leoariza escribió:
La variación siempre se da en esa regla? Si tenes un delta de 0,57: el papel sube 10 centavos, la opción subiría 5,7 ctvs... Y en el caso que la acción suba mas de 10 ctvs o menos 10, la variación delta acompañará este movimiento verdad?
AHORA LA QUERÉS COMPLICAR
TOMÁ:
Por definición, la Delta es la variación que experimenta el precio de una opción ante una variación
unitaria en el precio del activo subyacente.
Por ejemplo, si una opción call tiene una delta de 0.35, nos estará indicando que si el activo subyacente sube
$1, el precio de la opción aumentará en 0.35 $. Es importante tener en cuenta que las opciones call siempre
tienen delta positiva (subas del subyacente implican subas en el precio de la opción) mientras que las opciones
put siempre tienen delta negativa (subas del subyacente implican bajas en el precio de la opción).
La delta de una opción presenta algunas características realmente interesantes
• El valor absoluto de la delta aumenta a medida que la opción está más at the money.
