Foro de Rava Bursátil

esanpi escribió: ↑ Sigue vigente la misma secuencia que inició el 30-10-2020.
El soporte principal de esta secuencia alcista es 3650.
El soporte intradiario alcista/bajista es 3825-3820.
El balance neto de hoy sigue 60% comprador.
El desbalance alcista se equilibra en 3875.

Sigue inalterable la secuencia alcista del 30-10-2020
El balance neto acumulado sigue en 50% comprador
El desbalance alcista se equilibra en los 3875-3900

gonza_inv escribió: ↑ tanto el Cumulative Volume Delta diario (sobre todo cuando tiene divergencia con el precio) como el order flow (muestra claramente donde y en que cantidad está la liquidez pasiva) son de utilidad y ayudan a definir puntos de entrada y salida.

Excelente, es alentador que se animen a las herramientas del siglo XXI.
Toma en cuenta que siempre me refiero a day trading del e-mini SP500.
Donde operas un sólo activo y le conoces toda la rutina diaria y hábitos.
Cada algoritmo de HFT tiene sus horarios y alcance de 'poder de fuego'.
Ese poder sale de medir la frecuencia por la distancia hasta la liquidez.
Con un sólo activo, el day trading ya requiere una concentración total.
No imagino como se opera cuando monitoreas varios stocks simultaneo.

esanpi escribió: ↑ Los algoritmos trabajan por frecuencia, cantidad y velocidad.
El 'dato' que necesitan es, cuánto $ para mover X ticks ó ctvs.
Con eso saben cuanto $ inyectar para barrer stops a X precio.
Con ese dato miden hasta donde podría llegar el movimiento.
Ese dato sale del volúmen bid/ask filtrado x tiempo segundo.
La 'frecuencia' te ayuda a subir a la ola y salir cuando decae.

La verdad que ya tenía el método de day trading bastante aceitado que no quería cambiar ni un ápice pero igual sumé Bookmap y si bien recién estoy en la 1er semana, tanto el Cumulative Volume Delta diario (sobre todo cuando tiene divergencia con el precio) como el order flow (muestra claramente donde y en que cantidad está la liquidez pasiva) son de utilidad y ayudan a definir puntos de entrada y salida. Me refiero particularmente al tipo de acciones con las opero. En los ETFs de los índices lo veo bastante mas cargado y cerca del precio al order flow.

2 días, +100%. Pensar que hay quien juega long volatility..

No hay nada que justifique estos precios, y mucho menos con esta voladura del DXY, solo el apetito de un par de fondos inflando la burbuja con dinero publico para terminar de desarmar todo el ciclo. No va a bajar lento

DXY lleva 3% de suba y sigue todo al alza. Hay que encontrar otros casos similares en el pasado. Bubble

gonza_inv escribió: ↑ No estoy operando SPY y lo miro poco durante la jornada pero me interesa entender como leer estos datos ya que son de utilidad para seguir la tendencia de fondo diaria.

Los algoritmos trabajan por frecuencia, cantidad y velocidad.
El 'dato' que necesitan es, cuánto $ para mover X ticks ó ctvs.
Con eso saben cuanto $ inyectar para barrer stops a X precio.
Con ese dato miden hasta donde podría llegar el movimiento.
Ese dato sale del volúmen bid/ask filtrado x tiempo segundo.
La 'frecuencia' te ayuda a subir a la ola y salir cuando decae.

Mi proveedor de datos es dxFeed.

esanpi escribió: ↑ No uso charts, son sólo fórmulas basadas en precio y volúmen.
Son datos del volúmen tomados del proveedor de data (CQG).

Bien.

El Volume Delta de hoy desde las 06:00 hs hasta las 18:15 hs (hora Arg) te dió -10% o un % aprox? Cerró neutro pero luego entró mucho volumen en el after (en el SPY al menos).

La vela grande de las 18:10 a simple vista pareciera volumen Buy pero Bookmap me marca una tremenda bola roja (casi todo volumen iniciado por los vendedores).

No estoy operando SPY y lo miro poco durante la jornada pero me interesa entender como leer estos datos ya que son de utilidad para seguir la tendencia de fondo diaria.

motomoto escribió: ↑ Posiblemente al final encuentre que el poder de predicción o anticipación sea bajo jeje.

Programar es 'prueba y error', como salga, no tires los codigos que desarrollaste.
Aunque parezca increíble, más de una vez vas a volver sobre los codigos viejos.
El coder mantra de 'tirar el viejo y escribir uno nuevo', en trading no funciona.

motomoto escribió: ↑ Claro en python podria definir una formula que se actualice no se los viernes, o al final del dia y deje valores establecidos... entonces dps se me ocurre con ML, tirarle la mayor cantidad de datos y que aprenda y descarte los que no sirve y no me prediga precio si no que porcentaje alcista o bajista... se me ocurre que puede ser bueno para operar opciones.

Posiblemente al final encuentre que el poder de predicción o anticipación sea bajo jeje.

esanpi escribió: ↑ No sé en python, pero en tradescript ó en thinkscript como fijas cada VA según el día que corresponda?
Habría que hacer referencia por fechas y es un codigo interminable, no sé si en python hay otra forma.

Claro en python podria definir una formula que se actualice no se los viernes, o al final del dia y deje valores establecidos... entonces dps se me ocurre con ML, tirarle la mayor cantidad de datos y que aprenda y descarte los que no sirve y no me prediga precio si no que porcentaje alcista o bajista... se me ocurre que puede ser bueno para operar opciones.

motomoto escribió: ↑ Por que decis que no? se me ocurre que en python lo puedo cargar como un valor fijo hasta que corte la semana habil o el mes... me parece mas complicado llegar a calcular los valores que poder dejarlos fijos en el DataFrame.

No sé en python, pero en tradescript ó en thinkscript como fijas cada VA según el día que corresponda?
Habría que hacer referencia por fechas y es un codigo interminable, no sé si en python hay otra forma.

esanpi escribió: ↑ Esas variables VAH/VAL no quedan fijas en un backtesting...

Por que decis que no? se me ocurre que en python lo puedo cargar como un valor fijo hasta que corte la semana habil o el mes... me parece mas complicado llegar a calcular los valores que poder dejarlos fijos en el DataFrame.

motomoto escribió: ↑ Che no sabia eso que le decis y te lo tiran de una (donde es)...

Tradestation ofrece un software que genera codigos borrador..
Si no podés consultar en Globant, AWS ó mismo en Google...
Esas variables VAH/VAL no quedan fijas en un backtesting...