NeoRevolution escribió:
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Si te interesa el AT te puedo recomendar algunos libros...pero antes de ver figuras y demás está bueno que veas un poco de comportamiento de masas, la bolsa aplica de LLENO todas las teorías y el AT trata de interpretar eso.
Cualquier cosa me preguntas.
Recibida la leccion, lo voy a masticar un poco. Como primera lectura rescato:
la busqueda de las lineas grises y las azules es lo que se conoce matematicamente como la busqueda de los minimax locales, puntos de una curva donde la primer derivada se hace cero (o un valor muy cercano al cero de ahi se derivaba mi pregunta sobre que tolerancia utilizan para definir la horizontal o la cercania a un pico).
Luego Uds. unen los puntos donde la segunda derivada tiene el mismo signo para las lineas oblicuas (imagino que la recta no debe cortar a la curva en ningun punto) y no importa el signo en el caso de las lineas horizontales.
Luego se establecen categorias, segun si la recta pasa por mas de dos picos.
Matematicamente hay un metodo similar que extiende el concepto de unir los picos con rectas a unirlos con otras curvas de aproximacion, y que son los esparklines, aunque tambien tiene otros nombres.
La idea subyacente es que a una linea con muchos picos (varios minimax o muchas oscilaciones) se le puede descomponer en tres curvas basicas (tendencia, frecuencia -o estacionalidad- y aleatoriedad). Si una de esas componentes se logra modelar o aproximar con otra curva que tenga un error de aproximacion bajo, se infiere que dicha componente es predecible, luego si la componente de aleatoriedad resulta simple, la curva original se infiere como predecible,y segun lo que indique la componente de frecuencia, es la cantidad de curvas de aproximacion utilizadas o tramos y a partir de aqui es cuando el trabajo de forecasting recien comienza, utilizando las dos primeras componentes y cuantificando el error asociado. La componente de frecuencia es la que define el tamaño de cada segmento de analisis, y cuanto mas similares sean entre si dichos segmentos, mas predecible es la curva original. No hay una unica aproximacion posible y la solucion alcanzada es muy dependiente de la experiencia de quien desarrolla las aproximaciones.
En el caso particular de Mirgor, si bien tiene estacionalidad, el cambio ocurrido a partir del 2014 es muy grande para asociarlo a fenomenos del pasado y no hay suficientes datos como para armar una estadistica confiable, de ahi surje mi necesidad de aprender metodos alternativos de analisis.
Me voy a tomar un poco de tiempo para masticar los conceptos antes de hacer mas preguntas.
Detalle: el precio de cierre tiene demasiadas oscilaciones y muchas veces es "marcado", es mejor tomar el precio promedio ponderado, pero para poder calcularlo hacen falta los intradiarios, en el merval es un dato que practicamente no se usa, pero afuera y matematicamente si se lo usa como practica habitual de cualquier analisis de series de tiempo.
Gracias Neo por la explicacion detallada.
Slds., Carlos.
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