esponja escribió: ↑ Consulta. El mayorista busca liquidez para abrir las posiciones? Va contra el book (que vé antes que nadie) y el cierre de esas posiciones que fueron su contraparte le sirve a sí mismo para cerrar el trade que buscaron? Por ej. Ven el book cargado de limits orders to sell en 4400, ahí levantan el offer (compran) y los vendedores pasivos al ser stopeados de sus posiciones comienzan con los buy to close y la contrapartida de esos cierres son los mayoristas que a su vez cierran el trade (venden) y se llevan su dinero?
Entonces tu trabajo es detectarlos y subisrse a esa ráfaga por unos ticks? Cuantas veces x día en promedio se presentan las oportunidades? Y que herramienta usas para ver las frecuencias?
Siempre operan donde hay liquidez en su camino.
Usa la liquidez del mismo book que vemos todos,
la diferencia que ellos acceden a data comprada.
De esta forma ven la liquidez de los stops limits.
Los brokers retail que ofrecen comisiones cero,
ganan con la reventa de la data de sus servers,
y es ahi donde están alojados tus stops limits.
Por eso siempre son barridos los stops retails.
Básicamente el proceso es como lo describis,
encienden los algos solo si detectan liquidez,
es ahi donde juegan algoritmos de detección,
los diseñas vos ó pagas para q lo programen.