GGAL Grupo Financiero Galicia

[M07]

los calls o puts no tienen "tasa" ( a menos que hagas lanzamiento cubierto y ahi si tiene sentido hablar de tasa)
las opciones tienen primas, cuyo precio puede ser de mercado o teórico
cada base de call o put tambien le corresponde un valor de volatilidad implicita, distinta a la volatilidad del papel
la volatilidad del papel se calcula como la desviacion estandar de los precios de los ultimos 40 ruedas
y tambien tienen griegas

Igualmente no te hagas problema que la mayoria que opera no tiene la mas p.ut.a idea de estas cosas

Dale nomas para adelante :

Gracias!!! Gracias a vos y a los que me respondieron en otros post...

[Mario1959]

La tasa es función del tiempo, la tasa de calculo (depende cual uses de referencia) y la volatilidad del subyacente.

Para estas fechas, a tan pocas ruedas del vencimiento, lo que mayormente incide es el time decay.

Estos precios de los calls o puts, a 30 días del vencimiento son baratos y a una semana del opex son carísimos.

Esta para venderse puts bases bajas, si pierde el Gato el CCL se va a ir a las nubes, no lo veo al papel abajo de 135-140 pesos
salvo que pierda por mas del 7-10 % lo cual no lo veo ni en pe**.

[loco de la bolsa]

Lo que queria saber es como sacan que la tasa de los calls/puts es alta o baja...

los calls o puts no tienen "tasa" ( a menos que hagas lanzamiento cubierto y ahi si tiene sentido hablar de tasa)
las opciones tienen primas, cuyo precio puede ser de mercado o teórico
cada base de call o put tambien le corresponde un valor de volatilidad implicita, distinta a la volatilidad del papel
la volatilidad del papel se calcula como la desviacion estandar de los precios de los ultimos 40 ruedas
y tambien tienen griegas

Igualmente no te hagas problema que la mayoria que opera no tiene la mas p.ut.a idea de estas cosas

Dale nomas para adelante :

[loco de la bolsa]

N O ES PA MI ES LOQUE TE PREGUNTO EL PIBE

ya lo se 2PAC1950, te contesté a vos para que vea de donde venia mi comentario

[Capitan]

jajajaja es campeon del photoshop capitan, te toquetea el porcentaje y te vende humo que gano algo ajajaj

Encontra el retoque y te doy 10k

[Capitan]

Chumbi y Aprendiendo, no hay drama con la burla, de hecho se que cuando subo las capturas alguno se calienta (en especial en días como hoy que no se puede ganar buena guita) y luego me la devuelven.
Estas semanas fueron muy buenas para mí y entiendo que es una locura quedar comprado en este contexto, pero ya tuve puts varias veces y cuando hay una baja (que la va haber muy seguro) salen rápido. Estoy supertranquilo con eso, solo es guita.

[Julio3725]

Lo que queria saber es como sacan que la tasa de los calls/puts es alta o baja...

La tasa es función del tiempo, la tasa de calculo (depende cual uses de referencia) y la volatilidad del subyacente.

Para estas fechas, a tan pocas ruedas del vencimiento, lo que mayormente incide es el time decay.

Estos precios de los calls o puts, a 30 días del vencimiento son baratos y a una semana del opex son carísimos.

[Julio3725]

Encima se pagan VI altísimas a 8 ruedas del vencimiento con las paso en el medio, turbulencias del dólar y el balance... yo creo que puts de la 150, hay tiempo para llevar el viernes... hoy no los tocaría ni con un palo... es mas te diría que según el precio del papel me llevo algunos que estén al 10% del precio del papel para esa fecha, y obvio que hare lo mismo con calls… y veremos que sale, si pato o gallareta

[M07]

N O ES PA MI ES LOQUE TE PREGUNTO EL PIBE

Lo que queria saber es como sacan que la tasa de los calls/puts es alta o baja...

[2PAC1950]

A Black y Scholes le dieron el premio Nobel por las griegas, no es moco e pavo!!

Si lo queres hacer a mano, está la formula de Implied Volatilty en excel.
Otra manera mas facil es bajarte los reportes del IAMC
Y ya te dije demasiado...

N O ES PA MI ES LOQUE TE PREGUNTO EL PIBE

[Capitan]

Che, las capturas que subo son posta, nada de photoshop.
Bueno, quede al final a perdida (-13K) con 300 lotes de la V150 . Mañana tengo todo el día para esperar mi objetivo.
No pongo mucha guita, ya les dije, solo me estoy entrenando para cuando ponga guita en serío.(las emociones mas que las estrategias) y el foro es un buen lugar para eso.

[Chumbi]

Lejos de burlarme,estoy preocupado por vos Capitán a mí me pasó lo mismo la semana pasada y zafé sin quererlo.Aprendí a no llevar muchos puts porque en situaciones así no hay salida y te quema el bocho y la comitente

Lo que me preocupa de Capi es que esta promediando a la baja. Al final llevó mas. Espero estar equivocándome Capi y si no es así ojalá mañana se te de una gran baja

[loco de la bolsa]

Y la VI que podes considerar para el mercado es la de la base call OTM más cercana al valor del papel

[Aprendiendo]

ahora si listo..quedo comprado ..

Lejos de burlarme,estoy preocupado por vos Capitán a mí me pasó lo mismo la semana pasada y zafé sin quererlo.Aprendí a no llevar muchos puts porque en situaciones así no hay salida y te quema el bocho y la comitente

[loco de la bolsa]

QUIERE SABER COMO CALCULAN LAS VI

A Black y Scholes le dieron el premio Nobel por las griegas, no es moco e pavo!!

Si lo queres hacer a mano, está la formula de Implied Volatilty en excel.
Otra manera mas facil es bajarte los reportes del IAMC
Y ya te dije demasiado...