esponja escribió:Reitero la pregunta si alguien es tan amable, para cualquiera que tenga ganas de pensar y responder.
Yo establezco o trato de pasar todo lo que sea extrínseco y a porcentajes también la distancia entre bases, es mas cuando tuve esa idea se crearon varias aplicaciones que usan esa metodología, pero siempre para mi esa tan solo es una pata de la mesa ( si estan caros o baratos), porque de ultima tiene solucion, es decir suponte que las volatilidades estan altisimas como por ejemplo en apbr, entonces armo un collar para no pagar tanta tasa por el put,
o suponte tambien en caso de que sea factible armo un bull arriba y me quedo quieto.
Otro punto tambien es ir corriendo el collar mas arriba, hay veces suponte que pagas en apbr, 1,50 de valor extrinseco por un put in the money pero muy cercano al precio de lla accion, expresado en pesos, el papel te sube y ahi compro un put mas alto pagando 1,60 y vendo el que tenia ( totalmente out the money y lejos) a 1$ es decir por 0,6 me cubro de nuevo y ya protejo lo ganado, para mi lo que es primordial es que los que realizan esta estrategia sepan calcular la pérdida y ganancia maxima en cada caso y ahi tomar la decision de acuerdo a lo que le aprece en la pantalla, pienso que eso es lo fundamental y allí si operar en consecuencia, otro tema es el at previo que debes hacer antes, del contexto por si no hay algun bce o dato (como ahora) que puede afectar la cotizacion del papel y sobre todo la mente de uno como mencionan mas abajo. Lo que es peor es cuando esa volatilidad te hace cerrar la posicion innecesariamente, para mi hay que tratar esto como un todo, justamente por eso es que yo lo llamo estrategia, porque es un conjunto de varias cosas.