Foro de Rava Bursátil

eab escribió:Ale cómo te va ?
Estuve viendo tu posteo respecto al backtesting de GGal en los últimos 6 meses.
Te tengo que decir que me tomé el tiempo para evaluarlo con el software que utilizo - NinjaTrader 7.10 - y los resultados están lejos de ser los que vos alcanzaste (qué programa utilizás?).
Más allá de ésto creo suponer por donde viene el error: Qué precio de entrada estás usando en la estrategia?
Comprás o Shorteas durante el día en que se corta la media? Si es así como sabés si en ese mismo día el precio de cierre terminará sin cruzar la media? Para obtener esa fiabilidad es que las estrategias diarias se emplean haciendo las entradas al día siguiente al cruce. Por ello es imposible haber shorteado a 4,54, por ejemplo. Vos estás tomando el mejor precio tras el cruce... pero cómo sabés si efectivamente ese día el precio iba a terminar por debajo o por arriba de la media confirmando o no la señal ?
Por otra parte, una corrección. En tu equity de flujos, las ganancias y pérdidas, o bien tus retornos, como los quieras llamar, no los estás reinvirtiendo. Los retornos deben ser multiplicados. Entonces se te genera un cumulative profit más realista. Pasás de un equity "bruto" a un equity neto (con diferencias enormes).
De hecho estoy totalmente en contra de emplear un backtesting para inferir el comportamiento futuro de un papel (qué es lo que nos interesa). El backtesting es una prueba en frio con datos pasados. Pero qué fiabilidad tenés q ese comportamiento se repita en el futuro. Y si se repite, cómo lo ponderás?.
Para ésto deberías hacer lo que Kaufman llama "Walk Forward" y seguidamente comparar la prueba externa del WF con la prueba interna que la obtenés optimizando el período. Googlealo que te va a aportar un montón !!

Bueno, de hecho el backtesting neto y sin incluir comisiones con una SMA de 9 períodos ya me da un cumulative negativo, por ende pérdidas !!!

Te adjunto el archivo excel que exporte de mi software así lo ves.

Cordial saludo y realmente te banco porque le metés muchas ganas a la actividad y sos como dijiste un tipo siempre dispuesto a aprender !!

NinjaTrader Trade List, 28_08_2011 - 27_04_2012.xls

Estimado amigo ahi veo en el programita de terminusa y es como yo te dije, si tenes algun link para bajar el meta pasamelo y ahi lo compra ( siempre y cuando entienda el programa, ya te dije que el ingles no es mi fuerte) mira me tome el trabajo de ir reinvirtiendo, lo ganado ( para bien o para mal ) y con el calculo de las comisiones me arrojo una ganancia neta del 72,95%. Empece a simular, con 1000 acciones a 4,54$ de vta en corto que deducida la comision, me daria = 4500$ de capital inicial, y termine cerrando la ultima posición el 27/04 = con 7852$, lo hice a mano y una por una con la tablita de resultados, sinceramente me " asusta" demasiada ganancia para mi gusto lo reconozco en 6 meses, demás esta decir que es un voto de confianza, para empezar a desarrollar este sistema. AHora intento responderte de a poco, resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero hasta ahora las que vi excepto ts y apbr, ( que dan perdida), las otras que vi no la dan, y algunas andan mejor que esta, hablo de gcia simple digamos sin reinvertir, ellas son ledesma, teco2, bma, molinos , pampa y banco frances, en tvpp funciona mejor la SMA DE 14 DIAS, pero tome de referencia un año, y funciona. con tvpp, creo que es dificil la cosa, por mas que de gcia.
EL tema es respondiendo tu pregunta si funciona en la mayoria, creo que serviria, claro estta no como trade absolutista, pero si hacemos un promedio ahi creo que se puede dilucidar cuanto se ganaria, un abrazo y si tenes tiempo fijate por favor a ver si calcule bien el porcentaje de gcia, y proba con el programita de terminusa, con velas, un gran abrazo y estamos en contacto.

Ahora el fin de veo el archivo que me mandaste, y lo demas, (cucha si ta en ingles, no voy a entender un pomo, los programas), no calcule la reinversion, aunque si bien al reinvertir las gcias, claro esta es mucho mas redituable, y “magico“ si se quiere ( siempre y cuando todas las operaciones sean positivas) , la contra que tiene es que al perder, tambien perdes, exponencialmente, pones 100, ganas 10, pones 110, perdes 10, sin reinversion estas empate, con reinversion, estas menos 1, pero igual mas que nada lo hice asi para mantenerlo sencillo, con siempre el mismo capital, aunque creo que en este ejemplo, (si bien no lo calcule) lo hare este finde, creo que . Se ganara mas que el porcentaje que esta alli, aunque sean 6 meses, pero serian detalles, me parece, lo importante es embocarla en los mov, lo demas lo veo secundario, importante claro, uniendo varias cosas, podes hacer una buena jugada (chocolate) , aclaro que no es tu caso pero a veces algunas personas creen que por que planteo algo puntual, mi trade o el trade de las personas tiene que ser puntualmente eso, osea cerramos los ojos y hacemos eso, y no es asi, eso lo quieren hacer creer ellos para romper las b y para despretigiar, como no se les cae una p idea, sencilla, que demuestre resultados reales actuales y posiitivos sobre todo , yo trato de mostrar cosas x partes, despues la misma inteligencia de uno, hace el resto combinando distintas cosas y sentido comun, pero para eso primero tiene que aprender lo basico, y te digo lo otro por que no son criticas de buena leche , o puntos como los tuyos, por ej no me dicen che ale mira que con el sts, y el rsi, se puede mejorar, o mira con las petroleras se pierde, etc, siempre es entrar y decir b, inventaste esto, inventaste lo otro, quien te crees que sos boludeces bah, y ojo el que me dice sii yo lo hice y voy bien, lo agreden, y es un b Total y no sabe nada Y ESO QUE ESTA EN GCIA en esta bolsa... X DIOS, como sera si se pierde,, . . . lo peor de todo es que yo jamas hablo o critico a los demas, ( cuando no me joden claro) siempre voy con lo mio y mis resultados nomas, eso es lo que importa y lo que a la larga se sabra si la cosa sirve o no sirve. En definitiva creo que ggal si suceden 3 cosas, fibo en 2, 96 ( ya lo quebro) quiebre media de 9 y un bce mas o menos bien, ya la miraria con otros ojos, pero si hay otras mejores que esa, veremos nomas un Gran abrazo amigo. Pd. En erar cometi el error de apurarme por aplicar la jugada del div (con los ojos cerrados) , y por apurado ni consulte cuando venia el bce, vino mal y sali perdiendo en fin a veces nos equivocamos, pero aprendemos

claro amigo mira usa el programita de www.terminusa.com.ar, yo probe con precios otorgados en linea de precios y de velas, en las velas, elegia por ejemplo cuando la vela se situaba, debajo de la media para shortearse, y cuando estaba arriba, para comprar y apostar al alza, en las velas tomaba un precio medio en la cual habia cerrado ese día, tambien una vez que ya tenes digamos o sabes el valor de la sma, podes hacerle el trade en el día sin esperar, la confirmación o la entrada al dia siguiente, claro esta de que podes usar el sentido comun, y por ejemplo cuando hay un humor relativamente bueno como hay ahora ya comprar o shortearte segun el caso, la ultima vez que vi la media en esta en ggal digo, estaba en 3,04, osea ese era el precio a vencer, ahora o mañana miro y te digo puntualmente cual seria el precio a vencer digamos para ggal, en caso de algun rebote, y ahi vemos si a vos te coincide con tu programa, fijate con el programita que te dije y va a haber similitud, en los precios y margenes que he utilizado, para entradas o salidas, la unica contra que hay es cuando te lateralizaa, ahi tambien podrias usar el sentido comun y por mas que el precio juegue , yendo y viniendo, comprar , vender o cerrar segun sea tu parecer, por ahi conviene mantenerla nomas hasta que el precio se decida ( cosa a veces medio dificil con ggal) . Cuidando de no hacer muchas operaciones para ahorrarte las comisiones, esta creo yo es una de las pocas cosas que hay que tener cuidado a la larga con este sistema, un abrazo y estamos en contacto.

Ale cómo te va ?
Estuve viendo tu posteo respecto al backtesting de GGal en los últimos 6 meses.
Te tengo que decir que me tomé el tiempo para evaluarlo con el software que utilizo - NinjaTrader 7.10 - y los resultados están lejos de ser los que vos alcanzaste (qué programa utilizás?).
Más allá de ésto creo suponer por donde viene el error: Qué precio de entrada estás usando en la estrategia?
Comprás o Shorteas durante el día en que se corta la media? Si es así como sabés si en ese mismo día el precio de cierre terminará sin cruzar la media? Para obtener esa fiabilidad es que las estrategias diarias se emplean haciendo las entradas al día siguiente al cruce. Por ello es imposible haber shorteado a 4,54, por ejemplo. Vos estás tomando el mejor precio tras el cruce... pero cómo sabés si efectivamente ese día el precio iba a terminar por debajo o por arriba de la media confirmando o no la señal ?
Por otra parte, una corrección. En tu equity de flujos, las ganancias y pérdidas, o bien tus retornos, como los quieras llamar, no los estás reinvirtiendo. Los retornos deben ser multiplicados. Entonces se te genera un cumulative profit más realista. Pasás de un equity "bruto" a un equity neto (con diferencias enormes).
De hecho estoy totalmente en contra de emplear un backtesting para inferir el comportamiento futuro de un papel (qué es lo que nos interesa). El backtesting es una prueba en frio con datos pasados. Pero qué fiabilidad tenés q ese comportamiento se repita en el futuro. Y si se repite, cómo lo ponderás?.
Para ésto deberías hacer lo que Kaufman llama "Walk Forward" y seguidamente comparar la prueba externa del WF con la prueba interna que la obtenés optimizando el período. Googlealo que te va a aportar un montón !!

Bueno, de hecho el backtesting neto y sin incluir comisiones con una SMA de 9 períodos ya me da un cumulative negativo, por ende pérdidas !!!

Te adjunto el archivo excel que exporte de mi software así lo ves.

Cordial saludo y realmente te banco porque le metés muchas ganas a la actividad y sos como dijiste un tipo siempre dispuesto a aprender !!

El Call lanzado de TVPP de la base 13 mayo ya vale 0,25$ ( lo habíamos lanzado a 0,42$, y ya la punta compradora esta a 0,17 $, esto es un 40% y un 60% respectivamente menos, de los que nos pagaron a nosotros, y por consiguiente una ganancia si queremos cerrar la posición, claro el cupon bajo de 13$ a 12,87$, pero eso no nos mantiene intranquilos, POR QUE TENEMOS UN PUT A JULIO DE LA BASE 13 ( comprado a 0,39$) QUE NOS CUBRE TODO EL PORTAFOLIO. Al momento de recomprar inmediatamente se lanzará una base cercana y asi iremos ganando, paso a paso. SALUDOS Y LO HE REPETIDO, LE VA A COSTAR MUCHO AL MERCADO ACTUAL SACARME MI DINERO.
Lo importante es el resultado que vamos obteniendo y que se reduce, en la ganancia, en este contexto, no quiero como siempre ser el dueño de la verdad ni mucho o menos simplemente copio operaciones , claras concretas y que pueden servir.

mira en terminusa esta actualizada, tenes que entrar en graficos, NOO EN GRAFICOS ARGENTINA Y AHI PONES por ejemplo ts pones ts.ba siempre un punto y la sigla ba, y esta actualizado bonos no se ve pero todo lo demas si un abrazo. fiajte aca hay un meta un enlace que creo que todavia sirve para bajarlo un arbazo.

Hola Ale no mira lo que necesito saber es si hay alguna pagina que tenga un metastock o similar y desde esa pagina poder ver el grafico de la accion que quiera, por ej entre en terminusa pero hay bases de datos que no estan actulizadas .
Gracias

ari1702 escribió:Hola buenas noches consulta hay alguna pagina en donde pueda entrar para ver los graficos del mercado argentino y que este actulizada la base de datos, ya que se me rompio la compu de mi casa y tenia todos los programas ahi
PD: Cuando me la arreglen pido los links para bajar de vuelta el metastock.

vos decir para bajar y actualizar tu metastock, tenes a www.accionesnet.com, tenes que estar registrado. te vas a base historica argentina, te vas en el ultimo archivo, decargar, clic ahi, y te sale un archivo comprimido, ahi copias todos menos el primero y el ultimo lo pegas en tu carpeta del meta y listo.. un abrazo.

Hola buenas noches consulta hay alguna pagina en donde pueda entrar para ver los graficos del mercado argentino y que este actulizada la base de datos, ya que se me rompio la compu de mi casa y tenia todos los programas ahi
PD: Cuando me la arreglen pido los links para bajar de vuelta el metastock.

De nada chicos a sus ordenes, aprovecho un saludo a mi amigo renuncio , esperando el bce de garo. “tamos“ .

Gracias a Ale y a renuncioahora por la respuesta! Muy bueno !

Gracias Ale !!

aleelputero(deputs) escribió: Claro amigo, seguro seguro, en editorial dunken, ayacucho 357, sino en la feria del libro, pabellon verde. Editorial dunken stand 832, un saludo

numaluk escribió:Alejandro, buen día
Me podras decir en que librería de capital consigo tu libro ?
Gracias
Abrazo

Claro amigo, seguro seguro, en editorial dunken, ayacucho 357, sino en la feria del libro, pabellon verde. Editorial dunken stand 832, un saludo