DIA Dow Jones 30 (ETF)

[esanpi]

Si bien yo no veo futuros suponía que ese dato (balance neto de hoy) debía coincidir aprox con el CVD diario del SPY pero están muy distintos. Yo veo el CVD sell -220K en este momento. Que raro ...

No confiaria en datos provenientes de plataformas.
Tomaría los datos crudos de bid y ask acumulados.
Arma tu propio panel de control con datos pagos.

[gonza_inv]

El balance neto de hoy es bullish 24% comprador.

Si bien yo no veo futuros suponía que ese dato (balance neto de hoy) debía coincidir aprox con el CVD diario del SPY pero están muy distintos. Yo veo el CVD sell -220K en este momento. Que raro ...

[esanpi]

Todavía soy muy nuevo analizando el CVD (Cumulative Volume Delta) diario pero veo que el SPY está haciendo máximos históricos pero el volumen es mayoritariamente sell. Sumado al Dark Index bastante abajo y los últimos 3 días de MOC SELL 1B aprox (a este indicador no le doy mucho peso porque suele fallar mucho), creo que se podría venir una patinada.

Sigue vigente la secuencia que inició el 30-10-2020.
El soporte intradiario alcista/bajista es 3880-3875.
El balance neto de hoy es bullish 24% comprador.
El inventario neto acumulado es 50% comprador.
El desbalance alcista se equilibra en los 3900.
Cuando se equilibre puede iniciar corrección.
pero con máximo sin volúmen, un exceso.

[gonza_inv]

Todavía soy muy nuevo analizando el CVD (Cumulative Volume Delta) diario pero veo que el SPY está haciendo máximos históricos pero el volumen es mayoritariamente sell. Sumado al Dark Index bastante abajo y los últimos 3 días de MOC SELL 1B aprox (a este indicador no le doy mucho peso porque suele fallar mucho), creo que se podría venir una patinada.

Por otro lado los indicadores de Market Breadth están bastante sólidos con lo cual podrían seguir sosteniendo el alza.

Hacía mucho que no analizaba estas cosas ... ja.

[paisano]

Atenti mañana al informe mensual de empleo Enero 2021, si todo va como pronostican, papas fritas y good show.

[gonza_inv]

Con un sólo activo, el day trading ya requiere una concentración total.
No imagino como se opera cuando monitoreas varios stocks simultaneo.

Ocurre que son operaciones diferentes. Yo antes intentaba hacer lo mismo que vos con el SPY y la verdad que me costaba bastante (Bookmap me hubiera ayudado). Igualmente me sirvió un montón lo aprendido en esa etapa y llevé varios conceptos al trading de acciones.

Ahora opero principalmente reversals en los extremos, en su gran mayoría alcistas (trato de encontrar el piso intradiario). Encontrar techos se me dificulta más y además es reducida la cantidad de acciones que se pueden shortear.
Tengo un grupo de 15/20 acciones que voy seleccionando a la noche, sumo algunas en el pre e incluso durante el día aparecen otras. Analizo precio/volumen del día anterior y los últimos días (semanas en algunos casos). Solo en algunos casos considero otras variables como el driver cuando hubo algún movimiento brusco.

Seteo alarmas en dichos niveles y luego, a medida que se van activando las mismas, me meto de lleno en el seguimiento. Por lo general sigo 1 o 2 en simultaneo (a veces 3) pero solo ejecuto un trade (a veces 2 en paralelo).
Normalmente cierro antes de los 10/20 min (a veces mucho antes) pero hay ocasiones en que las aguanto más (hasta un par de horas). Entro fuerte y trato de salir rápido.

Cerrado el trade no las miro más, pero vuelvo a setear alarma x si re-testean el piso. A lo noche elimino de la lista las que van perdiendo momentum.

Comencé recientemente a aplicar la misma modalidad de operación en el pre y x ahora bien, pero solo con 1 acción y no todos los días (el hecho que solo puedan ser limit orders complica un poco).

[esanpi]

Sigue vigente la misma secuencia que inició el 30-10-2020.
El soporte principal de esta secuencia alcista es 3650.
El soporte intradiario alcista/bajista es 3825-3820.
El balance neto de hoy sigue 60% comprador.
El desbalance alcista se equilibra en 3875.

Sigue inalterable la secuencia alcista del 30-10-2020
El balance neto acumulado sigue en 50% comprador
El desbalance alcista se equilibra en los 3875-3900

[esanpi]

tanto el Cumulative Volume Delta diario (sobre todo cuando tiene divergencia con el precio) como el order flow (muestra claramente donde y en que cantidad está la liquidez pasiva) son de utilidad y ayudan a definir puntos de entrada y salida.

Excelente, es alentador que se animen a las herramientas del siglo XXI.
Toma en cuenta que siempre me refiero a day trading del e-mini SP500.
Donde operas un sólo activo y le conoces toda la rutina diaria y hábitos.
Cada algoritmo de HFT tiene sus horarios y alcance de 'poder de fuego'.
Ese poder sale de medir la frecuencia por la distancia hasta la liquidez.
Con un sólo activo, el day trading ya requiere una concentración total.
No imagino como se opera cuando monitoreas varios stocks simultaneo.

[gonza_inv]

Los algoritmos trabajan por frecuencia, cantidad y velocidad.
El 'dato' que necesitan es, cuánto $ para mover X ticks ó ctvs.
Con eso saben cuanto $ inyectar para barrer stops a X precio.
Con ese dato miden hasta donde podría llegar el movimiento.
Ese dato sale del volúmen bid/ask filtrado x tiempo segundo.
La 'frecuencia' te ayuda a subir a la ola y salir cuando decae.

La verdad que ya tenía el método de day trading bastante aceitado que no quería cambiar ni un ápice pero igual sumé Bookmap y si bien recién estoy en la 1er semana, tanto el Cumulative Volume Delta diario (sobre todo cuando tiene divergencia con el precio) como el order flow (muestra claramente donde y en que cantidad está la liquidez pasiva) son de utilidad y ayudan a definir puntos de entrada y salida. Me refiero particularmente al tipo de acciones con las opero. En los ETFs de los índices lo veo bastante mas cargado y cerca del precio al order flow.

[esponja]

2 días, +100%. Pensar que hay quien juega long volatility..

[Roy]

No hay nada que justifique estos precios, y mucho menos con esta voladura del DXY, solo el apetito de un par de fondos inflando la burbuja con dinero publico para terminar de desarmar todo el ciclo. No va a bajar lento

[Roy]

DXY lleva 3% de suba y sigue todo al alza. Hay que encontrar otros casos similares en el pasado. Bubble

[esanpi]

No estoy operando SPY y lo miro poco durante la jornada pero me interesa entender como leer estos datos ya que son de utilidad para seguir la tendencia de fondo diaria.

Los algoritmos trabajan por frecuencia, cantidad y velocidad.
El 'dato' que necesitan es, cuánto $ para mover X ticks ó ctvs.
Con eso saben cuanto $ inyectar para barrer stops a X precio.
Con ese dato miden hasta donde podría llegar el movimiento.
Ese dato sale del volúmen bid/ask filtrado x tiempo segundo.
La 'frecuencia' te ayuda a subir a la ola y salir cuando decae.

[gonza_inv]

Mi proveedor de datos es dxFeed.

[gonza_inv]

No uso charts, son sólo fórmulas basadas en precio y volúmen.
Son datos del volúmen tomados del proveedor de data (CQG).

Bien.

El Volume Delta de hoy desde las 06:00 hs hasta las 18:15 hs (hora Arg) te dió -10% o un % aprox? Cerró neutro pero luego entró mucho volumen en el after (en el SPY al menos).

La vela grande de las 18:10 a simple vista pareciera volumen Buy pero Bookmap me marca una tremenda bola roja (casi todo volumen iniciado por los vendedores).

No estoy operando SPY y lo miro poco durante la jornada pero me interesa entender como leer estos datos ya que son de utilidad para seguir la tendencia de fondo diaria.