TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[atrevido]

Olvidate, borra eso de :"Apolo dijo"...estoy diciendo que va a haber un ratio entre 4.10 y 4.20 hasta fines de junio y de julio en adelante se va a incrementar.

[atrevido]

Esto de dividir el año en dos partes , la primera enfocada a invertir en bonos en pesos y la segunda, yendo sobre activos en dolares , tiene una logica bastante dificil de refutar.
Las elecciones coincidiran con una mejora significativa de la economia norteamericana, lo que hara que localmente se prefiera el dolar en sinergia con la valorizacion que tendra la moneda.

No nos olvidemos que el dolar vale por su crecimiento economico.

Apolo habla de un incremento porcentual decreciente del tvpp, lo que coincide con esta afirmacion de Ramiro Lucas : 1ª mitad del año, pesos, 2ª mitad , dolares.

Lo que puede ocurrir (y es la hipotesis que formulo) es que el tvpp alcance valores altos pero sea el Tvpy / tvpa el que DESPUES suba porcentualmente mas en la segunda mitad del año.

En RESUMEN , HASTA JUNIO/ RATIO ENTRE 4.10 Y 4.20
Y de julio en adelante y hasta el 15/12, creo que el ratio tvpy/tvpp o tvpa/tvpp sera mayor y superara en el pago 4.50.

[DarGomJUNIN]

Sabia frase.

Si alguien sabe como fabricar una bomba atómica utilizando el horno de la cocina, es mejor que guarde la fórmula.

Darío de Junín

Es calentando en el microondas una taza de cafe con la cucharita dentro, pero a quien puede interesarle..

Siempre el secreto está en los detalles, no en la fórmula en sí.

Lo importante es saber la aleación que debe tener la cucharita.

Darío de Junín

[DarGomJUNIN]

Que formula de volatilidad estas usando?

Justamente... estoy diciendo-explicando que no la uso.

Apolo, los magos no develan el secreto de sus trucos...

Sabia frase.

Si alguien sabe como fabricar una bomba atómica utilizando el horno de la cocina, es mejor que guarde la fórmula.

Darío de Junín

[Patricio2]

Patricio, el calculo de la volatilidad no es secreto para nadie. Es de lo mas basico en la valuacion de opciones. Solo que me parece que aca toman desvio estandar del precio y no de los retornos, que es la correcta. Esta en el tutorial de opciones de bolsar si lo quieren chequear.

Si Enrique, estoy jodiendo, me refería a que si devela su estrategia no la va a poder llevar a cabo.
Con respecto a las fórmulas referidas a opciones la verdad no le doy ni cinco de bola, ya que creo que no sirven para el caso particular de los cupones y aún no fueron inventadas -o mejor dicho difundidas- sus variantes para este activo.
Lo único que tengo en cuenta para ellas es su tasa y su posibilidad de apalancamiento, para el resto tiene más influencia el cupón en sí que el resto de los cálculos sobre las opciones.

[Enrique Cido]

Patricio, el calculo de la volatilidad no es secreto para nadie. Es de lo mas basico en la valuacion de opciones. Solo que me parece que aca toman desvio estandar del precio y no de los retornos, que es la correcta. Esta en el tutorial de opciones de bolsar si lo quieren chequear.

[Patricio2]

Que formula de volatilidad estas usando?

Justamente... estoy diciendo-explicando que no la uso.

Apolo, los magos no develan el secreto de sus trucos...

[Enrique Cido]

Y como medis VH para saber si la VI es baja o alta?
La volatilidad que hay que usar es la volatilidad de los retornos. Asi se mide el riesgo de un activo.

[Enrique Cido]

La formula de volatilidad captura la tendencia del activo como si fuese volatilidad, entonces medimos tendencia + volatilidad en lugar de solo volatilidad, habria que despejar la tendencia de ese resultado.

Que formula de volatilidad estas usando?