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Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:36 pm
por turkini
Gracias Gastón
Nitra una vez mas :respeto: , ese conteo minuto a minuto que haces esta muy afilado.
Quique esa paridad de la que hablas es un tema de consenso, nose cual será la explicación matemática pero supongamos con los valores que pusiste el call tendrá 40 de VI y el Put unos 33 supongamos

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:35 pm
por adrik
Adios la 6.25....y la 6 ???. :114:

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:33 pm
por adrik
nitramus escribió:Ahi estan :100:


nitramus escribió:Puede testear 14.66 nuevamente.....Let´s see



:respeto:

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:33 pm
por Gaston89
Gaston89 escribió:como aburre el 51..

turkini escribió:q hace?

está de los 2 lados jugando un ratito :2230:

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:31 pm
por nitramus
Ahi estan :100:

nitramus escribió:Puede testear 14.66 nuevamente.....

Let´s see


Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:31 pm
por QuiqueFerro
jps escribió:igual ojo con el tema del call
a veces plantean como un desarbitraje que haya un papel que vale por ej. 6 y el call 6,25 y el put 5,75
estando arbitrados el call y el put, es decir con la misma VI no valen los mismo por el modelo black-sholes
la explicacion es matematica
todo esto lo tengo medio olvidado y tendria que repasarlo, pero me parece que viene por el lado de la relacion que se llama "put-call parity"
la cuestion es que a veces se asombran de que no valen lo mismo y en realidad estando arbitrados no tiene que valer lo miemo, aunque la distancia al preio de ejercicio sea la misma

Es así, es matemático.
Supongamos la base 6,00 AB con vencimiento el 15/4, un precio de la acción hoy de $6, una volatilidad implícita de 40% y una tasa de interés anual del 12%.
El valor teórico del call da: .441
El valor teórico del put da: .325
Saludos

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:30 pm
por jps
ahora si..a bucear....

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:23 pm
por turkini
martin escribió:A mi el que me suele divertir es el 69. Y no te digo nada del 71. :mrgreen:

nose si vas atener suerte de que alguno te pregunte cual es el 71 :mrgreen:

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:22 pm
por martin
A mi el que me suele divertir es el 69. Y no te digo nada del 71. :mrgreen:

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:22 pm
por jps
el 51 es el que paga?
creo que estas igual que yo...

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:21 pm
por turkini
Gaston89 escribió:como aburre el 51..

q hace?

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:19 pm
por Gaston89
como aburre el 51..

Re: GGAL Grupo Financiero Galicia

Publicado: Mar Feb 15, 2011 4:19 pm
por carlo405
Gaston89 escribió:Se ejerce la 6FE ? :2230:

SEGURO