Foro de Rava Bursátil

LJCasanovas escribió: Pensándolo un poco pienso que hasta Griesa debe haber negociado algo con los K para solucionar el problema

Si yo no tuviese la absoluta certeza de que el Juez Griesa, es una persona absolutamente honorable, pensaría que prepara su futura "jubilación anticipada" haciendo trading con bonos argentinos. Es increíble esta montaña rusa en vacaciones.

Darío

Gaston19831 escribió:hasta donde ven el pr13
?

Tendría que volver donde estaba antes de la crisis: 75/76 pesos

Aleajacta escribió:3. Los bonos en dólares fueron más sensibles que los bonos en pesos (desvío estandar de las 19 especies más líquidas a precios de cierre de BCBA).
Yo esperaba que los bonos en pesos fueran los más sensibles. Para tener en cuenta que quienes están en bonos líquidos en dólares fueron más temerosos que quienes están en bonos líquidos en pesos.

Si alguno ya observó este último punto, agradeceré sus comentarios.

Ale, es probable que la perdida de institucionalidad asuste más a los extranjeros e inversores institucionales que a los argentinos de a pie que ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, se me ocurre que el porcentaje de bonos en dolares es mayor en los primeros y en pesos mayor en los segundos.

Por mi lado cuando ví que el radicalismo estaba arreglando con el oficilismo para la remosión de Redrado volví a comprar ya que entiendo el apoyo es hacia la aprovación de una salida viable al famoso "en-tuerto"

Compre por todo lo que había vendido en 50% NF18 a $161,38 y 50% PR13 a $70,80 ambos comisión incluida.

Pensandolo un poco pienso que hasta Griesa debe haber negociado algo con los K para solucionar el problema


Saludos a todos

Se puede a generar un circulo virtuoso con la misma lógica de los que decían que la baja del precio de los bonos generaba un círculo vicioso respecto al canje.
Cuanto más bajaban los bonos más bajaba el valor presente de la oferta del canje y eso hacía que pierda interes el canje y por lo tanto que sigan bajando los bonos continuando con el circulo vicioso. Ahora estaría pasando todo lo contrario haciendo que el optimismo por el canje vuelva y haciendo que los bonos suban y que el canje sea más atractivo......

Lleve -nf 18 en 163...

Aldo Ferrer sostuvo que esta descoordinación no produjo corrida cambiaria ni bancaria; los hechos respaldan esa opinión.

En consecuencia, los fundamentos son sólidos (Ferrer sostiene) o la expectativa a corto plazo de las figuras dominantes del mercado es que sí lo son. En ambos casos el resultado es el mismo.

Por lo tanto, si los bonos se recuperaron de este cimbronazo, aun cuando el mismo siga mediáticamente irresuelto, la expectativa en el mercado es claramente que los bonos no bajarán de precio, al menos en un plazo que permita salir con ganancia.

***

No aproveché esta oportunidad para incrementar nominales, pero rescato algunas lecciones en lo que va del mes...

1. El canje sigue. Y, según precios y volúmenes, no estuvieron en duda ni el canje ni la posibilidad de default a corto plazo.

2. El refugio no fue el dólar. Pero no sé cuál fue.

3. Los bonos en dólares fueron más sensibles que los bonos en pesos (desvío estandar de las 19 especies más líquidas a precios de cierre de BCBA).
Yo esperaba que los bonos en pesos fueran los más sensibles. Para tener en cuenta que quienes están en bonos líquidos en dólares fueron más temerosos que quienes están en bonos líquidos en pesos.

4. Los bonos medios fueron más sensibles que los cortos, como se espera, pero también más sensibles que los largos, como no se espera (la excepción fue DICA).

5. RA13, RO15 y RG12 oscilaron más que lo esperado por sus DMs y por el histórico de 40 ruedas bursátiles de volatilidad que calcula el IAMC.

6. El desvío estándar del riesgo-país fue en enero el doble del bono con mayor desvío (DICA). Así que el riesgo-país está en efecto "apalancado" por otras variables desconocidas.
Aun así, como a mediano plazo refleja bastante bien las evolución de las cotizaciones promedio de los bonos, es otro indicador útil y exagerado.

7. Yo estoy en bonos ilíquidos (con la excepción parcial del BDED). Pero si voy a mirar pantallas diariamente para aprovechar lo que creo son oportunidades me conviene tener un % mayor de bonos líquidos.
La oportunidad de desprenderme de algunos ilíquidos la espero en contexto alcista o dos semanas antes del corte de cupón.

8. Miraré algo que muchos seguramente ya hicieron: la correlación entre precios de bonos y precios de acciones de bancos. Confiado en saber algo de bonos, si viera una correlación alta, podría creer que esa es una suave forma de introducirme en el mundo de las acciones y las opciones.
Si alguno ya observó este último punto, agradeceré sus comentarios.

capi escribió:por favor puntas de DICP y NF18

DICP 20.460 109,80 110,10 93.629 110,10 3,86

NF18 15.242 162,50 163,00 11.177 163,00 3,16

KBZAKAPO escribió:buenas noticias

http://www.infobae.com/economia/495357- ... co-Central

No nos habíamos enterado....

saludos

Parp pagan 37 pesos.....

El pr13 ya está en 72 pesos y el parp en 36,8 pesos