Capacitacion y Bibliografia Bursatil

[elushi]

Un portafolio optimizado para cada setup
Salu2

que vendria a ser un setup?

[Fogo]

subo un trial con 5 papeles para que prueben. la tabla amarilla son los resultados de mi sistema en dos años de supuesto trading.
esto es como taringa pero de inversiones ya jajaja.

[aleelputero(deputs)]

Salvando las enormes distancias, Job decía "Hazlo sencillo", lo que ocurre es que para mi todo depende de la filosofía de inversión de cada uno, una de ellas para mi es la del auto-cumplimiento, partiendo de ahi y por ejemplo si analizamos las figuras chartistas, (las muy complicadas), el mercado puede no verla y no hay uniformidad de criterios digamoslo así, cosa que no pasaría con un doble o triple techo, o una media móvil (cuestión más exacta) lo que pasa es que en realidad, y debo reconocerlo acá hay 100 tipos más inteligentes y seguramente con más conocimiento que uno, y que invierten hace 30 años, imaginate que viene un boludito como yo (encima de la republica de corrientes jaja) y le dice, Por que no hacen esto eh?, y ahi te saltan, pueden quizás tener mucha inteligencia y conocimiento, pero carecen totalmente de imaginación y pragmatismo, o quizás no tienen o no tuvieron la "suerte" de buscar en el lugar adecuado y de la manera adecuada y eso es quizás los que le da por el tuje, la verdad no lo se. De todos modos yo siempre les voy a estar agradecido, porque más allá de haberme enseñados cuestiones básicas, tiempo después sus burlas constantes, no hicieron más que motivarme a aprender mucho más y a trabajar muy duro, para intentar encontrarle la vuelta a esta actividad que tanto amamos todos, asi que bien nomás. Mi voto es Positivo

[Fogo]

Fogo combinas backtest con portafolios ?
Eso no lo entendi
O solo portfolios pero para trade es mejor probar setup como dice alejandro

el backtest vendría a ser como anda mi sistema en el pasado? si es asi en vez de tomar las series de precios como imput para markowitz como hace la mina utilizo los resultados de las operaciones que hubiese hecho con cada papel. al final te debería dar la cartera optimizada.

[elushi]

Que bueno che, ahora miro el video, si tenes un sistema bueno de trading, en teoria te tiene que potenciar todo.

una de las cosas que me quedaron grabadas cuando empece hace unos años con el AT fueron tus palabras ale, y te estoy agradecido por ello...
una vez comentabas (si mal no recuerdo con Taz) que en la mayoria de las empresas no es necesario complicarla demasiado con los indicadores sofisiticados ni nada. establecer soportes, resistencias, ver divergencias y niveles de sobrecompra y sobreventa en los indicadores mas comunes es suficiente. y me di cuenta que tenes razon. ta bien, no es tan facil, pero si uno se maneja con este AT simple e invertis de acuerdo a tus expectativas (muchas veces nos manejamos mas emocionalmente) se puede predecir rendimientos y hacer una buena moneda. quizas no la mejor, pero si suficiente

[Fogo]

esta bueno el video muy practico y esta buena la mina jaa
voy a armar algo un dia de estos con el mkt argento y lo voy a compartir

Si, el canal es muy bueno, recomendable.

Pd: esta fuerte la veter

[elushi]

Esa mina es Sandra Roca da clases de finanzas
tiene algunos libros es muy buena explicando y tambien como decis vos

jaja si, uno en el comentario le pone "y de paso estas rebuena" jaja
habia leido un poco de teoria de los portafolios de Markowitz. el video explica muy bien como llevarlo a cabo con excel.

[elushi]

ale, se me ocurrió combinar la esperanza matematica con la teoria de portafolios.
tengo un sistema de trading probado en algunos papeles que me gustan durante 2014-2015. con esto armo media y desvio estandar para cada papel.
luego con teoria de portafolios armo covarianzas y algunas cosas mas. le tiro un solver y puedo calcular la cartera de minimo riesgo o la de maximo desempeño (retorno/desvio). subo un video que muestra como se hace. https://www.youtube.com/watch?v=noi-RdvYw30
que entretenido esto!
gracias por los libros

esta bueno el video muy practico y esta buena la mina jaa
voy a armar algo un dia de estos con el mkt argento y lo voy a compartir

[aleelputero(deputs)]

Que bueno che, ahora miro el video, si tenes un sistema bueno de trading, en teoria te tiene que potenciar todo.

[elushi]

ale, se me ocurrió combinar la esperanza matematica con la teoria de portafolios.
tengo un sistema de trading probado en algunos papeles que me gustan durante 2014-2015. con esto armo media y desvio estandar para cada papel.
luego con teoria de portafolios armo covarianzas y algunas cosas mas. le tiro un solver y puedo calcular la cartera de minimo riesgo o la de maximo desempeño (retorno/desvio). subo un video que muestra como se hace. https://www.youtube.com/watch?v=noi-RdvYw30
que entretenido esto!
gracias por los libros

http://thismatter.com/money/investments ... theory.htm
si sos de leer en ingles este sitio esta bueno. y fijate mas abajo tenes la tabla de contenidos
es un lindo negocio fogo, ojala algun dia me pueda dedicar a esto. armarle la cartera a otro es un desafio mucho mayor y por supuesto debe ser un garron bancarse lsa quejas cuando perdes, pero aun asi creo que estaria bueno.
abz!

[Fogo]

ale, se me ocurrió combinar la esperanza matematica con la teoria de portafolios.
tengo un sistema de trading probado en algunos papeles que me gustan durante 2014-2015. con esto armo media y desvio estandar para cada papel.
luego con teoria de portafolios armo covarianzas y algunas cosas mas. le tiro un solver y puedo calcular la cartera de minimo riesgo o la de maximo desempeño (retorno/desvio). subo un video que muestra como se hace. https://www.youtube.com/watch?v=noi-RdvYw30
que entretenido esto!
gracias por los libros

yo lo habia hecho con series de precios pero si se toma como variable los resultados de cada operacion de trading tiene mas sentido

[Fogo]

ROP

ale, se me ocurrió combinar la esperanza matematica con la teoria de portafolios.
tengo un sistema de trading probado en algunos papeles que me gustan durante 2014-2015. con esto armo media y desvio estandar para cada papel.
luego con teoria de portafolios armo covarianzas y algunas cosas mas. le tiro un solver y puedo calcular la cartera de minimo riesgo o la de maximo desempeño (retorno/desvio). subo un video que muestra como se hace. https://www.youtube.com/watch?v=noi-RdvYw30
que entretenido esto!
gracias por los libros

[ROP]

Tips Bursátiles de Colección (28):

La mayoría de los inversores desean con todas sus fuerzas tener razón en cada operación que realizan y encontrar alguna técnica excitante que les dé la sensación de controlar el mercado.

Por ejemplo, usted puede requerir que el mercado se ajuste enteramente a sus deseos antes de entrar en él. Pero el dinero de verdad se consigue mediante salidas inteligentes, lo cual permite al trader ajustar rápido las pérdidas y dejar que corran los beneficios. Esto necesita que el inversor esté totalmente en sintonía con lo que el mercado está haciendo.

En resumen, la gente gana dinero en el mercado encontrándose a sí mismos, alcanzando su potencial y poniéndose a tono con el mercado.

Van K. Tharp

[ROP]

Tips Bursátiles de Colección (27):

La industria del trading resta constantemente cantidades enormes de dinero de los mercados. Las bolsas, los reguladores, los agentes y los consejeros viven de los mercados mientras generaciones de traders van siendo desplumados.

Los mercados necesitan suministros frescos de perdedores del mismo modo que los constructores de las antiguas pirámides necesitaban un suministro fresco de esclavos.

Los perdedores traen al mercado el dinero necesario para la prosperidad de la industria del trading.

Alexander Elder

[aleelputero(deputs)]

ROP