gastons escribió:Gracias capo. No es baja esa tasa?
si, es muy baja comparado con la de mercado, es todo un tema la tasa, por un lado si tomas una tasa de 60% las bases ITM con bajo valor extrinseco se satura la curva rapido y te da 0% la vi, por otro lado yendo a algo mas tecnico, tambien esta mal tomar tasas tan altas porque rompen mal la call-put parity (inflan los calls y tiran muy abajo los puts)
es decir si armas los sinteticos de la paridad call-put y calculas lo que seria la "tasa implicita" para una VI de mercado igual en la misma base de un call y el put, vas a ver que la tasa de equilibrio siempre anda por el 30%, es un trabajo medio denso pero lo vengo siguiendo a ese tema hace rato porque es de interes en la teoria económica.