gonzaloz escribió:Tony,
Me cuento entre los ignorantes, pero con gran voluntad para dejar de serlo
Me quedé con lo que comentaste ayer y la verdad es que dormí poco. Mi supuesto es que estuviste aprovechando precios desarbitrados entre opciones para hacer bull spread, es por ahi?
nitramus escribió:Por las mariposas que se armaba gratis y encima cobrando.
gonzaloz escribió: Gracias Nitra, pero van por el lado del bull spread por precios desarbitrados o es otra estrategia?
Que es una mariposa!!! me van a volver loco
Ahi lo vi, perdón la ignorancia
Mariposas (Butterfly spread)
Un butterfly spread implica posiciones en opciones con tres precios de ejercicio distintos. Puede crearse comprando una opción de compra con un precio de ejercicio relativamente bajo, X1, comprando una opción de compra con un precio de ejercicio relativamente alto, X3 y vendiendo dos opciones de compra con un precio de ejercicio, X2, la media entre X1, X3. Generalmente X2 es similar al precio actual de las acciones. El modelo de beneficios de la estrategia se muestra en la figura 5. Un butterfly spread produce beneficios si el precio de las acciones permanece cerca de X2 pero da una pequeña perdida si hay un movimiento significativo en el precio de las acciones en cualquier dirección. Es, por tanto, una estrategia apropiada para un inversor que piensa que grandes movimientos de las acciones no se van a producir. La estrategia necesita una pequeña cantidad de inversión inicial. El resultado para un butterfly spread se muestra en la tabla.
