GGAL Grupo Financiero Galicia

[nitramus]

LUCH, me parece que el conteo de las 3 ondas impulsivas puede generar ciertas dudas por cuanto marcaste la 1 con una extension excesivamente corta. Es entendible que la 3 sea la mas extensa pero en ese caso, la 1 y 5 deberian ser de extension similar....Para no ahondar demasiado en EWT, te pego lo siguiente:

Las implicancias de las extensiones, útiles para realizar pronósticos de evolución de precios, no carecen de importancia:

I. Únicamente una de las tres ondas de impulso se extenderá.

II. Las dos ondas restantes tenderán a ser similares en cuanto a recorrido y duración.

III. Suele presentarse a su vez como una pauta de impulso, incluyendo una secuencia interior de cinco ondas.

IV. La variación de precios es por lo menos de un 161.8% de la última onda de mayor duración de su mismo grado.

V. Si la onda extendida es la 1, es común que la onda 3 represente un 61.8% de la onda 1 y la onda 5 un 38.2% de la onda 3. Es bastante frecuente que se presente la combinación contraria: la onda 3 un 38.2% de la onda 1 y la onda 5 un 61.8% de la onda 3.

VI. De producirse la extensión en la onda 3 (caso más común con la salvedad ya hecha acerca de mercados altamente apalancados), la onda 5 mostrará una evolución similar a la onda 1, aunque es frecuente que aparezca como un 61.8% o un 161.8% de la misma. Se debe tener en cuenta que la onda 3 debe tener una variación de cómo mínimo el 161.8% de la onda 1 Depende de cuánto supere la onda 3 el valor
antedicho para poder hacer una inferencia del desenvolvimiento probable de la onda 5.

VII. En el caso de una extensión de quinta onda, la onda 3 por lo común representa un 161.8% de la onda 1, mientras que la onda 5 presentará un recorrido igual a 1.618 veces la distancia existente entre el comienzo de la onda 1 y el final de la onda 3.

Saludos

[nitramus]

LUCH, lo que posteaste en el grafico de ADFN es tu conteo de EWT?

Saludos

[nitramus]

Me parece que por la cantidad de loteros que hay en este papel, seria imprescindible hablar de las bases. Sino, fijense lo que pasó en el ultimo vencimiento. Se desbarrancó de la nada para limar en 4 dias del opex todas las bases arriba de 5.75.

Este papel puede subir o bajar en forma explosiva mas en funcion de los lotes que del papel en si. Por efecto apalancamiento, los lotes de GGAL controlan un volumen de papeles muchisimo mas elevado que las acciones operadas dia a dia, por eso mismo, en este caso particular las opciones tienen una incidencia altisima, sea para arriba o para abajo.

Saludos y MUY FELICES FIESTAS PARA TODOS

[nitramus]

Comentar sobre este papel ya seria algo redundante y monotono...........una amplisima mayoria lo ve al proximo vencimiento........el que lo vea está mas solo que Robinson Crusoe........cuando el consenso es tan grande por más que uno no esté de acuerdo (personalmente, lo veo descansando entre el rango 5.50 - 6.50) no puede ni debe ir contra la tendencia porque termina siendo una profecia autocumplidora.

[Capitan Guillote]

Guillote de velas se poco... no las veo muy confiables, por mis analisis veo eso, los stop tan cerca, para mi le queda una onda mas al alza desde esta zona 15 dolares a la zona de 16 para luego meter un descanzo mas... siempre y cuando no perfore los 14,75.
Abrazo.

Ok, si podes colgate un grafico.

Gracias !

[Capitan Guillote]

Volviendo al tema del pelpa, en 15 dolares compro stop 14,75 y arriba de 15,7 se vuela.

la última formación de velas será una evening Star?

[diego0708]

viejo mucha chachara por aca
la bolsa es facil
lo unico que hay que hacer es tener toda la cartera en CEPU




llueve sopa
ni una tengo juaaaaaaa

[turkini]

las opciones son un instrumento Derivado.......porque su valor deriva del precio del subyacente.......sirven para cubrirce de la volatilidad del subyacente...... por ende:arrow: lo principal es conocer la direccion del papel.....
o me equivoco....?

Ronin, un excelente trader una vez me dijo, "hay que armar estrategias sin esperar nada del papel" y con el tiempo lo entendi...

[turkini]

Excelente aporte como siempre Nitra,

No hay dudas de que hay que considerar las garantías como capital invertido, porque sino estarías obviando el costo de oportunidad, el costo de por ejemplo hacer un plazo Fijo.

Hay que aclarar tb que tampoco es mala palabra ir de frente, para nada, ahi es donde entra el juego el managemente del riesgo y del dinero como bien decia Mur y como los libros citan a menudo. Por ejemplo Elder sostiene que si se hacen trades con hasta el 3% de tu capital y son SL y SG, se pueden lograr buenas ganancias, y una pérdida no significaría un volver a empezar, lo ideal es tener la idea de que se quiere y que hacer si la cosa sale para atras, en esa situación me encuentro yo que arranque llevando primero la base

[QuiqueFerro]

¿Cuándo decir "basta" en opciones?. Se podría escribir un libro.
Para mí pasa más por lo emocional.
Sólo puedo agregar que Dostoievski en "El Jugador" decía que la única forma de ganarle a la ruleta es saber cuándo irse.
En el casino el jugador tiene todas las desventajas, pero maneja sólo dos variables que PUEDEN darle una ventaja:
a) cuánto apostar
b) cuándo apostar o dejar de hacerlo
En opciones no sólo tenés estas dos variables (que también el especulador maneja), sino que hay muchas otras que inciden en su precio (precio del subyacente, volatilidad, factor tiempo a favor del vendedor y en contra del comprador, tasas de interés, situaciones que pueden darse cerca del vencimiento o muy lejos del vencimiento como p.ej. los ejercicios o el pase de bases, etc) que pueden preveerse o anticiparse.
El que no sirve para jugar en el casino, no sirve para especular con opciones aunque estudie, esto es clarísimo; y el que sirve para jugar al casino, porque es metódico, porque no se nubla con grandes rachas, porque cuida su plata, etc, tiene las condiciones emocionales para ponerse a estudiar y especular con opciones.
Saludos

[nitramus]

Depende.....si tenes una base OTM lejana, con mucha VI y a 5 ruedas del opex...........no alcanza la direccion sola sino ademas tiene que ser explosiva. En cambio en una ITM o ATM de poca tasa, la direccion sola alcanza y sobra .....es como dice Bull.....precio subyacente, tiempo restante, VI, y finalmente lo que el mercado quiera convalidar....

las opciones son un instrumento Derivado.......porque su valor deriva del precio del subyacente.......sirven para cubrirce de la volatilidad del subyacente...... por ende:arrow: lo principal es conocer la direccion del papel.....
o me equivoco....?