mazzamauro escribió:hay un dato curioso... el 84% de las veces que dos días seguido recuperó mas de 0.075 centavos.. el cierre del tercer día fue superior al cierre del segundo día de la señal.
desde 2003 37 de 44.
si se repite solo una vez cae a cara y seca (49%).
Si combino la probabilidad condicional con el macd de 9-18 (el que mejor ajusta al trading diario)... con data desde febrero.. 60 minutos, me dice que 75% de las veces tuvo un estirón de hasta 35 centavos de spread...
En fin.. una data de color... la probabilidad de que tengamos un estirón fuerte intradiario mañana es del 79%
Cuando una estadistica es superior a 50% y mientras más alta, tiene probabilidad de hacer lo contrario dado que el punto de equilibrio es 50%.