GGAL Grupo Financiero Galicia

[martinrame]

Buen dato Esteban, hasta ahora no me había quedado claro el uso del Cono de Volatilidad.

[EstebanInversiones]

Vos por ahí te referís al cono de volatilidad.
que ahí sí se usa la histórica, es otra técnica.
es el gráfico que subo casi siempre acá en el foro.
las 3 líneas del cono marcan la VH de ggal, fijate el eje x son los días,
tenés a 30, 90, 180,270 y 360 días,
la línea superior del cono son los máximos de la VH de cada período de tiempo,
la del medio el promedio y la inferior el mínimo.
Si la Vi de la base esta por encima de la línea de promedio del cono se dice que esta con VI alta
eso aumenta el valor de la prima, ya sea del call. Podes armar también cono para los puts.

Gracias, tenía entendido (tomado de Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques - Natenberg) que el dato que se tomaba era la diferencia entre la VI y la VH, si la VI supera a la VH la opción está cara, si la VI es inferior a la VH la opción está barata.

[martinrame]

te vendiste al final en 0,6 en la 20dic como habias dicho martinrame?

como con la mano la pusiste, recompraban con carretillas hasta la 12:30, estaban muy dables

Lamentablemente no, y no era en $0.60, era en 60% de volatilidad. Ahora espero la oportunidad nuevamente...si se vuelve a dar.

[Hub]

te vendiste al final en 0,6 en la 20dic como habias dicho martinrame?

como con la mano la pusiste, recompraban con carretillas hasta la 12:30, estaban muy dables

[wolfy04]

arriba de 1 mango estaba lindo para lanzar la 19...

[parksofi77]

Tal vez y los vendi.

[Hub]

HUB, aprendi de EL CONDE las compre a $0.40, jjajajaja

ya los vendiste a 1,05 no?
esta linda la planilla excel para operar

[El Conde]

Me encanta que no apareciste hasta recién, ayer te fuiste a correr por el rosedal?. que me baneen perejil. No existis.

Apurate a vender esos calls, porque parece que se descrema todo

[parksofi77]

HUB, aprendi de EL CONDE las compre a $0.40, jjajajaja

[parksofi77]

Me encanta que no apareciste hasta recién, ayer te fuiste a correr por el rosedal?. que me baneen perejil. No existis.

[Hub]

HUB y El Conde, se hubieran hecho 140% en 2 días. Con los lotes. Segui lanzando que te los compro todos. jjaja

que bueno che!
ya surti con promedio arriba del mango en la 19, 900 nomas
no arrugues eh, y mira que al mercado les gusta los nuevitos

ahi te dan 1k en 0,95, compralas

[El Conde]

Salame los recupere aca, jajaja,

Porque no guardas un poco la cordura, en vez de insultar tanto, mirá que por mucho menos te banean de aca, no va a ser por mi, porque me causas mucha gracia y me gusta leerte.

[martinrame]

Es que si es histórica , no podes utilizarla para calcular la volatilidad futura ,
lo que se utiliza es la volatilidad implícita del papel
que se calcula de 3 formas:
1) tomas la vi del atm call y put y sacas un promedio.
2) tomas la vi de todas las bases de todos los ejercicios de calls y puts y sacas promedio
3) tomas la vi del atm y 2 bases para arriba, más 2 bases para abajo de los calls y puts y sacas promedio

la que más se recomienda es la 3.
haces eso para cada día, lo vas guardando en un excel y lo utilizas para
medir la volatilidad futura del papel por los días que restan para el ejercicio.
y la comparas con la vi de la base que quieras.

Te recomiendo leer el libro :
the options trader`s Guide To Probability, Volatility And Timing
de Jay Kaeppel.

Gracias, tenía entendido (tomado de Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques - Natenberg) que el dato que se tomaba era la diferencia entre la VI y la VH, si la VI supera a la VH la opción está cara, si la VI es inferior a la VH la opción está barata.

Consulta para loteros, ¿en base a cuantos períodos calculan la Volatilidad Histórica?, estoy armando un sistema que me calcula las VH de los días que quedan al Vencimiento, y en este momento me da alrededor de 0.28 (faltando 15 días), comparada con la VI de la 20DI, que es 0.479 estaría a punto caramelo para lanzar.

La duda que me surje es que muchos toman la VH de 40 Ruedas, que está en 0.46 aprox., lo que no tornaría tan tentador lanzar la base 20. ¿Con qué VH me quedo?.

[El Conde]

mira el rocco
mañana hay puerta 12

lanza la 19, no compres puts, haceme caso

Ni lanzo ni compro puts, tengo lanzada la 21

[parksofi77]

Salame los recupere aca, jajaja,