Foro de Rava Bursátil

Me llama la atención que los calls de la 162 para arriba, ninguno terminó en los máximos del día...

JLL1940 escribió:Excelente cierre hoy. Vendra el impulso? Siento que el volumen bajo es porque no la larga nadie, para mi los gordos acumularon en silencio. Nose, mañana sabremos

Me sumo a esa lógica, hay rally para algún lado

Excelente cierre hoy. Vendra el impulso? Siento que el volumen bajo es porque no la larga nadie, para mi los gordos acumularon en silencio. Nose, mañana sabremos

Un calls base alta como el 180 que durante 5 horas haya ido de 2,80 a 3,10 a 6 ruedas y media del opex habla a las claras que hoy no hubo oportunidad de hacer casi nada.

Una cosa son los lotes como los de Junio a 15 de Vi y otra estos a 85-90

Y como diría Tita Merelo "entre vos que no los queres dar y yo que eso no te lo pago ni en dope" hoy fue un día muy aburrido a pesar de la fecha en que estamos que debería ser de grandes movimientos de las opciones.

P.D.: Tita Merelo ya en sus 50 le decía a otro actor más viejo aún "Entre vos que no podes y yo que no me acuerdo"... que genía que era.

La vi a Vidal hoy en crónica TV...poco más y va con las valijas...

Mostrarse tan derrotados es estrategia electoral tb????

Mamita que feo huele esto....Macri es su último soldado en pie

loco de la bolsa escribió:los calls o puts no tienen "tasa" ( a menos que hagas lanzamiento cubierto y ahi si tiene sentido hablar de tasa)
las opciones tienen primas, cuyo precio puede ser de mercado o teórico
cada base de call o put tambien le corresponde un valor de volatilidad implicita, distinta a la volatilidad del papel
la volatilidad del papel se calcula como la desviacion estandar de los precios de los ultimos 40 ruedas
y tambien tienen griegas

Igualmente no te hagas problema que la mayoria que opera no tiene la mas p.ut.a idea de estas cosas

Dale nomas para adelante :

Gracias!!! Gracias a vos y a los que me respondieron en otros post...

Julio3725 escribió:La tasa es función del tiempo, la tasa de calculo (depende cual uses de referencia) y la volatilidad del subyacente.

Para estas fechas, a tan pocas ruedas del vencimiento, lo que mayormente incide es el time decay.

Estos precios de los calls o puts, a 30 días del vencimiento son baratos y a una semana del opex son carísimos.

Esta para venderse puts bases bajas, si pierde el Gato el CCL se va a ir a las nubes, no lo veo al papel abajo de 135-140 pesos
salvo que pierda por mas del 7-10 % lo cual no lo veo ni en pe**.

M07 escribió:Lo que queria saber es como sacan que la tasa de los calls/puts es alta o baja...

los calls o puts no tienen "tasa" ( a menos que hagas lanzamiento cubierto y ahi si tiene sentido hablar de tasa)
las opciones tienen primas, cuyo precio puede ser de mercado o teórico
cada base de call o put tambien le corresponde un valor de volatilidad implicita, distinta a la volatilidad del papel
la volatilidad del papel se calcula como la desviacion estandar de los precios de los ultimos 40 ruedas
y tambien tienen griegas

Igualmente no te hagas problema que la mayoria que opera no tiene la mas p.ut.a idea de estas cosas

Dale nomas para adelante :

2PAC1950 escribió:N O ES PA MI ES LOQUE TE PREGUNTO EL PIBE

ya lo se 2PAC1950, te contesté a vos para que vea de donde venia mi comentario

Ebisu escribió:jajajaja es campeon del photoshop capitan, te toquetea el porcentaje y te vende humo que gano algo ajajaj

Encontra el retoque y te doy 10k

Chumbi y Aprendiendo, no hay drama con la burla, de hecho se que cuando subo las capturas alguno se calienta (en especial en días como hoy que no se puede ganar buena guita) y luego me la devuelven.
Estas semanas fueron muy buenas para mí y entiendo que es una locura quedar comprado en este contexto, pero ya tuve puts varias veces y cuando hay una baja (que la va haber muy seguro) salen rápido. Estoy supertranquilo con eso, solo es guita.

M07 escribió:Lo que queria saber es como sacan que la tasa de los calls/puts es alta o baja...

La tasa es función del tiempo, la tasa de calculo (depende cual uses de referencia) y la volatilidad del subyacente.

Para estas fechas, a tan pocas ruedas del vencimiento, lo que mayormente incide es el time decay.

Estos precios de los calls o puts, a 30 días del vencimiento son baratos y a una semana del opex son carísimos.

Encima se pagan VI altísimas a 8 ruedas del vencimiento con las paso en el medio, turbulencias del dólar y el balance... yo creo que puts de la 150, hay tiempo para llevar el viernes... hoy no los tocaría ni con un palo... es mas te diría que según el precio del papel me llevo algunos que estén al 10% del precio del papel para esa fecha, y obvio que hare lo mismo con calls… y veremos que sale, si pato o gallareta

2PAC1950 escribió:N O ES PA MI ES LOQUE TE PREGUNTO EL PIBE

Lo que queria saber es como sacan que la tasa de los calls/puts es alta o baja...

loco de la bolsa escribió:A Black y Scholes le dieron el premio Nobel por las griegas, no es moco e pavo!!

Si lo queres hacer a mano, está la formula de Implied Volatilty en excel.
Otra manera mas facil es bajarte los reportes del IAMC
Y ya te dije demasiado...

N O ES PA MI ES LOQUE TE PREGUNTO EL PIBE