TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI

[bullbear]

[DarGomJUNIN]

Si el AT fuese tan eficiente todos lo usarían, incluyendo las computadoras, y automáticamente se anularía su ventaja.

Darío de Junín

Si el AF fuese tan eficiente todos lo usarían, incluyendo las computadoras, y automáticamente se anularía su ventaja.

Se te escapó un pequeño detalle fundamental: el AF es mucho más complejo que la simpleza de reglas que presenta AT.

Darío de Junín

[Goldfinger]

dario, diste en la tecla, ahi esta la cosa

[murddock]

Si el AT fuese tan eficiente todos lo usarían, incluyendo las computadoras, y automáticamente se anularía su ventaja.

Darío de Junín

Si el AF fuese tan eficiente todos lo usarían, incluyendo las computadoras, y automáticamente se anularía su ventaja.

[DarGomJUNIN]

No se si alguien lo dijo, pero santiamar es una gran incorporación que ha levantado mucho el nivel de este foro. Habla con conocimientos, fundamentos, es racional, pero también prudente y respetuoso, la verdad me saco el sombrero. Un placer leerte, seguí posteando!

Santiago, ha regresado para darnos su visión matemática, proveniente de un conocido físico teórico del Balseiro.

Darío de Junín

[candado8]

El problema que veo acá es que no queda claro qué es concretamente "saber usarla para q sirva". Aca parece que el que "lo supo usar" es el que gano plata usándolo, pero eso no alcanza... me tenés que demostrar que no fue pura suerte también.
La reglas de money management podes agregarlas al metodo, no hay ningun problema... pero aun asi el AT no funciona de modo sistemático (y menos si le agregás los costos de transacción -comisiones- a los trades).. A veces hay señales contradictorias dependiendo de las técnicas, a veces "funcionan" unas y a veces otras sin ningun método rigoroso para identificar cual es la mejor para cada momento.
Tiene todas las características oscurantistas de las pseudociencias como la astrología...: no es falsable, no se atiene a experimentos controlados, irreproducibilidad, se evita el uso de matemática bien establecida, no tiene un método científico y las inconsistencias son negadas.

No se si alguien lo dijo, pero santiamar es una gran incorporación que ha levantado mucho el nivel de este foro. Habla con conocimientos, fundamentos, es racional, pero también prudente y respetuoso, la verdad me saco el sombrero. Un placer leerte, seguí posteando!

[DarGomJUNIN]

semiosis, please lee mi post otra vez. Insisto, el promedio de los hf (descontando fees) no le ganan al mono, si no que lo igualan, lo cual quiere decir que algunos (muchos) hf le ganan al mono, aun descontando fees.
Distinta es la comparacion contra benchmark, es otra historia, tambien muy interesante de analizar. Lamento no tener mas tiempo para postear en el foro.

Pero, también quiere decir que muchos HF pierden lejos contra el mono. ¿Cómo saber de antemano cuál será eficiente?

Darío de Junín

[Goldfinger]

semiosis, please lee mi post otra vez. Insisto, el promedio de los hf (descontando fees) no le ganan al mono, si no que lo igualan, lo cual quiere decir que algunos (muchos) hf le ganan al mono, aun descontando fees.
Distinta es la comparacion contra benchmark, es otra historia, tambien muy interesante de analizar. Lamento no tener mas tiempo para postear en el foro.

[DarGomJUNIN]

En u$s: https://www.boerse-stuttgart.de/rd/en/a ... TU&lang=en

Stuttgart pone el Bid y el Ask, con puntas muy abiertas.

Darío de Junín

[DarGomJUNIN]

Hoy al anochecer, les prometo que les voy a brindar un lindo escrito resumen, fácil de entender, sobre el tema AT y AF.

Darío de Junín

Si el AT fuese tan eficiente todos lo usarían, incluyendo las computadoras, y automáticamente se anularía su ventaja.

Darío de Junín

[Goldfinger]

por otro lado por favor no confundamos lo que se llama "AT"...con las estrategias de algoritmos y estadisticas que utilizan muchos hedge funds...pliiiiiiiiisssss no son lo mismo...en realidad, no tienen nada que ver...
En mi opinion:
- AT es una manera de invertir que no tiene basamento cientifico. Puede servir, o no, no lo se. Pero probada no esta.
- Algortimos y estrategias estadisticas que utilizan algunos hedge funds: Sirven, tienen rendimientos esperados (ajustados por riesgo), sirven ademas para diversificar el riesgo para inversores sofisticados. Estan probadas cientificamente (se recuerda, son rendimientos ajustados por riesgo, o sea que no garantizan rentabilidad).

Saludos

[Goldfinger]

Hay un sutil, pero fundamental, error en este parrafo. El mono igualo contra el promedio de los hedge funds, lo cual implica decir que hay muchos hedge funds que superaron al mono...De igual modo para considerar el retorno promedio de los hedge funds se descontaron fees (de otro modo el promedio superaria al "mono" - gracioso suena ). Ademas, los hedge funds tenian todos estrategias distintas, lo cual no habla mal de una estrategia en particular, excepto de las que perdieron, en el periodo considerado.
El analisis debe hacerse con mas fundamento financiero, no es tan simple.
Saludos

Ahora, recordemos la paradoja del mono vs wall street, o sea el mono contra los fondos de inversion de usa, el mono tiro dardos y donde caia el dardo era recomendacion de compra... los fondos de inversion tenian las compus mas poderosas que le sacan milisegundos de ventaja al mercado, modelos fisicos y matemáticos del comportamiento del mercado, los traders mas cotizados, incluso mucho dinero para hacer driver del mercado para donde ellos quieren..., y con todo eso a su favor, no ganaron...

[martin]

La soja sigue imparable...
Felettí está haciendo un pleno....

[Phantom]

Yo sigo esta....

http://www.forexpros.com/commodities/us ... nced-chart