Foro de Rava Bursátil

eldesignado escribió:A Markowitz le dieron el premio Nobel en 1990 por eso que decís que es mentira.
Si apuesto todo a una cosa y funciona es suerte, ni más ni menos, si te va bien te crees Buffet y si te va mal le hechas la culpa a la Fed, a Dilma, a Prat Gay o al que se te ocurra menos a vos mismo.

jaja tal cual. De hecho esta demostrado que la unica manera de bajar el riesgo de una cartera es diversificando, por eso algunos autores clasifican el riesgo entre diversificable y no diversificable.
Hay que ver todo en terminos de riesgo y rendimiento, si obtuviste un rendimiento excelente porque te hiciste el buffet que es un "detractor" de la diversificacion, en realidad lo mas probable es que si hubieses calculado el riesgo te diera bastante alto. Y lo mas gracioso de buffet es que si miras el portfolio de berkshire tiene activos en muy alta ponderacion de sectores de muy baja correlacion entre si, o sea, esta diversificando.
es como decir yo no diversifico mucho, tengo un tercio en lebac, otro tercio en molinos y otro tercio en petrobras...

eldesignado escribió:Cada vez que operas con opciones en cualquier lugar del mundo acordate que hay alguien del otro lado usando la fórmula de Merton, Black y Scholes para saber cuanto vale.

Te parece? Vos cada vez que vendes o comprás un call hacés el formuleo?

DavidBowman escribió:A Scholes y Merton también les dieron un nobel de economía en 1997 y al poco tiempo ya se lo hubiesen querido sacar, sus aportes a la ciencia económica estuvieron atrás de que todas las crisis económicas globales posteriores fuesen mucho más graves de lo que pudieran haber sido (cuando no, directamente, de que se produzcan). Ellos mismos quebraron un fondo mil millonario aplicando su sapiensa...

Cada vez que operas con opciones en cualquier lugar del mundo acordate que hay alguien del otro lado usando la fórmula de Merton, Black y Scholes para saber cuanto vale.
Cuando quebro LTCM lo que fracasó no fueron los desarrollos que le dieron el nobel sino las operaciones de arbitrajes.
Las crisis económicas globales partieron de las políticas populistas de Clinton que permitieron darle crédito a los casi insolventes e inflar las burbujas financieras. Los desarrollos teóricos no son culpables de las decisiones políticas.

miguel angel escribió:gracias chiqui abrazo. el metal amarillo para mi es para arriba donde la onza pase los 1300 sale fuerte.

Yo creo factible q pueda tocar nuevos máximos con un nuevo spike de las bolsas globales... Pero lo veo BRUTALMENTE riesgoso.... Goldman y cia estan cortos... Operar fisico me parece una tonteria por el spread q tiene y por los gastos para mantenerlo. Te queda operar un CDF, un ETF o futuro. Todas esas opciones tienen carry o swap en contra (es decir, pagas para estar long). No tiene flujo de fondos como cualquier otro activo. Además es el commoditie q más subio en el año. Además estarías apostando contra el usd, q llamativamente esta cayendo contra casi todas las principales monedas cuando es el unico país grande q puede subir tasas.... Para mi el trade es el inverso.. SI llega a tocar nuevo máximo entrar cortos, cuando hay mucho lio los minoristas se desesperan por el verso de "refugio de valor" (es uno de los trades más peligroso, por lo q es 0 refugio).

miguel angel escribió:gracias chiqui abrazo. el metal amarillo para mi es para arriba donde la onza pase los 1300 sale fuerte.

gracias querido

gracias chiqui abrazo. el metal amarillo para mi es para arriba donde la onza pase los 1300 sale fuerte.

eldesignado escribió:A Markowitz le dieron el premio Nobel en 1990 por eso que decís que es mentira.
Si apuesto todo a una cosa y funciona es suerte, ni más ni menos, si te va bien te crees Buffet y si te va mal le hechas la culpa a la Fed, a Dilma, a Prat Gay o al que se te ocurra menos a vos mismo.

A Scholes y Merton también les dieron un nobel de economía en 1997 y al poco tiempo ya se lo hubiesen querido sacar, sus aportes a la ciencia económica estuvieron atrás de que todas las crisis económicas globales posteriores fuesen mucho más graves de lo que pudieran haber sido (cuando no, directamente, de que se produzcan). Ellos mismos quebraron un fondo mil millonario aplicando su sapiensa...

CHIQUI1 escribió:14.80/90 mercado de ahí sacale o ponele 0.10 para un lado u otro

Maestro como ve el metal amarillo??? Ya hizo piso en su opinión???

miguel angel escribió:hola chiqui como andas me decis que vale el blue abrazo

14.80/90 mercado de ahí sacale o ponele 0.10 para un lado u otro

hola chiqui como andas me decis que vale el blue abrazo

eldesignado escribió:Si el rendimiento esperado de Lebacs, Bonos Badlar, o lo que sea era o es negativo, el porcentaje que debe existir en la cartera es negativo. Ante ese panorama una forma de aumentar el rendimiento y el riesgo, es vender en corto esos activos y apalancar posiciones con expectativa favorable.

Vender en corto Lebacs, CER aca en nuestra bolsita??? juassssssssssssssssssssssssssssssssssssssss déjate de joder Mark Mobius

CHIQUI1 escribió:Alguna respuesta de los DIVERSIFICADORES COMPULSIVOS???

Si el rendimiento esperado de Lebacs, Bonos Badlar, o lo que sea era o es negativo, el porcentaje que debe existir en la cartera es negativo. Ante ese panorama una forma de aumentar el rendimiento y el riesgo, es vender en corto esos activos y apalancar posiciones con expectativa favorable.

Jand escribió:Chiqui, por si sirve de algo, yo te apoyo, jijiji.
Salu2.

Gracias por el apoyo y aprovechando tu Jand derecha porque no me haces una japa

eldesignado escribió:A Markowitz le dieron el premio Nobel en 1990 por eso que decís que es mentira.
Si apuesto todo a una cosa y funciona es suerte, ni más ni menos, si te va bien te crees Buffet y si te va mal le hechas la culpa a la Fed, a Dilma, a Prat Gay o al que se te ocurra menos a vos mismo.

eldesignado escribió:A Markowitz le dieron el premio Nobel en 1990 por eso que decís que es mentira.
Si apuesto todo a una cosa y funciona es suerte, ni más ni menos, si te va bien te crees Buffet y si te va mal le hechas la culpa a la Fed, a Dilma, a Prat Gay o al que se te ocurra menos a vos mismo.

la escencia de la divesificación del riesgo es por un principio elementa de la naturaleza , no sabemos lo que va a pasar , la realidad nos sorprende , por eso hablo de Preservar el capital y mantener la estabilidad de los rendimientos , reinviertiendo ganancias y bajando comisiones e impuestos.
En definitiva, la “ciencia” del negocio financiero es tomar decisiones que acoten los riesgos y maximicen las ganancias.
mirá...te lo voy a decir en términos financieros :
todos los comentarios contenidos en este foro sobre el valor del dólar a fin de año son “comentarios acerca del futuro” y los comentarios acerca del futuro están basados en opiniones presentes y en supuestos futuros que involucran riesgos conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el desempeño o eventos difieran materialmente de aquellos expresados o implicados por estos comentarios.

Chiqui, por si sirve de algo, yo te apoyo, jijiji.
Salu2.