El Calificador escribió: ↑
No le estas errando en nada, es la ley, desde temprano se veía esto que pasó, con el papel 480 y con una tendencia correctiva que aún ni siquiera comenzó, a las bases otm les empieza a pegar de lleno el time decay, que va a acelerar rueda a rueda, faltan 23 días / 17 ruedas.
Clarísimo el gráfico, entonces se podría que es time decay sumado a la expectativa de corrección lateral / bajista, provocando que los movimientos del precio al alza con un recorrido de unos u$d 0,40/u$d 0,50 ya no surtan el efecto sobre la prima de los lotes O.T.M. que surtía por ejemplo a comienzos de la semana anterior, ya no son operaciones rentables.
Yo el concepto de time decay lo tenía incorporado de manera parcial, insuficiente, ya que no lo tenía mensurado de forma nominal o gráfica, la aceleración efecto sobre las primas de los lotes faltando 30 a 20 días es mucho mayor al que yo "calculaba".
Entonces como decía tengo que seguir profundizando en el estudio.
Yo ayer lunes podría haber lanzado unos lotes call O.T.M. y unos puts O.T.M. y quedarme a mirar como el time-decay en la lateralización destroza las primas, yo leí que alguien comentó que el precio de las primas de los puts tampoco subía mucho en las bajadas (tengamos en cuenta esto lo digo con el resultado de lunes y martes ya conocido).
Igual como la cotización del papel tiene su volatilidad, porque está llendo de -2% o -4% a +2% o +4% por ahora terminando cerca de 0%, debería estar atento a si la cotización se acelera hacia arriba o hacia abajo y recomprar los lotes que comiencen a subir el precio de sus primas, pero mientras lateralice se le ganaría a los lotes lanzados call y put. ¿Esto está bien?
Desde ya muchas gracias por el gráfico, muy aclarador.
no me como el amague 
