto de time decay lo tenía incorporado de manera parcial, insuficiente, ya que no lo tenía mensurado de forma nominal o gráfica, la aceleración efecto sobre las primas de los lotes faltando 30 a 20 días es mucho mayor al que yo "calculaba".

Entonces como decía tengo que seguir profundizando en el estudio.

Yo ayer lunes podría haber lanzado unos lotes call O.T.M. y unos puts O.T.M. y quedarme a mirar como el time-decay en la lateralización destroza las primas, yo leí que alguien comentó que el precio de las primas de los puts tampoco subía mucho en las bajadas (tengamos en cuenta esto lo digo con el resultado de lunes y martes ya conocido).

Igual como la cotización del papel tiene su volatilidad, porque está llendo de -2% o -4% a +2% o +4% por ahora terminando cerca de 0%, debería estar atento a si la cotización se acelera hacia arriba o hacia abajo y recomprar los lotes que comiencen a subir el precio de sus primas, pero mientras lateralice se le ganaría a los lotes lanzados call y put. ¿Esto está bien?

Desde ya muchas gracias por el gráfico, muy aclarador.

[Citizen]

me voy a timbear unos puts overnight

Mañana dunga dunga

[El Calificador]

Es tremendo como dan y dan, yo entré en calls las dos veces en 13,40, la primera salí en 13,81 con 3 putas empanadas y ahora salí en 13,58 con 3 aceitunas.

En algo le estoy errando, el mercado me está diciendo que tengo que estudiar más y más, no sólo se trata de entrar en el momento preciso.

No le estas errando en nada, es la ley, desde temprano se veía esto que pasó, con el papel 480 y con una tendencia correctiva que aún ni siquiera comenzó, a las bases otm les empieza a pegar de lleno el time decay, que va a acelerar rueda a rueda, faltan 23 días / 17 ruedas.

[lehmanbrothers]

Nunca te van a dar los inversos o el vxx

y cuando bajan te obligan a vender con alguna normativa.
cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía..

[richie]

Con órdenes muy chicas,,,igual en ypf,,,calcado

[richie]

Esa caída desde los 13,80 fue muy rara,,,muy manejado

[richie]

hasta hace 1 semana no había opciones, más que hasta la 620 de abril.
Hasta hace 1 año no había muchos cedears, de pronto agregaron una cantidad terrible, cuando sacaron los cedears de spy etc, .....empome asegurado.
ahora tenes opciones hasta 700, de hasta marzo mayo junio julio...jaja

Nunca te van a dar los inversos o el vxx

[Angelott]

Tenes que comprar el libro:

"Quedate tranquilo, hagas lo que hagas más temprano que tarde les gordes te la van a poner"

[Sir]

Que aburrida argy !!!!!

ATRODEN MSFT

Balance al cierre

Yo aviseeee

[chelo]

Es tremendo como dan y dan, yo entré en calls las dos veces en 13,40, la primera salí en 13,81 con 3 putas empanadas y ahora salí en 13,58 con 3 aceitunas.

En algo le estoy errando, el mercado me está diciendo que tengo que estudiar más y más, no sólo se trata de entrar en el momento preciso.

Tenes que comprar el libro:

"Quedate tranquilo, hagas lo que hagas más temprano que tarde les gordes te la van a poner"

[guilmi]

Estan pidiendo 300 lotes de la v480 como lo ven

[lehmanbrothers]

hasta hace 1 semana no había opciones, más que hasta la 620 de abril.
Hasta hace 1 año no había muchos cedears, de pronto agregaron una cantidad terrible, cuando sacaron los cedears de spy etc, .....empome asegurado.
ahora tenes opciones hasta 700, de hasta marzo mayo junio julio...jaja

[Robespierre]

Para mí sería excelente que termine roja... tiene un 1/3 o menos de los volumenes que se venían manejando a la suba...
Lo mismo YPF, dónde están peores de empamodores intradiarios que acá!