Foro de Rava Bursátil

monito cuantas operaciones hiciste ya en el dia? tu broker agradecido

Citizen escribió: ↑ devuelto el put54

y llevo call para rebote

El Conde escribió: ↑ comprando en soporte y vendiendo en resistencia Rop

Recien por ejemplo en 2.90 en la 75, el soporte es 7,55 no llegó pero se empiezan a poner las ordenes antes.

SIGO LLEVANDO GFGV111.AB

Pase los 100k $

Espero en promedio ( minimo ) un + 60, ahi analizo y voy soltando de a poco

devuelto el put54

Estaban haciendo toma de ganancia los que compraron a 6.
Eso detecto los robot algoritmo y bajo el precio inmediatamente.
Pero ya pasa vuelve

que noticia ? recien me despierto de un sieston

no sueñen bajas
mientras eeuu este verde
aca seguira subiendo y aun faltan 20 dias para el cierre de la op abril
o se piensan que los osos que pusieron los puts quieren perder plata
la V99 estaba a 1.....pronto volvera a ese nivel

comprando en soporte y vendiendo en resistencia Rop

ya estoy 60ctvs arriba por lote

guarda que se viene la surtida

2PAC1950 escribió: ↑ Pero argentina no es un país pobre pobre en Uganda pobre es Haití

Argentina es un pais con habitantes pobres y territorio rico.
Pero creo que se refiere a todos los paises que tienen problemas de pagos.
La reestructuracion de la deuda de parte del FMI esta asegurada.

El Omega, o sea el apalancamiento que ofrecen las opciones según la ecuación de Black and Sholes está en este momento oscilando en 8.

Qué significa esto?

Que teóricamente cuando la opción sube un 1% la opción de un determinado Strike debería subir 8% (ocho veces más)

Por qué esto no ocurre? Porque varía la Volalitilidad Implícita de los Strikes.

Ahora decime vos, Conde querido, cómo hacés scalping con opciones, cuando un día como hoy donde Galicia sube excepcionalmente un 11% las opciones sólo suben un 40% y al arranque de la rueda ya estaban casi en este valor?

POR ESO SOSTENGO QUE HACER SCALPING CON OPCIONES ES MUY DIFÍCIL, SOBRE TODO SI SÓLO COMPRAMOS CALLS.

Hay que tener en cuenta que la fórmula de Black and Sholes no predice con exactitud el valor teórico, ya que los supuestos de la fórmula asumen que todos los Strikes tienen la misma volatilidad. Pero no es así.

Por eso, los muy sofisticados usan fórmulas de Black and Sholes modificadas o ecuaciones binomiales.

Abrazo, campeón.

ROP escribió: ↑ Conde querido así es la Bolsa.

La Volatilidad Implícita es EXPECTATIVA. Y qué es la expectativa? Lo que el consenso, la mayoría cree que va a pasar.

Antes de subir la VI se infla. Después que subió, lógico, se desinfla. Porque ahora es más difícil que vuelva a hacer un 10%

NO HAY ENANOS VERDES ESCONDIDOS DETRÁS DE TELÓN NEGRO QUE PAGAN Y VENDEN.

SOMOS TODOS NOSOTROS LOS QUE HACEMOS EL MERCADO, SEGÚN LA EXPECTATIVA QUE TENEMOS.

SE ENTIENDE?

El viernes la Sonrisa de Volatilidad era hacia arriba. Los Strikes más Out the Money tenían un 10 a 15% más de volatilidad que el Strike At the Money.

Hoy la Sonrisa se hizo horizontal. Por qué? Porque el consenso estima que el valor actual está bien. Y es más probable una corrección.

El Conde escribió: ↑ Parece que no gustó la noticia recién salida del horno

argentina no es un país pobre..!! es un país lleno de piojos resucitados ....

Citizen escribió: ↑ y lleve putsss,,,megyusta cuando las puntas se ponen muy insideeee

agarrense si pierde 7.70