Foro de Rava Bursátil

M07 escribió:Lo que queria saber es como sacan que la tasa de los calls/puts es alta o baja...

La tasa es función del tiempo, la tasa de calculo (depende cual uses de referencia) y la volatilidad del subyacente.

Para estas fechas, a tan pocas ruedas del vencimiento, lo que mayormente incide es el time decay.

Estos precios de los calls o puts, a 30 días del vencimiento son baratos y a una semana del opex son carísimos.

Encima se pagan VI altísimas a 8 ruedas del vencimiento con las paso en el medio, turbulencias del dólar y el balance... yo creo que puts de la 150, hay tiempo para llevar el viernes... hoy no los tocaría ni con un palo... es mas te diría que según el precio del papel me llevo algunos que estén al 10% del precio del papel para esa fecha, y obvio que hare lo mismo con calls… y veremos que sale, si pato o gallareta

2PAC1950 escribió:N O ES PA MI ES LOQUE TE PREGUNTO EL PIBE

Lo que queria saber es como sacan que la tasa de los calls/puts es alta o baja...

loco de la bolsa escribió:A Black y Scholes le dieron el premio Nobel por las griegas, no es moco e pavo!!

Si lo queres hacer a mano, está la formula de Implied Volatilty en excel.
Otra manera mas facil es bajarte los reportes del IAMC
Y ya te dije demasiado...

N O ES PA MI ES LOQUE TE PREGUNTO EL PIBE

Che, las capturas que subo son posta, nada de photoshop.
Bueno, quede al final a perdida (-13K) con 300 lotes de la V150 . Mañana tengo todo el día para esperar mi objetivo.
No pongo mucha guita, ya les dije, solo me estoy entrenando para cuando ponga guita en serío.(las emociones mas que las estrategias) y el foro es un buen lugar para eso.

Aprendiendo escribió:Lejos de burlarme,estoy preocupado por vos Capitán a mí me pasó lo mismo la semana pasada y zafé sin quererlo.Aprendí a no llevar muchos puts porque en situaciones así no hay salida y te quema el bocho y la comitente

Lo que me preocupa de Capi es que esta promediando a la baja. Al final llevó mas. Espero estar equivocándome Capi y si no es así ojalá mañana se te de una gran baja

Y la VI que podes considerar para el mercado es la de la base call OTM más cercana al valor del papel

Capitan escribió: ahora si listo..quedo comprado ..

Lejos de burlarme,estoy preocupado por vos Capitán a mí me pasó lo mismo la semana pasada y zafé sin quererlo.Aprendí a no llevar muchos puts porque en situaciones así no hay salida y te quema el bocho y la comitente

2PAC1950 escribió:QUIERE SABER COMO CALCULAN LAS VI

A Black y Scholes le dieron el premio Nobel por las griegas, no es moco e pavo!!

Si lo queres hacer a mano, está la formula de Implied Volatilty en excel.
Otra manera mas facil es bajarte los reportes del IAMC
Y ya te dije demasiado...

2PAC1950 escribió:QUIERE SABER COMO CALCULAN LAS VI

Sip!!!

Ebisu escribió:jajajaja es campeon del photoshop capitan, te toquetea el porcentaje y te vende humo que gano algo ajajaj

. Lo bañaron

jajajaja es campeon del photoshop capitan, te toquetea el porcentaje y te vende humo que gano algo ajajaj

loco de la bolsa escribió:De qué tasa hablás?

QUIERE SABER COMO CALCULAN LAS VI

cai.hernan10 escribió:no sabemos como pero hoy capitan se fue con +50 en algunas bases

DEB ESTAR A FULL CON EL PHOTOSHOP AHORA

El Conde escribió:Dificil con estas Vi hacer buenas diferencia, queda esperar el informe del capitan con sus ganancias del día

no sabemos como pero hoy capitan se fue con +50 en algunas bases