Foro de Rava Bursátil

miguelaso escribió:Hola, podrian ayudarme a desentrañar eso?

GFGC5.00DI 1,060

esto seria CALL (opcion de compra) de Grupo Financiero Galicia a $5.00 vencimiento Diciembre, y el valor es de $1.060, verdad?

o sea que si compro 10 lotes me costarian $1060 pesos? se puede comprar tan poco como 10 lotes?

Gracias

gramire escribió:Buenas tardes muchachos, estoy entrando al mundo de las opciones y me gustaría saber varias cosas.
Donde calculo la VI y VH? porque cuando la VI es alta en una opción no se recomienda comprar y si cuando es baja?
Que es la tasa ? la tasa de lanzamiento es lo mismo o que es? La cobertura de lanzamiento?

Les agradesco cualquier ayuda, estoy aprendiendo paso a paso,

Muchas Gracias, Juan !

El_Ronin escribió: la VH la volatilidad historica(que es la desviacion estandar) te la dan en el informe diario que publica el iamc.....
La VI que es la volatilidad implicita(seria como la desviacion estandar que se negocia al comprar y vender lotes)......es la volatilidad que esta contenida en el precio de la opcion..........., con la VH calculas el precio teorico de la opcion(lo que deberia valer en la teoria)......al negociarse un lote en el mercado dicho lote puede negociarse a un precio mayor,menor ,o igual al teorico.....ahi es donde juega la VI......si se negocia a un precio mayor....que el teorico la VI es mayor a la VH....y viceversa si el precio es menor al teorico......
exite una relacion positiva entre las volatilidades(VH,VI).....y el precio de una opcion.....si aumente la volatilidad aumenta el precio de la opcion.....si baja la volatilidad baja el precio de la opcion......
por eso cuando el papel varia mucho, ya sea sube o baja ........los lotes se ponen caros porque la volatilidad aumenta.....

Soponcio escribió:Estimados alguien sabe donde hay material o donde se dictan cursos sobre
AT de punto y figura?. GRS !!