Foro de Rava Bursátil

jesus330 escribió: AE14 - AS15 SON PLAZOS FIJOS DE LUJO.

No entiendo que queres expresar?
Ser un plazo fijo de lujo, no esta mal si es para resguardar el capital, en una caida.

AKD escribió:Parece que cerraron el burdel ...

jaja, es bailando por un sueño.

AE14 - AS15 SON PLAZOS FIJOS DE LUJO.

Fedra escribió:Menos mal que existe internet... sino, a quien le contaría éste chiste?

Mi tío me recomendó hoy no seguir perdiendo el tiempo con el análisis técnico, los títulos no varían casi nada y no hace falta seguir las cotizaciones para saber cuando operar. Agregó que me daba éste consejo de manera gratuita y que estaba basado en su larga experiencia como inversor.

Bonos de qué país compra tu tío? argentos seguro que no...

Mucho mensaje criptico.. ya no entiendo un pomo.. surrealismo o etilismo ? genialidad o alpedismo ?
Todo muy raro.. muy raro

El bded creo que el 30-9
y el bple el 29-10.

Saludos

Perdon por la pregunta que ya la habian contestado.
Cuando corta el BPLE y el BDED?
Gracias.

Mercatus, también en IAMC la última operación que figura es de 29 de marzo de 2010. Pero fue una operación ex-cupón.

Por ser ex cupón no figura como 72 hs en BCBA. También por eso es que, en parte, figura AHORA con TIR de 22% (a ESA fecha la TIR era 20%).

No sería malo lo del otro día: empezar a hacer ofertas por $ 205 un día... $ 210 otro día... $ 212 otro... etc.
Pero el stop lo tiene que poner uno habiendo hecho al menos tres cosas: el flujo, el spread que uno pagaría por iliquidez, el spread que uno pagaría por iliquidez si las tasas fueran más altas.
Y recordar que, al tener pago anual, una TIR más alta permite ganar lo mismo que otro bono con TIR más baja pero con más de un pago anual.
Saludos

BP28

Hola, Mercatus.
Pitufo72 puso los datos fundamentales. Por Bolsar, la última operación a 72 horas fue en 2007. La emisión es chica para el vencimiento que tiene.

En teoría, conviene comprar un bono poco líquido cuando los precios están bajos y quizás haya default... Y conviene venderlos cuando suben... si no hubo default. Esto es porque el spread por iliquidez aumenta cuando aumentan las tasas reales.

La explicación sería que, cuando las cosas empeoran, aumenta el número de los que piensan "mejor estar en un bono líquido, para venderlo si la cosa empeora". Del mismo modo, cuando las cosas mejoran y las TIRs bajan, aumenta el número de los que piensan "mi bono rinde poco: quiero más tasa".



Otra forma de verlo es comprar para mantenerlo. Ahí importa poco la iliquidez y por supuesto convienen más que un bono líquido.
Supongo que uno debería estar ofertando siempre para comprar bonos ilíquidos a un precio ruinoso, por si alguien se los quiere sacar de encima (yo hice eso con BDEE un tiempo, pero no hubo nadie tan desesperado).

Éste es el prospecto del BP28 (en inglés). No hice su flujo.
http://www.ec.gba.gov.ar/SubHacienda/de ... 00M_28.pdf

Si querés decir cuál es tu idea, capaz que puedo ayudar en algo.
Saludos.