Foro de Rava Bursátil

EstebanInversiones escribió:No, utilizo black también.
Te digo los datos:

Precio del subyacente: 19,25
Tasa Badlar 20,51%
Volatilidad histórica del subyacente 59,48%
Días al vencimiento 23

y con eso ejecuta la macro, ¿ tenés algún dato distinto a los que puse yo ?

genais escribió: Hola Esteban, con B&S me da alrededor de 0,53 ¿La valuas con algun modelo o modelo propio ?

genais escribió: Hola Esteban, con B&S me da alrededor de 0,53 ¿La valuas con algun modelo o modelo propio ?

EstebanInversiones escribió:El valor teórico del call 20 me da 0,93 ( ahí esta metido para los que no saben, el valor de ggal, el tiempo al vencimiento, la tasa de interés, la volatilidad de ggal y no se si me olvido de algo más )
y se esta operando en 0,62 con la VI más baja que tuvo en todo el ejercicio 33,68%
Para los alcistas me parece que esta interesante. No digo para quedarsela hasta el final
sino para hacer trading de opciones.
Por ejemplo el 10 de enero ( no hace mucho ) con Ggal en 19,20 el call de la 20 cerró en $1,02
un 39% más.

Máximo + escribió:mi comitente sube por escalera y baja por ascensor.