elushi escribió:Fogo hice el mismo calculo que esta mina, con 23 papeles que elegi de la bolsa y utilizando los retornos diarios desde el 2010 a la fecha
MOLI , FRAN, BMA, ALUA, COME, GGAL, PAMP, EDN, APBR, ERAR, TS, YPFD, TRAN, TECO2, SAMI, CTIO, CELU, IRSA, MIRG, CRES, JMIN, SEMI, GCLA
Empece como hace ella con proporciones iguales para cada uno (4,35% c/u)
Luego de hacer todos los calculos paso a paso, resultados:
Código: Seleccionar todo
MINIMO RIESGO Riesgo diario esperado: 0,95% Retorno diario esperado: 0,174% (41,76% anual) MOLI 4,4% TS 8,8% YPFD 0,8% TECO2 2,3% SAMI 5,8% CTIO 12,0% CELU 11,9% IRSA 10,1% MIRG 8,2% CRES 7,9% JMIN 10,4% SEMI 6,1% GCLA 10,1% MAXIMO DESEMPEÑO MOLI 3,5% COME 1,1% GGAL 7,3% SAMI 9,6% CTIO 18,3% CELU 5,2% IRSA 9,6% MIRG 13,6% CRES 5,2% JMIN 9,9% SEMI 3,4% GCLA 13,1% Riesgo diario esperado: 1,03% Retorno diario esperado: 0,209% (50% anual) MAX. RETORNO CON CONDICION ADICIONAL DE MAX. RIESGO AL 2% (se me ocurrio condicionarle mi max. aversión al riesgo) MIRG 18,8% CTIO 21,2% GGAL 60% Riesgo diario esperado: 2% Retorno diario esperado: 0,254% (61% anual)
Esta bueno, lo hiciste con la serie de precios. Proba con el trading que hubieses hecho en cada papel según tu sistema. Ahí te diría que papeles se ajustan mejor a tu tradeo.
Buen finde
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si lo digo por aca me como un juicio, aparte pierdo algo asi como 35$ de regalias.