Foro de Rava Bursátil

Dale.... hddppppppppp!!! pasa los 28 mamamaaaaaa

EstebanInversiones escribió:Si, después subo el de hoy.

gracias , buenas ganancias.

cityfinanz escribió:me paso lo mismo con las estrategias detalladas y complicadas que hay en todos lados, con respecto a los conos de volatildad lo subistes anteriormente en el foro? desde ya muchas gracias, buenas ganancias

Si, después subo el de hoy.

EstebanInversiones escribió:uso conos de volatilidad, varias veces los subí acá al foro,
sonrisas de volatilidad y relación con el precio teórico.
en las estrategias complicadas demasiadas veces me abrocharon y sentí que la ponían a dedo.
pero la estadística no miente de 8 ejercicios 6 favorecen a los lanzadores, esto viene pasando hace años.

me paso lo mismo con las estrategias detalladas y complicadas que hay en todos lados, con respecto a los conos de volatildad lo subistes anteriormente en el foro? desde ya muchas gracias, buenas ganancias

Tweed escribió:Ya lo hice. Gracias.
Sólo que estoy en Santa Fe...
Saludos

Ok ahí te respondí, se puede hacer por skype. Gracias

Tweed escribió:Esteban: esa planilla de Excel que mostrás en el blog, con las sonrisas, es posible obtenerla de alguna manera? Sé que es un laburo tuyo, pero pregunto porque me interesa.
Abrazo

Si, la doy en las clases, enseño como usarla y mantenerla actualizada.
Mandame un mail

aleelputero(deputs) escribió:Y cerca de la opex se amplia esa brecha o no? (entre las bases digo).

si, y cerca del opex , ya faltando una semana empiezo a operar las del próximo ejercicio, pagan mejor

Valor escribió:De todas maneras si entra en tendencia bajista asumis la perdida y podes lanzar para recuperar
Pero si de 3 salen 2 es de 10
Haces entrada y salida con lotes?
Y que porcentaje de aciertos lograste?
Eso si que es dificil...
Gracias esteban

Porcentaje de aciertos con lo de trading intradiario, (no se puede hacer todos los días porque muchas veces esta planchado el mercado,)
cuando le hago un 10% al call, vendo salvo que el market delta se mantenga positivo (o sea que siga habiendo mayor cantidad de gente que quiera comprar de la que quiere vender.)
si no sube a los minutos que compré salgo y sólo pierdo la comisión del borker, que es casi inxistente en opciones, y en el intradiario además pago una sola, no pago 2.
en efectividad estoy entre 6 y 7 aprox positivas de 10 que opero.
divido la plata en unidades chicas de 5.000 para que sea más facil entrar y salir y opero la mayoría de las veces más de una base, generalmente la ATM y la primera OTM o la primer ITM depende cuál pague mejor y tenga más operaciones y también según el precio de la acción,
si esta 36,70 operaré la 36 y la 37, si esta 36,10 operaré la 35 y la 36.
lo que si tenés que estar minuto a minuto mirando el mercado, uso el aplicativo de bolsar linkeado al excel

Y cerca de la opex se amplia esa brecha o no? (entre las bases digo).

Valor escribió:De todas maneras si entra en tendencia bajista asumis la perdida y podes lanzar para recuperar
Pero si de 3 salen 2 es de 10
Haces entrada y salida con lotes?
Y que porcentaje de aciertos lograste?
Eso si que es dificil...
Gracias esteban

Para mi la clave de la operación intradiaria de calls esta en el market delta, tiene que estar postivo,
si esta neutral o negativo no opero.
Y obviamente un fuerte despegue en velas de 1 minuto del adr eso empuja a full a la cotización local

aleelputero(deputs) escribió:Yo ahora te paso en la que uso, vos sabes que eso es lo bueno de compartir las cosas y las ideas, yo creo que hago totalmente lo contrario a vos. Entiendo de que un aumento en la volatilidad anticipa un movimiento en el precio, pero yo ahí lanzaria o mayormente compraria papeles, siempre y cuando mis sistemas me dieran entrada. Y cuando la volatilidad es baja, sobre todo las ultimas semanas de la opex, suelo comprar algunos lotes pero con señal del sistema claro, lo que me jode por ej es cuando el activo te sube un 10% y estas comprado y el lote te sube un 12% jaaa. Por eso es que mayormente no opero de esa manera.

Para lo de los calls intradiarios me armé un excel que calcula los ratios de pago de cada base,
sí puedo saber que base esta pagando más, también que cantidad de lotes se esta operando, busco las más líquidas.
el ratio es simple lo armo con cuanto varió porcentualmente cada base en relación a la variación porcental de la acción,
y con eso tenés cuál se esta pagando mejor.

Valor escribió:Esteban sabia que tenias en facebook como se llama?
Donde explicas las smile?
Gracias

El blog que le tengo que poner más pilas jeje pero hay cosas piolas,
es: www.inversormercado.blogspot.com.ar
y en el buscador de facebook poné: inversormercado
si tenes dudas de las smile me mandas un mail, en el blog esta.

Yo ahora te paso en la que uso, vos sabes que eso es lo bueno de compartir las cosas y las ideas, yo creo que hago totalmente lo contrario a vos. Entiendo de que un aumento en la volatilidad anticipa un movimiento en el precio, pero yo ahí lanzaria o mayormente compraria papeles, siempre y cuando mis sistemas me dieran entrada. Y cuando la volatilidad es baja, sobre todo las ultimas semanas de la opex, suelo comprar algunos lotes pero con señal del sistema claro, lo que me jode por ej es cuando el activo te sube un 10% y estas comprado y el lote te sube un 12% jaaa. Por eso es que mayormente no opero de esa manera.

cityfinanz escribió:estimado veo que usted usa varias estrategias married put y stradle, como yo , le consulto alguna estrategia para determinar caro o barato ? precio de primas.le dio resultado? saludos y buenas ganancias

uso conos de volatilidad, varias veces los subí acá al foro,
sonrisas de volatilidad y relación con el precio teórico.
en las estrategias complicadas demasiadas veces me abrocharon y sentí que la ponían a dedo.
pero la estadística no miente de 8 ejercicios 6 favorecen a los lanzadores, esto viene pasando hace años.

aleelputero(deputs) escribió:Esteban en que valores configuras Bollinger?

Períodos 21 y desviación 2, sin desplazamiento y método exponencial