Foro de Rava Bursátil

Después de su habitual conferencia de prensa matinal, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich partirá a Brasil junto con Axel Kicillof. Y aunque la excusa formal es una reunión bilateral de ministros, justo el día que se confirma la nueva cúpula en el ministerio de Economía de Brasil encabezado por el ex ejecutivo del banco Bradesco, Joaquim Levy.Pero fuentes de bancos argentinos conjeturan que kicillof puede explorar con el nuevo equipo económico de Dilma que lo ayuden en una posible negociación con los fondos buitres. La idea que se baraja es que bancos brasileños le compren la deuda a los holdouts.

EstebanInversiones escribió:Joya, debemos estar usando el mismo excel, dan vuelta por todos lados
esas planillas.

Es probable, yo saqué la fórmula de un Excel que publicó el que hizo option-price.com, y la uso en un programa.

martinrame escribió: A mi me da exactamente igual que a vos.

Pregunto

Mañana no hay USA y el viernes media rueda.

Joya, debemos estar usando el mismo excel, dan vuelta por todos lados
esas planillas.

martinrame escribió: A mi me da exactamente igual que a vos.

EstebanInversiones escribió:Yo tomo 365 días
y por ejemplo ayer al iamc a la base 20 le dió una VI de 44,24 %
y a mí ayer me dió 44,78 % así que muy lejos de lo que ellos publican no estoy.

Hoy el call 20 me cerró la VI en 43,24 % cuando había escrito el mensaje acá me daba menos.

A mi me da exactamente igual que a vos.

Con ypf arriba de35 segundo día salimos

Semana q viene explosión

más tarde cuando salga el informe del iamc de hoy te digo cuanto les dió a ellos la VI de hoy

Yo tomo 365 días
y por ejemplo ayer al iamc a la base 20 le dió una VI de 44,24 %
y a mí ayer me dió 44,78 % así que muy lejos de lo que ellos publican no estoy.

Hoy el call 20 me cerró la VI en 43,24 % cuando había escrito el mensaje acá me daba menos.

martinrame escribió: Puede variar la cantidad de días para el cálculo, por ej. el informe del IAMC toma 252 días, mientras que option-price.com toma 365.

EstebanInversiones escribió:No, utilizo black también.
Te digo los datos:

Precio del subyacente: 19,25
Tasa Badlar 20,51%
Volatilidad histórica del subyacente 59,48%
Días al vencimiento 23

y con eso ejecuta la macro, ¿ tenés algún dato distinto a los que puse yo ?

genais escribió: Hola Esteban, con B&S me da alrededor de 0,53 ¿La valuas con algun modelo o modelo propio ?

Puede variar la cantidad de días para el cálculo, por ej. el informe del IAMC toma 252 días, mientras que option-price.com toma 365.

No, utilizo black también.
Te digo los datos:

Precio del subyacente: 19,25
Tasa Badlar 20,51%
Volatilidad histórica del subyacente 59,48%
Días al vencimiento 23

y con eso ejecuta la macro, ¿ tenés algún dato distinto a los que puse yo ?

genais escribió: Hola Esteban, con B&S me da alrededor de 0,53 ¿La valuas con algun modelo o modelo propio ?

EstebanInversiones escribió:El valor teórico del call 20 me da 0,93 ( ahí esta metido para los que no saben, el valor de ggal, el tiempo al vencimiento, la tasa de interés, la volatilidad de ggal y no se si me olvido de algo más )
y se esta operando en 0,62 con la VI más baja que tuvo en todo el ejercicio 33,68%
Para los alcistas me parece que esta interesante. No digo para quedarsela hasta el final
sino para hacer trading de opciones.
Por ejemplo el 10 de enero ( no hace mucho ) con Ggal en 19,20 el call de la 20 cerró en $1,02
un 39% más.

Hola Esteban, con B&S me da alrededor de 0,53 ¿La valuas con algun modelo o modelo propio ?

El valor teórico del call 20 me da 0,93 ( ahí esta metido para los que no saben, el valor de ggal, el tiempo al vencimiento, la tasa de interés, la volatilidad de ggal y no se si me olvido de algo más )
y se esta operando en 0,62 con la VI más baja que tuvo en todo el ejercicio 33,68%
Para los alcistas me parece que esta interesante. No digo para quedarsela hasta el final
sino para hacer trading de opciones.
Por ejemplo el 10 de enero ( no hace mucho ) con Ggal en 19,20 el call de la 20 cerró en $1,02
un 39% más.

es el banco mas barato...

Mañana corren.

Antes del vencimiento toca los 15 o sino q mi comitente me lo demande..